PortfoliosLab logo
Сравнение QCLR с QTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QCLR и QTR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности QCLR и QTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
31.68%
31.54%
QCLR
QTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QCLR:

1.44

QTR:

1.16

Коэф-т Сортино

QCLR:

2.01

QTR:

1.65

Коэф-т Омега

QCLR:

1.26

QTR:

1.21

Коэф-т Кальмара

QCLR:

2.20

QTR:

1.71

Коэф-т Мартина

QCLR:

6.31

QTR:

4.91

Индекс Язвы

QCLR:

2.88%

QTR:

3.87%

Дневная вол-ть

QCLR:

12.65%

QTR:

16.33%

Макс. просадка

QCLR:

-21.77%

QTR:

-31.72%

Текущая просадка

QCLR:

-2.07%

QTR:

-3.06%

Доходность по периодам

С начала года, QCLR показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у QTR с доходностью 1.98%.


QCLR

С начала года

1.64%

1 месяц

-0.85%

6 месяцев

7.82%

1 год

16.24%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QTR

С начала года

1.98%

1 месяц

-1.29%

6 месяцев

7.41%

1 год

16.54%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QCLR и QTR

И QCLR, и QTR имеют комиссию равную 0.60%.


График комиссии QCLR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии QTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QCLR и QTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QCLR
Ранг риск-скорректированной доходности QCLR, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QCLR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

QTR
Ранг риск-скорректированной доходности QTR, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QTR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QCLR c QTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QCLR, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.441.16
Коэффициент Сортино QCLR, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.011.65
Коэффициент Омега QCLR, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.261.21
Коэффициент Кальмара QCLR, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.201.71
Коэффициент Мартина QCLR, с текущим значением в 6.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.314.91
QCLR
QTR

Показатель коэффициента Шарпа QCLR на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QTR равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLR и QTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.44
1.16
QCLR
QTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLR и QTR

Дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.74%, что больше доходности QTR в 0.49%


TTM2024202320222021
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
8.74%8.89%0.47%0.28%1.64%
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF
0.49%0.50%0.53%0.37%1.90%

Просадки

Сравнение просадок QCLR и QTR

Максимальная просадка QCLR за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки QTR в -31.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLR и QTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-2.07%
-3.06%
QCLR
QTR

Волатильность

Сравнение волатильности QCLR и QTR

Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) составляет 3.85%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что QCLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.85%
4.36%
QCLR
QTR