PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCLR с JHEQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCLR с JHEQX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QCLR (Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF) and JHEQX (JPMorgan Hedged Equity Fund Class I) are both funds - QCLR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index, while JHEQX is a Hedge Fund fund managed by JPMorgan. Over the past 3 years, QCLR returned 13.75%/yr vs 9.21%/yr for JHEQX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QCLR charges 0.60%/yr vs 0.58%/yr for JHEQX.

Доходность

Сравнение доходности QCLR и JHEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCLR показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у JHEQX с доходностью -1.88%.

QCLR

1 день
0.12%
1 месяц
1.42%
С начала года
1.52%
6 месяцев
0.21%
1 год
11.37%
3 года*
13.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

JHEQX

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.03%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
-1.39%
1 год
6.73%
3 года*
9.21%
5 лет*
6.93%
10 лет*
8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCLR и JHEQX

2026 (YTD)20252024202320222021
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		1.52%11.27%20.27%28.87%-18.87%3.02%
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		-1.88%7.49%18.23%16.07%-8.05%2.26%

Correlation

The correlation between QCLR and JHEQX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

0.78

The correlation between QCLR and JHEQX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

Часто сравнивают с QCLR:
QCLR с XCLRQCLR с QTRQCLR с QQQQCLR с QRMIQCLR с FTHIQCLR с QQQMQCLR с TQQQ
Часто сравнивают с JHEQX:
JHEQX с SPYJHEQX с JEPIJHEQX с JHQDXJHEQX с BUFRJHEQX с ^GSPCJHEQX с LCSIXJHEQX с CMNIX

Доходность на риск

QCLR vs. JHEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
JHEQX
Ранг доходности на риск JHEQX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHEQX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEQX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEQX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEQX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEQX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCLR c JHEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCLRJHEQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.09

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
1.52

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

1.00

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.02

3.47

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCLR vs. JHEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCLR на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHEQX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLR и JHEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCLRJHEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.09

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.86

-0.19

Просадки

Сравнение просадок QCLR и JHEQX

Максимальная просадка QCLR за все время составила -21.77%, что больше максимальной просадки JHEQX в -18.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLR и JHEQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCLRJHEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.77%

-18.85%

-2.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.22%

-6.88%

-3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-13.07%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-3.17%

+2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-2.18%

-4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

1.98%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности QCLR и JHEQX

Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) составляет 0.42%, в то время как у JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) волатильность равна 0.51%. Это указывает на то, что QCLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCLRJHEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.42%

0.51%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.19%

4.78%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.80%

6.33%

+3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.42%

8.86%

+3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.42%

9.38%

+3.04%

Сравнение комиссий QCLR и JHEQX

QCLR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JHEQX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLR и JHEQX

Дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 14.66%, что больше доходности JHEQX в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		0.62%0.65%0.75%0.98%0.99%0.71%1.11%1.11%1.13%0.99%1.35%1.21%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		14.66%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QCLR and JHEQX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JHEQX has higher volatility (0.51%) compared to QCLR (0.42%). In terms of maximum drawdown, QCLR dropped -21.77% vs JHEQX's -18.85%.

QCLR currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCLR и JHEQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор