PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDTY с MSTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDTY с MSTY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

QDTY (YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QDTY is a Nasdaq-100 fund actively managed by YieldMax, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, QDTY returned 32.82% vs -66.58% for MSTY. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. QDTY charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.

Доходность

Сравнение доходности QDTY и MSTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDTY показывает доходность 11.90%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -27.80%.

QDTY

1 день
-2.95%
1 месяц
-0.01%
С начала года
11.90%
6 месяцев
10.72%
1 год
32.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTY

1 день
-4.55%
1 месяц
-31.74%
С начала года
-27.80%
6 месяцев
-29.80%
1 год
-66.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDTY и MSTY

2026 (YTD)2025
QDTY
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF		11.90%12.21%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		-27.80%-48.05%

Correlation

The correlation between QDTY and MSTY is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г.

0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с QDTY:
QDTY с QDTEQDTY с QQQIQDTY с RDTYQDTY с HHIS.TOQDTY с QQQYQDTY с QQQQDTY с QQCL.TO
Часто сравнивают с MSTY:
MSTY с MSTRMSTY с ULTYMSTY с NVDYMSTY с BTC-USDMSTY с MSTE.TOMSTY с BTCIMSTY с PLTY

Доходность на риск

QDTY vs. MSTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDTY
Ранг доходности на риск QDTY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTY: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
MSTY
Ранг доходности на риск MSTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDTY c MSTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDTYMSTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
-1.08

+3.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
-1.96

+4.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.79

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

-0.93

+3.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.47

-1.35

+11.82

QDTY vs. MSTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDTY на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа MSTY равного -1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDTY и MSTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDTY и MSTY

Максимальная просадка QDTY за все время составила -23.45%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTY и MSTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDTYMSTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.45%

-71.79%

+48.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-71.79%

+60.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-71.62%

+67.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.43%

-26.97%

+22.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

49.36%

-46.22%

Волатильность

Сравнение волатильности QDTY и MSTY

Текущая волатильность для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) составляет 8.42%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 19.32%. Это указывает на то, что QDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDTYMSTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.42%

19.32%

-10.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

49.66%

-35.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

62.02%

-45.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.25%

71.82%

-45.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.25%

71.82%

-45.57%

Сравнение комиссий QDTY и MSTY

QDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDTY и MSTY

Дивидендная доходность QDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 31.83%, что меньше доходности MSTY в 286.06%

ПозицияTTM20252024
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		286.06%294.61%104.56%
QDTY
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF		31.83%26.82%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QDTY and MSTY have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTY has higher volatility (19.32%) compared to QDTY (8.42%). In terms of maximum drawdown, QDTY dropped -23.45% vs MSTY's -71.79%.

On 1-year performance, QDTY leads with 32.82% vs -66.58% for MSTY. On fees, MSTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, QDTY has been the lower-risk option at 8.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDTY has performed better with a 32.82% return vs -66.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for QDTY.

MSTY has the higher dividend yield at 286.06%, compared with 31.83% for QDTY.

QDTY is categorized as Nasdaq-100, while MSTY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.01% for QDTY and 0.99% for MSTY.

QDTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDTY и MSTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор