Сравнение QCLR с FTHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI).
QCLR и FTHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. FTHI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QCLR или FTHI.
Основные характеристики
| QCLR | FTHI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.68% | 19.72% |
| Дох-ть за 1 год | 29.61% | 25.69% |
| Дох-ть за 3 года | 6.86% | 10.57% |
| Коэф-т Шарпа | 2.42 | 3.12 |
| Коэф-т Сортино | 3.39 | 4.22 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.68 |
| Коэф-т Кальмара | 3.58 | 4.43 |
| Коэф-т Мартина | 10.48 | 25.43 |
| Индекс Язвы | 2.83% | 1.01% |
| Дневная вол-ть | 12.27% | 8.25% |
| Макс. просадка | -21.77% | -32.65% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между QCLR и FTHI составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности QCLR и FTHI
С начала года, QCLR показывает доходность 18.68%, что значительно ниже, чем у FTHI с доходностью 19.72%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QCLR и FTHI
QCLR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FTHI в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QCLR c FTHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCLR и FTHI
Дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности FTHI в 8.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 0.58% | 0.47% | 0.28% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | 8.27% | 8.50% | 9.06% | 4.37% | 4.76% | 4.21% | 4.76% | 4.02% | 4.43% | 4.98% | 3.96% |
Просадки
Сравнение просадок QCLR и FTHI
Максимальная просадка QCLR за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки FTHI в -32.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLR и FTHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QCLR и FTHI
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что QCLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.