PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDTE с WDTE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDTE с WDTE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE).

QDTE и WDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. WDTE - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QDTE и WDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDTE и WDTE

2026 (YTD)20252024
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		-3.92%19.32%16.07%
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		-2.77%13.60%6.69%

Доходность по периодам

С начала года, QDTE показывает доходность -3.92%, что значительно ниже, чем у WDTE с доходностью -2.77%.

QDTE

1 день
1.50%
1 месяц
-4.27%
С начала года
-3.92%
6 месяцев
0.35%
1 год
21.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WDTE

1 день
0.90%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
-1.32%
1 год
12.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE
Часто сравнивают с WDTE:
WDTE с XDTEWDTE с SPYTWDTE с GLDYWDTE с SPYIWDTE с MAGYWDTE с TQQYWDTE с QQQY

Сравнение комиссий QDTE и WDTE

QDTE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии WDTE в 1.01%.

WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Доходность на риск

QDTE vs. WDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
WDTE
Ранг доходности на риск WDTE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDTE c WDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDTEWDTEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.91

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.15

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.23

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.99

4.92

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDTE vs. WDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDTE на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WDTE равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDTE и WDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDTEWDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.91

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.92

-0.13

Корреляция

Корреляция между QDTE и WDTE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDTE и WDTE

Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 51.17%, что больше доходности WDTE в 36.97%

TTM202520242023
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		51.17%49.49%32.09%0.00%
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		36.97%35.78%51.80%16.41%

Просадки

Сравнение просадок QDTE и WDTE

Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, что больше максимальной просадки WDTE в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и WDTE.

Загрузка...

Показатели просадок

QDTEWDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.86%

-15.85%

-7.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-10.75%

-3.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-4.49%

-2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-1.90%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

2.68%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности QDTE и WDTE

Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что QDTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDTEWDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

4.81%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

8.32%

+3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.37%

13.62%

+5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

11.30%

+7.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

11.30%

+7.41%