PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDTE с YQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDTE с YQQQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, QDTE returned 32.12% vs -11.10% for YQQQ. At a correlation of -0.93, they often move in opposite directions. QDTE charges 0.97%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.

Доходность

Сравнение доходности QDTE и YQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDTE показывает доходность 13.50%, что значительно выше, чем у YQQQ с доходностью -6.68%.

QDTE

1 день
1.15%
1 месяц
-1.10%
С начала года
13.50%
6 месяцев
12.07%
1 год
32.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YQQQ

1 день
0.00%
1 месяц
0.95%
С начала года
-6.68%
6 месяцев
-5.48%
1 год
-11.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDTE и YQQQ

2026 (YTD)20252024
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		13.50%19.32%10.53%
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		-6.68%-9.97%-5.17%

Correlation

The correlation between QDTE and YQQQ is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г.

-0.93

The correlation between QDTE and YQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE
Часто сравнивают с YQQQ:
YQQQ с QQQYQQQ с SQQQYQQQ с QQQDYQQQ с SPYYQQQ с TQQYYQQQ с PSQYQQQ с QQQY

Доходность на риск

QDTE vs. YQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
YQQQ
Ранг доходности на риск YQQQ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YQQQ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YQQQ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YQQQ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YQQQ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YQQQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDTE c YQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDTEYQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
-0.82

+2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
-1.07

+3.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.88

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

-0.51

+3.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.16

-1.29

+13.45

QDTE vs. YQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDTE на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа YQQQ равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDTE и YQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDTE и YQQQ

Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, что меньше максимальной просадки YQQQ в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и YQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDTEYQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.86%

-29.10%

+6.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-21.80%

+11.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-26.38%

+23.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-14.62%

+11.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

8.81%

-6.16%

Волатильность

Сравнение волатильности QDTE и YQQQ

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) имеет более высокую волатильность в 8.47% по сравнению с YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что QDTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDTEYQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.47%

5.98%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.30%

11.17%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

13.59%

+3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

16.56%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.97%

16.56%

+2.41%

Сравнение комиссий QDTE и YQQQ

QDTE берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии YQQQ в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDTE и YQQQ

Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 45.00%, что больше доходности YQQQ в 30.57%

ПозицияTTM20252024
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		45.00%49.49%32.09%
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		30.57%31.71%7.88%

Часто задаваемые вопросы

QDTE and YQQQ have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDTE has higher volatility (8.47%) compared to YQQQ (5.98%). In terms of maximum drawdown, QDTE dropped -22.86% vs YQQQ's -29.10%.

On 1-year performance, QDTE leads with 32.12% vs -11.10% for YQQQ. On fees, QDTE is cheaper at 0.97% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 5.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 32.12% return vs -11.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.

QDTE has the higher dividend yield at 45.00%, compared with 30.57% for YQQQ.

They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.97% for QDTE and 0.99% for YQQQ.

QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDTE и YQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор