PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QCLR с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


QCLRQQQ
Дох-ть с нач. г.14.74%20.00%
Дох-ть за 1 год26.29%34.40%
Дох-ть за 3 года8.00%11.43%
Коэф-т Шарпа2.162.00
Коэф-т Сортино3.052.64
Коэф-т Омега1.391.35
Коэф-т Кальмара2.392.54
Коэф-т Мартина9.299.18
Индекс Язвы2.84%3.82%
Дневная вол-ть12.19%17.57%
Макс. просадка-21.77%-82.98%
Текущая просадка-2.66%-2.58%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между QCLR и QQQ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QCLR и QQQ

С начала года, QCLR показывает доходность 14.74%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.00%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
23.59%
34.16%
QCLR
QQQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QCLR и QQQ

QCLR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
График комиссии QCLR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QCLR c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QCLR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QCLR, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QCLR, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QCLR, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QCLR, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QCLR, с текущим значением в 9.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.29
QQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQ, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQ, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQ, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQ, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQ, с текущим значением в 9.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.18

Сравнение коэффициента Шарпа QCLR и QQQ

Показатель коэффициента Шарпа QCLR на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLR и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.16
2.00
QCLR
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLR и QQQ

Дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности QQQ в 0.62%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
0.60%0.47%0.27%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.62%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%

Просадки

Сравнение просадок QCLR и QQQ

Максимальная просадка QCLR за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLR и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-2.66%
-2.58%
QCLR
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности QCLR и QQQ

Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) составляет 3.52%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что QCLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.52%
4.42%
QCLR
QQQ