Сравнение QCLR с QRMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI).
QCLR и QRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. QRMI - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности QCLR и QRMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QCLR и QRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.98% | 11.27% | 20.27% | 28.87% | -18.87% | 3.02% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | -2.50% | 3.76% | 14.72% | 11.73% | -18.50% | -1.88% |
Доходность по периодам
С начала года, QCLR показывает доходность -5.98%, что значительно ниже, чем у QRMI с доходностью -2.50%.
QCLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QRMI
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -2.50%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QCLR и QRMI
И QCLR, и QRMI имеют комиссию равную 0.60%.
Доходность на риск
QCLR vs. QRMI — Ранг доходности на риск
QCLR
QRMI
Сравнение QCLR c QRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QCLR | QRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.36 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 0.55 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.08 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 0.55 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 1.59 | +2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCLR | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.36 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.09 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между QCLR и QRMI составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCLR и QRMI
Дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.83%, что больше доходности QRMI в 12.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 12.66% | 12.28% | 11.80% | 12.44% | 10.65% | 3.36% |
Просадки
Сравнение просадок QCLR и QRMI
Максимальная просадка QCLR за все время составила -21.77%, примерно равная максимальной просадке QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLR и QRMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| QCLR | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.77% | -20.95% | -0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.22% | -5.04% | -5.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.10% | -3.54% | -4.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -8.25% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 1.74% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCLR и QRMI
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что QCLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QCLR | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 3.02% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 4.93% | +3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.08% | 7.77% | +4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.61% | 8.46% | +4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.61% | 8.46% | +4.15% |