Сравнение QCLR с QTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR).
QCLR и QTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. QTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QCLR или QTR.
Основные характеристики
| QCLR | QTR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.68% | 21.91% |
| Дох-ть за 1 год | 29.61% | 33.74% |
| Дох-ть за 3 года | 6.86% | 7.29% |
| Коэф-т Шарпа | 2.42 | 2.16 |
| Коэф-т Сортино | 3.39 | 2.97 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 3.58 | 3.04 |
| Коэф-т Мартина | 10.48 | 9.42 |
| Индекс Язвы | 2.83% | 3.59% |
| Дневная вол-ть | 12.27% | 15.67% |
| Макс. просадка | -21.77% | -31.72% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между QCLR и QTR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QCLR и QTR
С начала года, QCLR показывает доходность 18.68%, что значительно ниже, чем у QTR с доходностью 21.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QCLR и QTR
И QCLR, и QTR имеют комиссию равную 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QCLR c QTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCLR и QTR
Дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности QTR в 0.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 0.58% | 0.47% | 0.28% | 1.64% |
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 0.53% | 0.53% | 0.37% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок QCLR и QTR
Максимальная просадка QCLR за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки QTR в -31.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLR и QTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QCLR и QTR
Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) составляет 3.49%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что QCLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.