Сравнение QCLR с FTHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI).
QCLR и FTHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. FTHI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QCLR или FTHI.
Доходность
Сравнение доходности QCLR и FTHI
Доходность по периодам
С начала года, QCLR показывает доходность 17.96%, что значительно ниже, чем у FTHI с доходностью 19.37%.
QCLR
17.96%
2.84%
7.51%
23.86%
N/A
N/A
FTHI
19.37%
2.96%
9.55%
23.10%
8.24%
7.76%
Основные характеристики
| QCLR | FTHI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.96 | 2.79 |
| Коэф-т Сортино | 2.73 | 3.78 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 2.88 | 3.99 |
| Коэф-т Мартина | 8.41 | 22.42 |
| Индекс Язвы | 2.84% | 1.03% |
| Дневная вол-ть | 12.15% | 8.29% |
| Макс. просадка | -21.77% | -32.65% |
| Текущая просадка | -0.61% | -0.75% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QCLR и FTHI
QCLR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FTHI в 0.85%.
Корреляция
Корреляция между QCLR и FTHI составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QCLR c FTHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCLR и FTHI
Дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности FTHI в 7.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 0.58% | 0.47% | 0.28% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | 7.65% | 8.50% | 9.06% | 4.37% | 4.76% | 4.21% | 4.76% | 4.02% | 4.43% | 4.98% | 3.96% |
Просадки
Сравнение просадок QCLR и FTHI
Максимальная просадка QCLR за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки FTHI в -32.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLR и FTHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QCLR и FTHI
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что QCLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.