Сравнение QDTY с QCAP
QDTY (YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF) and QCAP (FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April) are both Nasdaq-100 funds. Both are actively managed. Over the past year, QDTY returned 24.41% vs 8.97% for QCAP. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. QDTY charges 1.01%/yr vs 0.90%/yr for QCAP.
Доходность
Сравнение доходности QDTY и QCAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDTY показывает доходность 12.15%, что значительно выше, чем у QCAP с доходностью 5.41%.
QDTY
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 13.43%
- С начала года
- 12.15%
- 1 год
- 24.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.89%
QCAP
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.58%
- 6 месяцев
- 5.09%
- С начала года
- 5.41%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $440.76K | $295.21K | $395.38K | |
| $853.39K | $704.45K | $799.54K |
Сравнение доходности по годам QDTY и QCAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 12.15% | 12.21% |
QCAP FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April | 5.41% | 5.72% |
Correlation
The correlation between QDTY and QCAP is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.83 |
The correlation between QDTY and QCAP has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDTY vs. QCAP — Ранг доходности на риск
QDTY
QCAP
Сравнение QDTY c QCAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDTY | QCAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.49 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 3.49 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.89 | 18.85 | -11.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDTY и QCAP
Максимальная просадка QDTY за все время составила -23.45%, что больше максимальной просадки QCAP в -9.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTY и QCAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDTY | QCAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.45% | -9.17% | -14.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -2.58% | -8.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.63% | -0.01% | -3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -0.55% | -3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 0.48% | +3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDTY и QCAP
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что QDTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDTY | QCAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 2.17% | +4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.44% | 3.96% | +11.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 4.25% | +14.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.03% | 8.70% | +17.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.03% | 8.70% | +17.33% |
Сравнение комиссий QDTY и QCAP
QDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии QCAP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDTY и QCAP
Дивидендная доходность QDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 35.95%, тогда как QCAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QCAP FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% |
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 35.95% | 26.82% |
Часто задаваемые вопросы
QDTY and QCAP have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QDTY has higher volatility (6.87%) compared to QCAP (2.17%). In terms of maximum drawdown, QDTY dropped -23.45% vs QCAP's -9.17%.
On 1-year performance, QDTY leads with 24.41% vs 8.97% for QCAP. On fees, QCAP is cheaper at 0.90% per year. On volatility, QCAP has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QDTY has performed better with a 24.41% return vs 8.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QCAP is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.01% for QDTY.
QDTY has the higher dividend yield at 35.95%, compared with 0.00% for QCAP.
They also come from different issuers: YieldMax and FT Vest. Their fees differ too: 1.01% for QDTY and 0.90% for QCAP.
QCAP currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QDTY и QCAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор