Сравнение QDTY с QQQY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY).
QDTY и QQQY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 12 февр. 2025 г.. QQQY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности QDTY и QQQY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDTY и QQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | -5.24% | 11.37% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | -4.82% | 11.93% |
Доходность по периодам
С начала года, QDTY показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у QQQY с доходностью -4.82%.
QDTY
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 17.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQY
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- -4.82%
- 6 месяцев
- -3.93%
- 1 год
- 14.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDTY и QQQY
QDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии QQQY в 0.99%.
Доходность на риск
QDTY vs. QQQY — Ранг доходности на риск
QDTY
QQQY
Сравнение QDTY c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDTY | QQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.91 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.16 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.44 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.44 | 4.79 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDTY | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.91 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.66 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между QDTY и QQQY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDTY и QQQY
Дивидендная доходность QDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 37.20%, что меньше доходности QQQY в 44.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 37.20% | 26.82% | 0.00% | 0.00% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 44.97% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
Просадки
Сравнение просадок QDTY и QQQY
Максимальная просадка QDTY за все время составила -23.45%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTY и QQQY.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDTY | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.45% | -19.05% | -4.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.86% | -11.30% | -3.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.25% | -7.05% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -3.04% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 3.40% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDTY и QQQY
Текущая волатильность для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) составляет 5.67%, в то время как у Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что QDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDTY | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 6.38% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 11.21% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.83% | 16.45% | +10.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.91% | 14.68% | +12.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.91% | 14.68% | +12.23% |