PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDTY с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDTY с JEPQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QDTY (YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both Nasdaq-100 funds. QDTY is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past year, QDTY returned 39.98% vs 29.00% for JEPQ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. QDTY charges 1.01%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности QDTY и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDTY показывает доходность 16.37%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 9.54%.

QDTY

1 день
0.06%
1 месяц
9.62%
С начала года
16.37%
6 месяцев
16.71%
1 год
39.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-0.10%
1 месяц
4.31%
С начала года
9.54%
6 месяцев
9.75%
1 год
29.00%
3 года*
20.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDTY и JEPQ

2026 (YTD)2025
QDTY
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF		16.37%11.37%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.54%10.87%

Correlation

The correlation between QDTY and JEPQ is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

0.90

The correlation between QDTY and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDTY и JEPQ

Секторы
QDTY
JEPQ

Технологии

53.7%
54.0%

Коммуникационные услуги

15.8%
15.4%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.8%

Потребительский защитный сектор

7.7%
7.1%

Здравоохранение

4.2%
4.4%

Промышленность

3.1%
3.1%

Коммунальные услуги

1.4%
1.3%

Сырьевые материалы

1.1%
1.0%

Энергетика

0.6%
0.4%

Финансовые услуги

0.2%
0.4%

Недвижимость

0.1%
0.2%

Технологии

QDTY
53.7%
JEPQ
54.0%

Коммуникационные услуги

QDTY
15.8%
JEPQ
15.4%

Потребительский циклический сектор

QDTY
12.2%
JEPQ
12.8%

Потребительский защитный сектор

QDTY
7.7%
JEPQ
7.1%

Здравоохранение

QDTY
4.2%
JEPQ
4.4%

Промышленность

QDTY
3.1%
JEPQ
3.1%

Коммунальные услуги

QDTY
1.4%
JEPQ
1.3%

Сырьевые материалы

QDTY
1.1%
JEPQ
1.0%

Энергетика

QDTY
0.6%
JEPQ
0.4%

Финансовые услуги

QDTY
0.2%
JEPQ
0.4%

Недвижимость

QDTY
0.1%
JEPQ
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с QDTY:
QDTY с QDTEQDTY с QQQIQDTY с RDTYQDTY с HHIS.TOQDTY с QQCL.TOQDTY с QQQQDTY с QQQY
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

QDTY vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDTY
Ранг доходности на риск QDTY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTY: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDTY c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDTYJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.49

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.29

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.49

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

3.31

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.27

16.22

-2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDTY vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDTY на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDTY и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDTYJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.49

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.00

-0.15

Просадки

Сравнение просадок QDTY и JEPQ

Максимальная просадка QDTY за все время составила -23.45%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTY и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDTYJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.45%

-20.07%

-3.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-8.82%

-2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.10%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-3.42%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

1.79%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности QDTY и JEPQ

YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что QDTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDTYJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

1.26%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

9.07%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

11.73%

+3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.87%

16.61%

+9.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.87%

16.61%

+9.26%

Сравнение комиссий QDTY и JEPQ

QDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDTY и JEPQ

Дивидендная доходность QDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 30.90%, что больше доходности JEPQ в 10.07%

ПозицияTTM2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.07%10.53%9.65%10.03%9.44%
QDTY
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF		30.90%26.82%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QDTY and JEPQ have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDTY has higher volatility (3.29%) compared to JEPQ (1.26%). In terms of maximum drawdown, QDTY dropped -23.45% vs JEPQ's -20.07%.

On 1-year performance, QDTY leads with 39.98% vs 29.00% for JEPQ. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDTY has performed better with a 39.98% return vs 29.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.01% for QDTY.

QDTY has the higher dividend yield at 30.90%, compared with 10.07% for JEPQ.

They also come from different issuers: YieldMax and JPMorgan. Their fees differ too: 1.01% for QDTY and 0.35% for JEPQ.

QDTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDTY и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор