Сравнение QDTE с YQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ).
QDTE и YQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. YQQQ - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности QDTE и YQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDTE и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | -3.92% | 19.32% | 8.39% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 10.57% | -9.97% | -4.06% |
Доходность по периодам
С начала года, QDTE показывает доходность -3.92%, что значительно ниже, чем у YQQQ с доходностью 10.57%.
QDTE
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 21.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YQQQ
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 10.57%
- 6 месяцев
- 12.35%
- 1 год
- -7.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDTE и YQQQ
QDTE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YQQQ в 0.99%.
Доходность на риск
QDTE vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
QDTE
YQQQ
Сравнение QDTE c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDTE | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | -0.42 | +1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | -0.44 | +1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.93 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | -0.31 | +1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | -0.41 | +6.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDTE | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | -0.42 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | -0.17 | +0.97 |
Корреляция
Корреляция между QDTE и YQQQ составляет -0.93. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDTE и YQQQ
Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 51.17%, что больше доходности YQQQ в 27.65%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 51.17% | 49.49% | 32.09% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 27.65% | 31.71% | 7.88% |
Просадки
Сравнение просадок QDTE и YQQQ
Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, что меньше максимальной просадки YQQQ в -24.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и YQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDTE | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.86% | -24.85% | +1.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -24.85% | +10.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -12.77% | +5.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -13.36% | +10.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 18.68% | -15.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDTE и YQQQ
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что QDTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDTE | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 5.37% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | 9.43% | +2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 17.32% | +2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 16.38% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 16.38% | +2.33% |