Сравнение QCLR с JHEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX).
QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. JHEQX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QCLR или JHEQX.
Основные характеристики
| QCLR | JHEQX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.68% | 19.59% |
| Дох-ть за 1 год | 29.61% | 23.80% |
| Дох-ть за 3 года | 6.86% | 8.86% |
| Коэф-т Шарпа | 2.42 | 3.05 |
| Коэф-т Сортино | 3.39 | 4.31 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.66 |
| Коэф-т Кальмара | 3.58 | 4.92 |
| Коэф-т Мартина | 10.48 | 22.08 |
| Индекс Язвы | 2.83% | 1.08% |
| Дневная вол-ть | 12.27% | 7.81% |
| Макс. просадка | -21.77% | -18.85% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между QCLR и JHEQX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QCLR и JHEQX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QCLR показывает доходность 18.68%, а JHEQX немного выше – 19.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QCLR и JHEQX
QCLR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JHEQX в 0.58%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QCLR c JHEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCLR и JHEQX
Дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности JHEQX в 0.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 0.58% | 0.47% | 0.28% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JHEQX JPMorgan Hedged Equity Fund Class I | 0.77% | 0.98% | 0.98% | 0.71% | 1.11% | 1.11% | 1.13% | 0.99% | 1.35% | 1.22% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок QCLR и JHEQX
Максимальная просадка QCLR за все время составила -21.77%, что больше максимальной просадки JHEQX в -18.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLR и JHEQX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QCLR и JHEQX
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что QCLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.