PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QCLR с FTHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


QCLRFTHI
Дох-ть с нач. г.15.27%15.48%
Дох-ть за 1 год26.15%22.40%
Дох-ть за 3 года8.16%10.60%
Коэф-т Шарпа2.202.69
Коэф-т Сортино3.103.62
Коэф-т Омега1.391.56
Коэф-т Кальмара2.433.85
Коэф-т Мартина9.4519.38
Индекс Язвы2.84%1.18%
Дневная вол-ть12.20%8.52%
Макс. просадка-21.77%-32.65%
Текущая просадка-2.22%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между QCLR и FTHI составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности QCLR и FTHI

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QCLR показывает доходность 15.27%, а FTHI немного выше – 15.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
8.62%
8.43%
QCLR
FTHI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QCLR и FTHI

QCLR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FTHI в 0.85%.


FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
График комиссии FTHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии QCLR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QCLR c FTHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QCLR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QCLR, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QCLR, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QCLR, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QCLR, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QCLR, с текущим значением в 9.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.45
FTHI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTHI, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTHI, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTHI, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTHI, с текущим значением в 3.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTHI, с текущим значением в 19.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.38

Сравнение коэффициента Шарпа QCLR и FTHI

Показатель коэффициента Шарпа QCLR на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTHI равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLR и FTHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.20
2.69
QCLR
FTHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLR и FTHI

Дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности FTHI в 8.42%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
0.60%0.47%0.27%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
8.42%8.50%9.06%4.37%4.76%4.21%4.76%4.00%4.41%4.98%3.96%

Просадки

Сравнение просадок QCLR и FTHI

Максимальная просадка QCLR за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки FTHI в -32.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLR и FTHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-2.22%
0
QCLR
FTHI

Волатильность

Сравнение волатильности QCLR и FTHI

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что QCLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.51%
1.72%
QCLR
FTHI