Сравнение QCLR с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и Invesco QQQ (QQQ).
QCLR и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QCLR или QQQ.
Основные характеристики
| QCLR | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.74% | 20.00% |
| Дох-ть за 1 год | 26.29% | 34.40% |
| Дох-ть за 3 года | 8.00% | 11.43% |
| Коэф-т Шарпа | 2.16 | 2.00 |
| Коэф-т Сортино | 3.05 | 2.64 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 2.39 | 2.54 |
| Коэф-т Мартина | 9.29 | 9.18 |
| Индекс Язвы | 2.84% | 3.82% |
| Дневная вол-ть | 12.19% | 17.57% |
| Макс. просадка | -21.77% | -82.98% |
| Текущая просадка | -2.66% | -2.58% |
Корреляция
Корреляция между QCLR и QQQ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QCLR и QQQ
С начала года, QCLR показывает доходность 14.74%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.00%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QCLR и QQQ
QCLR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QCLR c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCLR и QQQ
Дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности QQQ в 0.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 0.60% | 0.47% | 0.27% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.62% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок QCLR и QQQ
Максимальная просадка QCLR за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLR и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QCLR и QQQ
Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) составляет 3.52%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что QCLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.