Сравнение QCLR с QQQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).
QCLR и QQQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QCLR или QQQM.
Основные характеристики
| QCLR | QQQM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.53% | 25.91% |
| Дох-ть за 1 год | 28.44% | 37.02% |
| Дох-ть за 3 года | 7.20% | 9.99% |
| Коэф-т Шарпа | 2.29 | 2.12 |
| Коэф-т Сортино | 3.21 | 2.80 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 3.35 | 2.70 |
| Коэф-т Мартина | 9.82 | 9.88 |
| Индекс Язвы | 2.83% | 3.71% |
| Дневная вол-ть | 12.11% | 17.28% |
| Макс. просадка | -21.77% | -35.05% |
| Текущая просадка | -0.13% | -0.23% |
Корреляция
Корреляция между QCLR и QQQM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QCLR и QQQM
С начала года, QCLR показывает доходность 18.53%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 25.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QCLR и QQQM
QCLR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QCLR c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCLR и QQQM
Дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности QQQM в 0.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 0.58% | 0.47% | 0.28% | 1.64% | 0.00% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.64% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок QCLR и QQQM
Максимальная просадка QCLR за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLR и QQQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QCLR и QQQM
Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) составляет 3.46%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что QCLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.