PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCLR с QCAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCLR с QCAP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QCLR (Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF) and QCAP (FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April) are both Nasdaq-100 funds. QCLR is passively managed, while QCAP is actively managed. Over the past year, QCLR returned 11.39% vs 11.06% for QCAP. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QCLR charges 0.60%/yr vs 0.90%/yr for QCAP.

Доходность

Сравнение доходности QCLR и QCAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCLR показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у QCAP с доходностью 5.23%.

QCLR

1 день
0.00%
1 месяц
1.52%
С начала года
1.40%
6 месяцев
-0.07%
1 год
11.39%
3 года*
13.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

QCAP

1 день
-0.08%
1 месяц
2.34%
С начала года
5.23%
6 месяцев
5.92%
1 год
11.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCLR и QCAP

2026 (YTD)20252024
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		1.40%11.27%17.27%
QCAP
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April		5.23%7.13%10.40%

Correlation

The correlation between QCLR and QCAP is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г.

0.79

The correlation between QCLR and QCAP has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April

Часто сравнивают с QCLR:
QCLR с XCLRQCLR с QTRQCLR с QQQQCLR с QRMIQCLR с FTHIQCLR с QQQMQCLR с JHEQX
Часто сравнивают с QCAP:
QCAP с SPYQCAP с APRWQCAP с TTWOQCAP с QQQQCAP с DDECQCAP с DOGGQCAP с AAPR

Доходность на риск

QCLR vs. QCAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 2828
Ранг коэф-та Мартина
QCAP
Ранг доходности на риск QCAP: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCAP: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCLR c QCAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCLRQCAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
4.17

-3.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
7.37

-5.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.99

-0.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

13.50

-12.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.02

67.84

-63.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCLR vs. QCAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCLR на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа QCAP равного 4.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLR и QCAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCLRQCAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

4.17

-3.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.26

-0.59

Просадки

Сравнение просадок QCLR и QCAP

Максимальная просадка QCLR за все время составила -21.77%, что больше максимальной просадки QCAP в -9.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLR и QCAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCLRQCAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.77%

-9.17%

-12.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.22%

-0.82%

-9.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-0.08%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-0.52%

-5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

0.16%

+2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности QCLR и QCAP

Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) составляет 0.45%, в то время как у FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) волатильность равна 0.99%. Это указывает на то, что QCLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCLRQCAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

0.99%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.24%

1.93%

+5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

2.69%

+7.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.42%

8.73%

+3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.42%

8.73%

+3.69%

Сравнение комиссий QCLR и QCAP

QCLR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии QCAP в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLR и QCAP

Дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 14.68%, тогда как QCAP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
QCAP
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		14.68%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%

Часто задаваемые вопросы

QCLR and QCAP have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCAP has higher volatility (0.99%) compared to QCLR (0.45%). In terms of maximum drawdown, QCLR dropped -21.77% vs QCAP's -9.17%.

On 1-year performance, QCLR leads with 11.39% vs 11.06% for QCAP. On fees, QCLR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QCLR has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QCLR has performed better with a 11.39% return vs 11.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QCLR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.90% for QCAP.

QCLR has the higher dividend yield at 14.68%, compared with 0.00% for QCAP.

They also come from different issuers: Global X and FT Vest. Their fees differ too: 0.60% for QCLR and 0.90% for QCAP.

QCAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.17 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCLR и QCAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор