Сравнение QCOM с MSFT
QCOM (QUALCOMM Incorporated) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — QCOM in Semiconductors, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, QCOM returned 18.18%/yr vs 24.64%/yr for MSFT. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QCOM и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCOM показывает доходность 28.60%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции QCOM уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 18.18% против 24.64% соответственно.
QCOM
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 28.60%
- 6 месяцев
- 25.48%
- 1 год
- 48.99%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 18.18%
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
Сравнение доходности по годам QCOM и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCOM QUALCOMM Incorporated | 28.60% | 13.84% | 8.31% | 35.07% | -38.58% | 22.25% | 77.08% | 60.76% | -7.59% | 2.05% |
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between QCOM and MSFT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 1991 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between QCOM and MSFT has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
QCOM:
$233.45B
MSFT:
$3.07T
QCOM:
$9.11
MSFT:
$16.79
QCOM:
23.89
MSFT:
24.52
QCOM:
5.33
MSFT:
9.65
QCOM:
8.56
MSFT:
7.40
QCOM:
$44.49B
MSFT:
$318.27B
QCOM:
$24.38B
MSFT:
$217.41B
QCOM:
$12.92B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCOM vs. MSFT — Ранг доходности на риск
QCOM
MSFT
Сравнение QCOM c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QUALCOMM Incorporated (QCOM) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QCOM | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.94 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | -0.35 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | -0.73 | +4.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCOM | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | -0.47 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.42 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.91 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.74 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок QCOM и MSFT
Максимальная просадка QCOM за все время составила -86.75%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCOM и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCOM | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.75% | -69.38% | -17.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.13% | -33.91% | +0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.23% | -33.91% | -10.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.29% | -37.15% | -7.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.29% | -37.15% | -7.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.93% | -23.56% | +10.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.88% | -21.78% | -11.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.70% | 16.13% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCOM и MSFT
QUALCOMM Incorporated (QCOM) имеет более высокую волатильность в 29.80% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.25%. Это указывает на то, что QCOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCOM | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.80% | 10.25% | +19.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.61% | 22.36% | +18.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.39% | 25.31% | +22.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.86% | 26.64% | +14.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.13% | 27.06% | +12.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCOM и MSFT
Дивидендная доходность QCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности MSFT в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 1.65% | 2.06% | 2.18% | 2.18% | 2.67% | 1.47% | 1.69% | 2.81% | 4.27% | 3.50% | 3.17% | 3.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QCOM и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QUALCOMM Incorporated и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QCOM и MSFT
QCOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QUALCOMM Incorporated сообщила о валовой прибыли в 5.70B при выручке в 10.60B, что соответствует валовой рентабельности в 53.8%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
QCOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QUALCOMM Incorporated сообщила об операционной прибыли в 2.31B при выручке в 10.60B, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
QCOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QUALCOMM Incorporated сообщила о чистой прибыли в 7.37B при выручке в 10.60B, что соответствует чистой рентабельности 69.5%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
QCOM and MSFT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCOM has higher volatility (29.80%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, QCOM dropped -86.75% vs MSFT's -69.38%.
QCOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCOM и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор