Сравнение QDTY с USOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY).
QDTY и USOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 12 февр. 2025 г.. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности QDTY и USOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDTY и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | -6.47% | 11.37% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 60.22% | -10.22% |
Доходность по периодам
С начала года, QDTY показывает доходность -6.47%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 60.22%.
QDTY
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -6.47%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 34.04%
- С начала года
- 60.22%
- 6 месяцев
- 55.39%
- 1 год
- 44.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDTY и USOY
QDTY берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Доходность на риск
QDTY vs. USOY — Ранг доходности на риск
QDTY
USOY
Сравнение QDTY c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDTY | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.75 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 2.20 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.32 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 2.91 | -1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | 5.47 | -1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDTY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.75 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 1.24 | -1.10 |
Корреляция
Корреляция между QDTY и USOY составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDTY и USOY
Дивидендная доходность QDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 36.68%, что меньше доходности USOY в 64.71%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 36.68% | 26.82% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 55.99% | 104.32% | 48.60% |
Просадки
Сравнение просадок QDTY и USOY
Максимальная просадка QDTY за все время составила -23.45%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTY и USOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDTY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.45% | -17.46% | -5.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.86% | -15.70% | +0.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -0.54% | -8.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -6.56% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 8.34% | -4.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDTY и USOY
Текущая волатильность для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) составляет 5.52%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 11.94%. Это указывает на то, что QDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDTY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 11.94% | -6.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 18.38% | -6.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.80% | 25.35% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.93% | 22.37% | +4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.93% | 22.37% | +4.56% |