PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QCLR с QRMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


QCLRQRMI
Дох-ть с нач. г.18.53%11.48%
Дох-ть за 1 год28.44%14.67%
Дох-ть за 3 года7.20%-0.08%
Коэф-т Шарпа2.292.26
Коэф-т Сортино3.213.36
Коэф-т Омега1.421.48
Коэф-т Кальмара3.351.07
Коэф-т Мартина9.8212.36
Индекс Язвы2.83%1.20%
Дневная вол-ть12.11%6.57%
Макс. просадка-21.77%-20.94%
Текущая просадка-0.13%-1.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между QCLR и QRMI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности QCLR и QRMI

С начала года, QCLR показывает доходность 18.53%, что значительно выше, чем у QRMI с доходностью 11.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.58%
8.22%
QCLR
QRMI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QCLR и QRMI

И QCLR, и QRMI имеют комиссию равную 0.60%.


QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
График комиссии QCLR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии QRMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QCLR c QRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QCLR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QCLR, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QCLR, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QCLR, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QCLR, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QCLR, с текущим значением в 9.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.82
QRMI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QRMI, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QRMI, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QRMI, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QRMI, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QRMI, с текущим значением в 12.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.36

Сравнение коэффициента Шарпа QCLR и QRMI

Показатель коэффициента Шарпа QCLR на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QRMI равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLR и QRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.29
2.26
QCLR
QRMI

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLR и QRMI

Дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности QRMI в 11.89%


TTM202320222021
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
0.58%0.47%0.28%1.64%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF
11.89%12.45%10.66%3.36%

Просадки

Сравнение просадок QCLR и QRMI

Максимальная просадка QCLR за все время составила -21.77%, примерно равная максимальной просадке QRMI в -20.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLR и QRMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.13%
-1.03%
QCLR
QRMI

Волатильность

Сравнение волатильности QCLR и QRMI

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что QCLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.46%
1.71%
QCLR
QRMI