Сравнение QCLR с QTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR).
QCLR и QTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. QTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QCLR или QTR.
Доходность
Сравнение доходности QCLR и QTR
Доходность по периодам
С начала года, QCLR показывает доходность 17.96%, что значительно ниже, чем у QTR с доходностью 20.12%.
QCLR
17.96%
2.84%
7.51%
23.86%
N/A
N/A
QTR
20.12%
2.96%
8.93%
26.02%
N/A
N/A
Основные характеристики
| QCLR | QTR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.96 | 1.67 |
| Коэф-т Сортино | 2.73 | 2.32 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 2.88 | 2.34 |
| Коэф-т Мартина | 8.41 | 7.20 |
| Индекс Язвы | 2.84% | 3.61% |
| Дневная вол-ть | 12.15% | 15.54% |
| Макс. просадка | -21.77% | -31.72% |
| Текущая просадка | -0.61% | -1.73% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QCLR и QTR
И QCLR, и QTR имеют комиссию равную 0.60%.
Корреляция
Корреляция между QCLR и QTR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QCLR c QTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCLR и QTR
Дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности QTR в 0.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 0.58% | 0.47% | 0.28% | 1.64% |
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 0.54% | 0.53% | 0.37% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок QCLR и QTR
Максимальная просадка QCLR за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки QTR в -31.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLR и QTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QCLR и QTR
Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) составляет 3.99%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что QCLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.