PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QCLR с QRMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


QCLRQRMI
Дох-ть с нач. г.15.27%9.08%
Дох-ть за 1 год26.15%11.26%
Дох-ть за 3 года8.16%-0.01%
Коэф-т Шарпа2.201.68
Коэф-т Сортино3.102.45
Коэф-т Омега1.391.35
Коэф-т Кальмара2.430.72
Коэф-т Мартина9.458.13
Индекс Язвы2.84%1.43%
Дневная вол-ть12.20%6.92%
Макс. просадка-21.77%-20.94%
Текущая просадка-2.22%-3.16%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между QCLR и QRMI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности QCLR и QRMI

С начала года, QCLR показывает доходность 15.27%, что значительно выше, чем у QRMI с доходностью 9.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
8.62%
3.90%
QCLR
QRMI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QCLR и QRMI

И QCLR, и QRMI имеют комиссию равную 0.60%.


QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
График комиссии QCLR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии QRMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QCLR c QRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QCLR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QCLR, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QCLR, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QCLR, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QCLR, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QCLR, с текущим значением в 9.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.45
QRMI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QRMI, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QRMI, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QRMI, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QRMI, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QRMI, с текущим значением в 8.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.13

Сравнение коэффициента Шарпа QCLR и QRMI

Показатель коэффициента Шарпа QCLR на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа QRMI равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLR и QRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.20
1.68
QCLR
QRMI

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLR и QRMI

Дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности QRMI в 11.99%


TTM202320222021
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
0.60%0.47%0.27%1.64%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF
11.99%12.44%10.65%3.36%

Просадки

Сравнение просадок QCLR и QRMI

Максимальная просадка QCLR за все время составила -21.77%, примерно равная максимальной просадке QRMI в -20.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLR и QRMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-2.22%
-3.16%
QCLR
QRMI

Волатильность

Сравнение волатильности QCLR и QRMI

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что QCLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.51%
1.72%
QCLR
QRMI