Сравнение QCLR с QRMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI).
QCLR и QRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. QRMI - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QCLR или QRMI.
Основные характеристики
| QCLR | QRMI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.27% | 9.08% |
| Дох-ть за 1 год | 26.15% | 11.26% |
| Дох-ть за 3 года | 8.16% | -0.01% |
| Коэф-т Шарпа | 2.20 | 1.68 |
| Коэф-т Сортино | 3.10 | 2.45 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 2.43 | 0.72 |
| Коэф-т Мартина | 9.45 | 8.13 |
| Индекс Язвы | 2.84% | 1.43% |
| Дневная вол-ть | 12.20% | 6.92% |
| Макс. просадка | -21.77% | -20.94% |
| Текущая просадка | -2.22% | -3.16% |
Корреляция
Корреляция между QCLR и QRMI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности QCLR и QRMI
С начала года, QCLR показывает доходность 15.27%, что значительно выше, чем у QRMI с доходностью 9.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QCLR и QRMI
И QCLR, и QRMI имеют комиссию равную 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QCLR c QRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCLR и QRMI
Дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности QRMI в 11.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 0.60% | 0.47% | 0.27% | 1.64% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 11.99% | 12.44% | 10.65% | 3.36% |
Просадки
Сравнение просадок QCLR и QRMI
Максимальная просадка QCLR за все время составила -21.77%, примерно равная максимальной просадке QRMI в -20.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLR и QRMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QCLR и QRMI
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что QCLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.