PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QCLR с QTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


QCLRQTR
Дох-ть с нач. г.14.74%17.06%
Дох-ть за 1 год26.29%29.69%
Дох-ть за 3 года8.00%8.74%
Коэф-т Шарпа2.161.95
Коэф-т Сортино3.052.69
Коэф-т Омега1.391.34
Коэф-т Кальмара2.392.26
Коэф-т Мартина9.298.38
Индекс Язвы2.84%3.63%
Дневная вол-ть12.19%15.57%
Макс. просадка-21.77%-31.72%
Текущая просадка-2.66%-3.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между QCLR и QTR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QCLR и QTR

С начала года, QCLR показывает доходность 14.74%, что значительно ниже, чем у QTR с доходностью 17.06%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
23.59%
24.31%
QCLR
QTR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QCLR и QTR

И QCLR, и QTR имеют комиссию равную 0.60%.


QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
График комиссии QCLR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии QTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QCLR c QTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QCLR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QCLR, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QCLR, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QCLR, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QCLR, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QCLR, с текущим значением в 9.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.29
QTR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QTR, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QTR, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QTR, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QTR, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QTR, с текущим значением в 8.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.38

Сравнение коэффициента Шарпа QCLR и QTR

Показатель коэффициента Шарпа QCLR на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QTR равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLR и QTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.16
1.95
QCLR
QTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLR и QTR

Дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности QTR в 0.55%


TTM202320222021
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
0.60%0.47%0.27%1.64%
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF
0.55%0.53%0.36%1.90%

Просадки

Сравнение просадок QCLR и QTR

Максимальная просадка QCLR за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки QTR в -31.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLR и QTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-2.66%
-3.09%
QCLR
QTR

Волатильность

Сравнение волатильности QCLR и QTR

Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) составляет 3.52%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что QCLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.52%
4.18%
QCLR
QTR