PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QDTE с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDTE с MAGS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - QDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, QDTE returned 26.73% vs 22.08% for MAGS. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. QDTE charges 0.97%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.

Доходность

Сравнение доходности QDTE и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDTE показывает доходность 12.40%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью 3.27%.

QDTE

1 день
-1.63%
1 месяц
-1.88%
6 месяцев
11.11%
С начала года
12.40%
1 год
26.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGS

1 день
-1.30%
1 месяц
2.56%
6 месяцев
4.66%
С начала года
3.27%
1 год
22.08%
3 года*
30.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDTE и MAGS

2026 (YTD)20252024
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		12.40%19.32%17.13%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		3.27%22.99%44.53%

Correlation

The correlation between QDTE and MAGS is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.85

The correlation between QDTE and MAGS has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDTE и MAGS

Секторы
QDTE
MAGS

Финансовые услуги

5.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

6.3%

Потребительский циклический сектор

-

6.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

12.1%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

QDTE
5.3%
MAGS

-

Сырьевые материалы

QDTE

-

MAGS

-

Коммуникационные услуги

QDTE

-

MAGS
6.3%

Потребительский циклический сектор

QDTE

-

MAGS
6.8%

Потребительский защитный сектор

QDTE

-

MAGS

-

Энергетика

QDTE

-

MAGS

-

Здравоохранение

QDTE

-

MAGS

-

Промышленность

QDTE

-

MAGS

-

Недвижимость

QDTE

-

MAGS

-

Технологии

QDTE

-

MAGS
12.1%

Коммунальные услуги

QDTE

-

MAGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT

Доходность на риск

QDTE vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDTE c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDTEMAGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.04

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
1.51

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.18

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

1.19

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.81

3.67

+6.14

QDTE vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDTE на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа MAGS равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDTE и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDTE и MAGS

Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, что меньше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и MAGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDTEMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.86%

-29.91%

+7.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-18.62%

+8.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.74%

-3.98%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-4.80%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

6.02%

-3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности QDTE и MAGS

Текущая волатильность для Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) составляет 7.02%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что QDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDTEMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

7.86%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

16.65%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

21.36%

-4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.06%

26.01%

-6.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

26.01%

-6.95%

Сравнение комиссий QDTE и MAGS

QDTE берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDTE и MAGS

Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 46.23%, что больше доходности MAGS в 1.43%

ПозицияTTM202520242023
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.43%1.48%0.81%0.44%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		46.23%49.49%32.09%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QDTE and MAGS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGS has higher volatility (7.86%) compared to QDTE (7.02%). In terms of maximum drawdown, QDTE dropped -22.86% vs MAGS's -29.91%.

On 1-year performance, QDTE leads with 26.73% vs 22.08% for MAGS. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. On volatility, QDTE has been the lower-risk option at 7.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 26.73% return vs 22.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.97% for QDTE.

QDTE has the higher dividend yield at 46.23%, compared with 1.43% for MAGS.

QDTE is categorized as Derivative Income, while MAGS is Technology Equities. Their fees differ too: 0.97% for QDTE and 0.29% for MAGS.

QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDTE и MAGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор