PortfoliosLab logo
Сравнение QCLR с JHEQX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QCLR и JHEQX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности QCLR и JHEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.00%
21.62%
QCLR
JHEQX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QCLR:

0.66

JHEQX:

0.63

Коэф-т Сортино

QCLR:

0.99

JHEQX:

0.95

Коэф-т Омега

QCLR:

1.13

JHEQX:

1.14

Коэф-т Кальмара

QCLR:

0.68

JHEQX:

0.58

Коэф-т Мартина

QCLR:

1.93

JHEQX:

2.33

Индекс Язвы

QCLR:

4.75%

JHEQX:

3.24%

Дневная вол-ть

QCLR:

13.95%

JHEQX:

12.01%

Макс. просадка

QCLR:

-21.77%

JHEQX:

-18.85%

Текущая просадка

QCLR:

-9.27%

JHEQX:

-8.02%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QCLR показывает доходность -5.83%, а JHEQX немного выше – -5.74%.


QCLR

С начала года

-5.83%

1 месяц

-0.93%

6 месяцев

-2.29%

1 год

8.55%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JHEQX

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.59%

6 месяцев

-5.20%

1 год

7.17%

5 лет

9.04%

10 лет

7.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QCLR и JHEQX

QCLR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JHEQX в 0.58%.


График комиссии QCLR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QCLR: 0.60%
График комиссии JHEQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JHEQX: 0.58%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QCLR и JHEQX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QCLR
Ранг риск-скорректированной доходности QCLR, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QCLR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

JHEQX
Ранг риск-скорректированной доходности JHEQX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JHEQX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEQX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEQX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEQX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEQX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QCLR c JHEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QCLR, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QCLR: 0.66
JHEQX: 0.63
Коэффициент Сортино QCLR, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QCLR: 0.99
JHEQX: 0.95
Коэффициент Омега QCLR, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QCLR: 1.13
JHEQX: 1.14
Коэффициент Кальмара QCLR, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QCLR: 0.68
JHEQX: 0.58
Коэффициент Мартина QCLR, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QCLR: 1.93
JHEQX: 2.33

Показатель коэффициента Шарпа QCLR на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHEQX равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLR и JHEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66
0.63
QCLR
JHEQX

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLR и JHEQX

Дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что больше доходности JHEQX в 0.80%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
9.44%8.89%0.47%0.28%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I
0.80%0.74%0.98%0.98%0.71%1.11%1.11%1.13%0.99%1.35%1.22%1.07%

Просадки

Сравнение просадок QCLR и JHEQX

Максимальная просадка QCLR за все время составила -21.77%, что больше максимальной просадки JHEQX в -18.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLR и JHEQX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.27%
-8.02%
QCLR
JHEQX

Волатильность

Сравнение волатильности QCLR и JHEQX

Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) составляет 6.59%, в то время как у JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что QCLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.59%
8.02%
QCLR
JHEQX