Сравнение QDTY с MSTY
QDTY (YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QDTY is a Nasdaq-100 fund actively managed by YieldMax, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, QDTY returned 39.98% vs -61.25% for MSTY. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. QDTY charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности QDTY и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDTY показывает доходность 16.37%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -14.73%.
QDTY
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 9.62%
- С начала года
- 16.37%
- 6 месяцев
- 16.71%
- 1 год
- 39.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -28.46%
- С начала года
- -14.73%
- 6 месяцев
- -26.86%
- 1 год
- -61.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDTY и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 16.37% | 11.37% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.73% | -47.80% |
Correlation
The correlation between QDTY and MSTY is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDTY vs. MSTY — Ранг доходности на риск
QDTY
MSTY
Сравнение QDTY c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDTY | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.81 | +0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | -0.86 | +4.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.27 | -1.31 | +14.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDTY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | -1.02 | +3.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.26 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок QDTY и MSTY
Максимальная просадка QDTY за все время составила -23.45%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTY и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDTY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.45% | -71.79% | +48.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -71.79% | +60.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -66.48% | +66.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.48% | -26.09% | +21.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 46.87% | -43.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDTY и MSTY
Текущая волатильность для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) составляет 3.29%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 17.01%. Это указывает на то, что QDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDTY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 17.01% | -13.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.77% | 48.79% | -37.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 60.44% | -45.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.87% | 71.92% | -46.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.87% | 71.92% | -46.05% |
Сравнение комиссий QDTY и MSTY
QDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDTY и MSTY
Дивидендная доходность QDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 30.90%, что меньше доходности MSTY в 269.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 269.45% | 294.61% | 104.56% |
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 30.90% | 26.82% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QDTY and MSTY have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (17.01%) compared to QDTY (3.29%). In terms of maximum drawdown, QDTY dropped -23.45% vs MSTY's -71.79%.
On 1-year performance, QDTY leads with 39.98% vs -61.25% for MSTY. On fees, MSTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, QDTY has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QDTY has performed better with a 39.98% return vs -61.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for QDTY.
MSTY has the higher dividend yield at 269.45%, compared with 30.90% for QDTY.
QDTY is categorized as Nasdaq-100, while MSTY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.01% for QDTY and 0.99% for MSTY.
QDTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QDTY и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор