PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QCLR с JHEQX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCLR с JHEQX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX).

QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. JHEQX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QCLR или JHEQX.

Корреляция

Корреляция между QCLR и JHEQX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QCLR и JHEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QCLR:

0.87

JHEQX:

0.78

Коэф-т Сортино

QCLR:

1.29

JHEQX:

1.17

Коэф-т Омега

QCLR:

1.17

JHEQX:

1.17

Коэф-т Кальмара

QCLR:

0.91

JHEQX:

0.73

Коэф-т Мартина

QCLR:

2.44

JHEQX:

2.69

Индекс Язвы

QCLR:

5.04%

JHEQX:

3.54%

Дневная вол-ть

QCLR:

14.08%

JHEQX:

12.08%

Макс. просадка

QCLR:

-21.77%

JHEQX:

-18.85%

Текущая просадка

QCLR:

-4.38%

JHEQX:

-4.27%

Доходность по периодам

С начала года, QCLR показывает доходность -0.76%, что значительно выше, чем у JHEQX с доходностью -1.90%.

QCLR

С начала года

-0.76%

1 месяц

6.70%

6 месяцев

0.71%

1 год

12.17%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JHEQX

С начала года

-1.90%

1 месяц

5.74%

6 месяцев

-3.30%

1 год

9.37%

5 лет

9.76%

10 лет

7.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QCLR и JHEQX

QCLR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JHEQX в 0.58%.

QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QCLR и JHEQX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QCLR
Ранг риск-скорректированной доходности QCLR, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QCLR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
JHEQX
Ранг риск-скорректированной доходности JHEQX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JHEQX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEQX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEQX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEQX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEQX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QCLR c JHEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QCLR на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHEQX равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLR и JHEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLR и JHEQX

Дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.96%, что больше доходности JHEQX в 0.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		8.96%8.89%0.47%0.28%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		0.77%0.74%0.98%0.98%0.71%1.11%1.11%1.13%0.99%1.35%1.22%1.07%

Просадки

Сравнение просадок QCLR и JHEQX

Максимальная просадка QCLR за все время составила -21.77%, что больше максимальной просадки JHEQX в -18.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLR и JHEQX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QCLR и JHEQX

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что QCLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...