Сравнение QDTY с CONY
QDTY (YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF) and CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QDTY is a Nasdaq-100 fund actively managed by YieldMax, while CONY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, QDTY returned 24.28% vs -57.07% for CONY. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDTY charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for CONY.
Доходность
Сравнение доходности QDTY и CONY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDTY показывает доходность 10.88%, что значительно выше, чем у CONY с доходностью -26.27%.
QDTY
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -2.22%
- 6 месяцев
- 9.59%
- С начала года
- 10.88%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CONY
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- -4.31%
- 6 месяцев
- -29.43%
- С начала года
- -26.27%
- 1 год
- -57.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDTY и CONY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 10.88% | 12.21% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -26.27% | -31.64% |
Correlation
The correlation between QDTY and CONY is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.53 |
The correlation between QDTY and CONY has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDTY vs. CONY — Ранг доходности на риск
QDTY
CONY
Сравнение QDTY c CONY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDTY | CONY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.82 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | -0.90 | +3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | -1.34 | +8.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDTY и CONY
Максимальная просадка QDTY за все время составила -23.45%, что меньше максимальной просадки CONY в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTY и CONY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDTY | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.45% | -63.57% | +40.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -63.39% | +52.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -58.23% | +53.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -23.63% | +19.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 42.56% | -39.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDTY и CONY
Текущая волатильность для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) составляет 7.32%, в то время как у YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) волатильность равна 13.42%. Это указывает на то, что QDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDTY | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 13.42% | -6.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.80% | 45.28% | -30.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.77% | 57.81% | -40.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.10% | 59.69% | -33.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.10% | 59.69% | -33.59% |
Сравнение комиссий QDTY и CONY
QDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии CONY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDTY и CONY
Дивидендная доходность QDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 34.71%, что меньше доходности CONY в 192.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 192.21% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 34.71% | 26.82% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QDTY and CONY have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONY has higher volatility (13.42%) compared to QDTY (7.32%). In terms of maximum drawdown, QDTY dropped -23.45% vs CONY's -63.57%.
On 1-year performance, QDTY leads with 24.28% vs -57.07% for CONY. On fees, CONY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, QDTY has been the lower-risk option at 7.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QDTY has performed better with a 24.28% return vs -57.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CONY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for QDTY.
CONY has the higher dividend yield at 192.21%, compared with 34.71% for QDTY.
QDTY is categorized as Nasdaq-100, while CONY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.01% for QDTY and 0.99% for CONY.
QDTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QDTY и CONY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор