Сравнение QDTY с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
QDTY и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 12 февр. 2025 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности QDTY и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDTY и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | -5.24% | 11.37% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 10.87% |
Доходность по периодам
С начала года, QDTY показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
QDTY
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 17.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDTY и JEPQ
QDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
QDTY vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
QDTY
JEPQ
Сравнение QDTY c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDTY | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.09 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.66 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.82 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.44 | 8.93 | -4.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDTY | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.09 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.84 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между QDTY и JEPQ составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDTY и JEPQ
Дивидендная доходность QDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 37.20%, что больше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 37.20% | 26.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок QDTY и JEPQ
Максимальная просадка QDTY за все время составила -23.45%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTY и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDTY | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.45% | -20.07% | -3.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.86% | -11.58% | -3.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.25% | -4.89% | -3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -3.55% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 2.36% | +1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDTY и JEPQ
Текущая волатильность для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) составляет 5.67%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что QDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDTY | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 6.08% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 10.52% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.83% | 18.54% | +8.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.91% | 16.91% | +10.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.91% | 16.91% | +10.00% |