PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QCLR с QTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QCLR и QTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCLR и QTR


2026 (YTD)20252024202320222021
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
-5.98%11.27%20.27%28.87%-18.87%3.02%
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF
-6.22%14.52%21.46%45.53%-29.94%4.16%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QCLR показывает доходность -5.98%, а QTR немного ниже – -6.22%.


QCLR

1 день
0.74%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-5.98%
6 месяцев
-5.17%
1 год
11.38%
3 года*
12.99%
5 лет*
10 лет*

QTR

1 день
1.11%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-6.22%
6 месяцев
-5.45%
1 год
17.38%
3 года*
17.60%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF

Сравнение комиссий QCLR и QTR

И QCLR, и QTR имеют комиссию равную 0.60%.


Доходность на риск

QCLR vs. QTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 4545
Ранг коэф-та Мартина

QTR
Ранг доходности на риск QTR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTR: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTR: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCLR c QTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QCLRQTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.06

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.59

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

1.49

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

5.22

-0.65

QCLR vs. QTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCLR на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QTR равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLR и QTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QCLRQTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.06

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.41

+0.14

Корреляция

Корреляция между QCLR и QTR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLR и QTR

Дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.83%, что меньше доходности QTR в 20.02%


TTM20252024202320222021
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
15.83%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF
20.02%18.77%0.50%0.53%0.36%1.90%

Просадки

Сравнение просадок QCLR и QTR

Максимальная просадка QCLR за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки QTR в -31.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLR и QTR.


Загрузка...

Показатели просадок


QCLRQTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.77%

-31.72%

+9.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.22%

-12.29%

+2.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.10%

-9.70%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-9.10%

+2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

3.50%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности QCLR и QTR

Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) составляет 3.93%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что QCLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QCLRQTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

5.04%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

10.86%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

16.47%

-4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.61%

18.16%

-5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.61%

18.16%

-5.55%