PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MCHP с ENTG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MCHP с ENTG

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Microchip Technology Incorporated (MCHP) и Entegris, Inc. (ENTG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MCHP или ENTG.

Корреляция

Корреляция между MCHP и ENTG составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MCHP и ENTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microchip Technology Incorporated (MCHP) и Entegris, Inc. (ENTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
577.98%
650.46%
MCHP
ENTG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MCHP:

-0.77

ENTG:

-0.65

Коэф-т Сортино

MCHP:

-1.04

ENTG:

-0.74

Коэф-т Омега

MCHP:

0.86

ENTG:

0.91

Коэф-т Кальмара

MCHP:

-0.69

ENTG:

-0.61

Коэф-т Мартина

MCHP:

-1.38

ENTG:

-1.33

Индекс Язвы

MCHP:

31.97%

ENTG:

26.96%

Дневная вол-ть

MCHP:

56.97%

ENTG:

55.48%

Макс. просадка

MCHP:

-63.77%

ENTG:

-97.21%

Текущая просадка

MCHP:

-51.93%

ENTG:

-47.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MCHP:

$25.34B

ENTG:

$12.22B

EPS

MCHP:

$0.57

ENTG:

$1.93

Коэффициент P/E

MCHP:

82.26

ENTG:

41.83

Коэффициент PEG

MCHP:

5.70

ENTG:

1.58

Коэффициент P/S

MCHP:

5.33

ENTG:

3.77

Коэффициент P/B

MCHP:

4.18

ENTG:

3.31

Общая выручка (12 мес.)

MCHP:

$3.43B

ENTG:

$2.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

MCHP:

$1.84B

ENTG:

$1.09B

EBITDA (12 мес.)

MCHP:

$956.20M

ENTG:

$725.65M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MCHP показывает доходность -17.63%, а ENTG немного ниже – -18.42%. За последние 10 лет акции MCHP уступали акциям ENTG по среднегодовой доходности: 9.13% против 20.11% соответственно.

MCHP

С начала года

-17.63%

1 месяц

-7.68%

6 месяцев

-37.65%

1 год

-48.66%

5 лет

3.87%

10 лет

9.13%

ENTG

С начала года

-18.42%

1 месяц

-12.76%

6 месяцев

-22.97%

1 год

-38.90%

5 лет

9.58%

10 лет

20.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MCHP и ENTG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MCHP
Ранг риск-скорректированной доходности MCHP, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCHP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
ENTG
Ранг риск-скорректированной доходности ENTG, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENTG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENTG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENTG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENTG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENTG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MCHP c ENTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microchip Technology Incorporated (MCHP) и Entegris, Inc. (ENTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MCHP, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MCHP: -0.77
ENTG: -0.65
Коэффициент Сортино MCHP, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MCHP: -1.04
ENTG: -0.74
Коэффициент Омега MCHP, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MCHP: 0.86
ENTG: 0.91
Коэффициент Кальмара MCHP, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MCHP: -0.69
ENTG: -0.61
Коэффициент Мартина MCHP, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MCHP: -1.38
ENTG: -1.33

Показатель коэффициента Шарпа MCHP на текущий момент составляет -0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENTG равному -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHP и ENTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.77
-0.65
MCHP
ENTG

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHP и ENTG

Дивидендная доходность MCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности ENTG в 0.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MCHP
Microchip Technology Incorporated		3.87%3.16%1.76%1.65%0.98%1.07%1.40%2.02%1.65%2.24%3.08%3.16%
ENTG
Entegris, Inc.		0.50%0.40%0.33%0.61%0.23%0.33%0.60%1.00%0.23%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MCHP и ENTG

Максимальная просадка MCHP за все время составила -63.77%, что меньше максимальной просадки ENTG в -97.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHP и ENTG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.93%
-47.16%
MCHP
ENTG

Волатильность

Сравнение волатильности MCHP и ENTG

Microchip Technology Incorporated (MCHP) имеет более высокую волатильность в 40.10% по сравнению с Entegris, Inc. (ENTG) с волатильностью 36.98%. Это указывает на то, что MCHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40.10%
36.98%
MCHP
ENTG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MCHP и ENTG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microchip Technology Incorporated и Entegris, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию