Сравнение QCLR с JHEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX).
QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. JHEQX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности QCLR и JHEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QCLR и JHEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.98% | 11.27% | 20.27% | 28.87% | -18.87% | 3.02% |
JHEQX JPMorgan Hedged Equity Fund Class I | -4.94% | 7.49% | 18.23% | 16.07% | -8.05% | 2.26% |
Доходность по периодам
С начала года, QCLR показывает доходность -5.98%, что значительно ниже, чем у JHEQX с доходностью -4.94%.
QCLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JHEQX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -4.94%
- 6 месяцев
- -2.73%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- 9.50%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QCLR и JHEQX
QCLR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JHEQX в 0.58%.
Доходность на риск
QCLR vs. JHEQX — Ранг доходности на риск
QCLR
JHEQX
Сравнение QCLR c JHEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QCLR | JHEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.72 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.10 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.07 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 4.43 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCLR | JHEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.72 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.84 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между QCLR и JHEQX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCLR и JHEQX
Дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.83%, что больше доходности JHEQX в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JHEQX JPMorgan Hedged Equity Fund Class I | 0.64% | 0.65% | 0.75% | 0.98% | 0.99% | 0.71% | 1.11% | 1.11% | 1.13% | 0.99% | 1.35% | 1.21% |
Просадки
Сравнение просадок QCLR и JHEQX
Максимальная просадка QCLR за все время составила -21.77%, что больше максимальной просадки JHEQX в -18.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLR и JHEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QCLR | JHEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.77% | -18.85% | -2.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.22% | -6.92% | -3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.10% | -6.19% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -2.16% | -4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 1.67% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCLR и JHEQX
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что QCLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QCLR | JHEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 2.81% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 5.56% | +3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.08% | 10.23% | +1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.61% | 8.89% | +3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.61% | 9.41% | +3.20% |