PortfoliosLab logo
Сравнение QCLR с FTHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QCLR и FTHI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности QCLR и FTHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
31.68%
43.92%
QCLR
FTHI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QCLR:

1.44

FTHI:

1.68

Коэф-т Сортино

QCLR:

2.01

FTHI:

2.23

Коэф-т Омега

QCLR:

1.26

FTHI:

1.35

Коэф-т Кальмара

QCLR:

2.20

FTHI:

2.68

Коэф-т Мартина

QCLR:

6.31

FTHI:

12.85

Индекс Язвы

QCLR:

2.88%

FTHI:

1.21%

Дневная вол-ть

QCLR:

12.65%

FTHI:

9.26%

Макс. просадка

QCLR:

-21.77%

FTHI:

-32.65%

Текущая просадка

QCLR:

-2.07%

FTHI:

-2.11%

Доходность по периодам

С начала года, QCLR показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у FTHI с доходностью 0.61%.


QCLR

С начала года

1.64%

1 месяц

-0.85%

6 месяцев

7.82%

1 год

16.24%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FTHI

С начала года

0.61%

1 месяц

-1.53%

6 месяцев

6.01%

1 год

14.09%

5 лет

8.81%

10 лет

7.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QCLR и FTHI

QCLR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FTHI в 0.85%.


График комиссии FTHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии QCLR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QCLR и FTHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QCLR
Ранг риск-скорректированной доходности QCLR, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QCLR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

FTHI
Ранг риск-скорректированной доходности FTHI, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTHI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QCLR c FTHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QCLR, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.441.68
Коэффициент Сортино QCLR, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.012.23
Коэффициент Омега QCLR, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.261.35
Коэффициент Кальмара QCLR, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.202.68
Коэффициент Мартина QCLR, с текущим значением в 6.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.3112.85
QCLR
FTHI

Показатель коэффициента Шарпа QCLR на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTHI равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLR и FTHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.44
1.68
QCLR
FTHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLR и FTHI

Дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.74%, что больше доходности FTHI в 7.99%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
8.74%8.89%0.47%0.28%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
7.99%8.61%8.50%9.06%4.37%4.76%4.21%4.76%4.02%4.43%4.98%3.96%

Просадки

Сравнение просадок QCLR и FTHI

Максимальная просадка QCLR за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки FTHI в -32.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLR и FTHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-2.07%
-2.11%
QCLR
FTHI

Волатильность

Сравнение волатильности QCLR и FTHI

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что QCLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.85%
2.75%
QCLR
FTHI