Сравнение QCLR с FTHI
QCLR (Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF) and FTHI (First Trust BuyWrite Income ETF) are both exchange-traded funds - QCLR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index, while FTHI is a Derivative Income fund actively managed by First Trust. QCLR is passively managed, while FTHI is actively managed. Over the past 3 years, QCLR returned 12.09%/yr vs 13.60%/yr for FTHI. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QCLR charges 0.60%/yr vs 0.85%/yr for FTHI.
Доходность
Сравнение доходности QCLR и FTHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCLR показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у FTHI с доходностью 5.42%.
QCLR
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.75%
- С начала года
- -0.95%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTHI
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 4.01%
- С начала года
- 5.42%
- 1 год
- 13.31%
- 3 года*
- 13.60%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 8.18%
Сравнение доходности по годам QCLR и FTHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -0.95% | 11.27% | 20.27% | 28.87% | -18.87% | 2.29% |
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | 5.42% | 11.03% | 19.02% | 20.72% | -4.37% | 3.15% |
Correlation
The correlation between QCLR and FTHI is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2021 г. | 0.67 |
The correlation between QCLR and FTHI shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.79 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCLR vs. FTHI — Ранг доходности на риск
QCLR
FTHI
Сравнение QCLR c FTHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCLR | FTHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.27 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 2.44 | -1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | 10.36 | -8.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCLR и FTHI
Максимальная просадка QCLR за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки FTHI в -32.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLR и FTHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCLR | FTHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.77% | -32.65% | +10.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.22% | -5.47% | -4.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.58% | -15.92% | +2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.19% | -0.50% | -2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.08% | -3.65% | -2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 1.29% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCLR и FTHI
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что QCLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCLR | FTHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 2.10% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.01% | 7.42% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.99% | 9.14% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.37% | 13.39% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.37% | 14.26% | -1.89% |
Сравнение комиссий QCLR и FTHI
QCLR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FTHI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCLR и FTHI
Дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.08%, что больше доходности FTHI в 8.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | 8.78% | 8.70% | 8.61% | 8.50% | 9.06% | 4.37% | 4.76% | 4.21% | 4.76% | 4.00% | 4.41% | 4.98% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.08% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QCLR and FTHI have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCLR has higher volatility (3.32%) compared to FTHI (2.10%). In terms of maximum drawdown, QCLR dropped -21.77% vs FTHI's -32.65%.
On 3-year performance, FTHI leads with 13.60% vs 12.09% for QCLR. On fees, QCLR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTHI has been the lower-risk option at 2.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FTHI has performed better with a 13.60% return vs 12.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QCLR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for FTHI.
QCLR has the higher dividend yield at 15.08%, compared with 8.78% for FTHI.
QCLR is categorized as Nasdaq-100, while FTHI is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.60% for QCLR and 0.85% for FTHI.
FTHI currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCLR и FTHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор