PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDTE с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDTE с MAGS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS).

QDTE и MAGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QDTE и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDTE и MAGS

2026 (YTD)20252024
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		-3.92%19.32%16.07%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		-11.04%22.99%41.00%

Доходность по периодам

С начала года, QDTE показывает доходность -3.92%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью -11.04%.

QDTE

1 день
1.50%
1 месяц
-4.27%
С начала года
-3.92%
6 месяцев
0.35%
1 год
21.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGS

1 день
1.28%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-11.04%
6 месяцев
-8.69%
1 год
27.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MAGXMAGS с MGKMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT

Сравнение комиссий QDTE и MAGS

QDTE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.

QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF

Доходность на риск

QDTE vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDTE c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDTEMAGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.97

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.58

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.60

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.99

5.57

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDTE vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDTE на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAGS равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDTE и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDTEMAGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.97

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.36

-0.56

Корреляция

Корреляция между QDTE и MAGS составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDTE и MAGS

Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 51.17%, что больше доходности MAGS в 1.66%

TTM202520242023
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		51.17%49.49%32.09%0.00%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.66%1.48%0.81%0.44%

Просадки

Сравнение просадок QDTE и MAGS

Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, что меньше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и MAGS.

Загрузка...

Показатели просадок

QDTEMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.86%

-29.91%

+7.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-18.62%

+4.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-13.78%

+6.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-4.77%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

5.36%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности QDTE и MAGS

Текущая волатильность для Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) составляет 5.86%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что QDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDTEMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

8.50%

-2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

15.51%

-3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.37%

28.70%

-9.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

26.28%

-7.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

26.28%

-7.57%