PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QCLR с QQQM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QCLR и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.61%
10.80%
QCLR
QQQM

Доходность по периодам

С начала года, QCLR показывает доходность 17.35%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 23.51%.


QCLR

С начала года

17.35%

1 месяц

1.50%

6 месяцев

7.62%

1 год

23.84%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

QQQM

С начала года

23.51%

1 месяц

1.58%

6 месяцев

10.79%

1 год

30.54%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


QCLRQQQM
Коэф-т Шарпа1.911.72
Коэф-т Сортино2.662.30
Коэф-т Омега1.351.31
Коэф-т Кальмара2.812.20
Коэф-т Мартина8.207.99
Индекс Язвы2.84%3.73%
Дневная вол-ть12.17%17.35%
Макс. просадка-21.77%-35.05%
Текущая просадка-1.12%-2.13%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QCLR и QQQM

QCLR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.


QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
График комиссии QCLR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии QQQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между QCLR и QQQM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QCLR c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QCLR, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.911.72
Коэффициент Сортино QCLR, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.662.30
Коэффициент Омега QCLR, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.351.31
Коэффициент Кальмара QCLR, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.812.20
Коэффициент Мартина QCLR, с текущим значением в 8.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.207.99
QCLR
QQQM

Показатель коэффициента Шарпа QCLR на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLR и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.91
1.72
QCLR
QQQM

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLR и QQQM

Дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности QQQM в 0.65%


TTM2023202220212020
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
0.59%0.47%0.28%1.64%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
0.65%0.65%0.83%0.40%0.16%

Просадки

Сравнение просадок QCLR и QQQM

Максимальная просадка QCLR за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLR и QQQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.12%
-2.13%
QCLR
QQQM

Волатильность

Сравнение волатильности QCLR и QQQM

Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) составляет 4.10%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что QCLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.10%
5.65%
QCLR
QQQM