Сравнение QDTY с QQQY
QDTY (YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF) and QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) are both Nasdaq-100 funds. Both are actively managed. Over the past year, QDTY returned 38.26% vs 35.59% for QQQY. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. QDTY charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for QQQY.
Доходность
Сравнение доходности QDTY и QQQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDTY показывает доходность 15.37%, что значительно ниже, чем у QQQY с доходностью 18.85%.
QDTY
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 7.60%
- С начала года
- 15.37%
- 6 месяцев
- 15.70%
- 1 год
- 38.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 7.95%
- С начала года
- 18.85%
- 6 месяцев
- 18.67%
- 1 год
- 35.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDTY и QQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 15.37% | 11.37% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 18.85% | 11.93% |
Correlation
The correlation between QDTY and QQQY is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | 0.86 |
The correlation between QDTY and QQQY has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDTY vs. QQQY — Ранг доходности на риск
QDTY
QQQY
Сравнение QDTY c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDTY | QQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.48 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 3.21 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.69 | 13.65 | -0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDTY | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 2.62 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 1.25 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок QDTY и QQQY
Максимальная просадка QDTY за все время составила -23.45%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTY и QQQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDTY | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.45% | -19.05% | -4.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -11.14% | +0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -0.55% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | -2.91% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.61% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDTY и QQQY
Текущая волатильность для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) составляет 3.48%, в то время как у Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что QDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDTY | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 4.14% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.81% | 11.30% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.19% | 13.66% | +1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.84% | 14.74% | +11.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.84% | 14.74% | +11.10% |
Сравнение комиссий QDTY и QQQY
QDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии QQQY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDTY и QQQY
Дивидендная доходность QDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 31.16%, что меньше доходности QQQY в 35.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 31.16% | 26.82% | 0.00% | 0.00% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 35.18% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
Часто задаваемые вопросы
QDTY and QQQY have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQY has higher volatility (4.14%) compared to QDTY (3.48%). In terms of maximum drawdown, QDTY dropped -23.45% vs QQQY's -19.05%.
On 1-year performance, QDTY leads with 38.26% vs 35.59% for QQQY. On fees, QQQY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, QDTY has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QDTY has performed better with a 38.26% return vs 35.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for QDTY.
QQQY has the higher dividend yield at 35.18%, compared with 31.16% for QDTY.
They also come from different issuers: YieldMax and Defiance. Their fees differ too: 1.01% for QDTY and 0.99% for QQQY.
QQQY currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QDTY и QQQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор