PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDTY с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDTY с GPIQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QDTY (YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both Nasdaq-100 funds. Both are actively managed. Over the past year, QDTY returned 39.98% vs 37.50% for GPIQ. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. QDTY charges 1.01%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.

Доходность

Сравнение доходности QDTY и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDTY показывает доходность 16.37%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 18.30%.

QDTY

1 день
0.06%
1 месяц
9.62%
С начала года
16.37%
6 месяцев
16.71%
1 год
39.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIQ

1 день
-0.19%
1 месяц
8.51%
С начала года
18.30%
6 месяцев
17.64%
1 год
37.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDTY и GPIQ

2026 (YTD)2025
QDTY
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF		16.37%11.37%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		18.30%14.44%

Correlation

The correlation between QDTY and GPIQ is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

0.92

The correlation between QDTY and GPIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDTY и GPIQ

Секторы
QDTY
GPIQ

Технологии

53.7%
53.8%

Коммуникационные услуги

15.8%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.3%

Потребительский защитный сектор

7.7%
7.7%

Здравоохранение

4.2%
4.2%

Промышленность

3.1%
2.9%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Сырьевые материалы

1.1%
1.1%

Энергетика

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QDTY
53.7%
GPIQ
53.8%

Коммуникационные услуги

QDTY
15.8%
GPIQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

QDTY
12.2%
GPIQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

QDTY
7.7%
GPIQ
7.7%

Здравоохранение

QDTY
4.2%
GPIQ
4.2%

Промышленность

QDTY
3.1%
GPIQ
2.9%

Коммунальные услуги

QDTY
1.4%
GPIQ
1.4%

Сырьевые материалы

QDTY
1.1%
GPIQ
1.1%

Энергетика

QDTY
0.6%
GPIQ
0.6%

Финансовые услуги

QDTY
0.2%
GPIQ
0.2%

Недвижимость

QDTY
0.1%
GPIQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с QDTY:
QDTY с QDTEQDTY с QQQIQDTY с RDTYQDTY с HHIS.TOQDTY с QQCL.TOQDTY с QQQQDTY с QQQY
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Доходность на риск

QDTY vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDTY
Ранг доходности на риск QDTY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTY: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDTY c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDTYGPIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.81

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.71

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.51

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

3.96

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.27

17.48

-4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDTY vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDTY на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIQ равному 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDTY и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDTYGPIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.81

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.78

-0.93

Просадки

Сравнение просадок QDTY и GPIQ

Максимальная просадка QDTY за все время составила -23.45%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTY и GPIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDTYGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.45%

-21.06%

-2.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-9.51%

-1.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.19%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-2.27%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.15%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности QDTY и GPIQ

YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) имеют волатильность 3.29% и 3.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDTYGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

3.39%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

10.44%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

13.40%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.87%

17.47%

+8.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.87%

17.47%

+8.40%

Сравнение комиссий QDTY и GPIQ

QDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDTY и GPIQ

Дивидендная доходность QDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 30.90%, что больше доходности GPIQ в 9.32%

ПозицияTTM202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.32%9.81%9.18%1.74%
QDTY
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF		30.90%26.82%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, QDTY and GPIQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GPIQ has higher volatility (3.39%) compared to QDTY (3.29%). In terms of maximum drawdown, QDTY dropped -23.45% vs GPIQ's -21.06%.

On 1-year performance, QDTY leads with 39.98% vs 37.50% for GPIQ. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, QDTY has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDTY has performed better with a 39.98% return vs 37.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.01% for QDTY.

QDTY has the higher dividend yield at 30.90%, compared with 9.32% for GPIQ.

They also come from different issuers: YieldMax and Goldman Sachs. Their fees differ too: 1.01% for QDTY and 0.29% for GPIQ.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDTY и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор