PortfoliosLab logo
Сравнение QCLR с QRMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QCLR и QRMI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности QCLR и QRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.00%
-1.78%
QCLR
QRMI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QCLR:

0.66

QRMI:

0.86

Коэф-т Сортино

QCLR:

0.99

QRMI:

1.34

Коэф-т Омега

QCLR:

1.13

QRMI:

1.19

Коэф-т Кальмара

QCLR:

0.68

QRMI:

0.83

Коэф-т Мартина

QCLR:

1.93

QRMI:

3.38

Индекс Язвы

QCLR:

4.75%

QRMI:

2.33%

Дневная вол-ть

QCLR:

13.95%

QRMI:

9.15%

Макс. просадка

QCLR:

-21.77%

QRMI:

-20.94%

Текущая просадка

QCLR:

-9.27%

QRMI:

-6.97%

Доходность по периодам

С начала года, QCLR показывает доходность -5.83%, что значительно ниже, чем у QRMI с доходностью -4.18%.


QCLR

С начала года

-5.83%

1 месяц

-0.93%

6 месяцев

-2.29%

1 год

8.55%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QRMI

С начала года

-4.18%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-0.01%

1 год

7.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QCLR и QRMI

И QCLR, и QRMI имеют комиссию равную 0.60%.


График комиссии QCLR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QCLR: 0.60%
График комиссии QRMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QRMI: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QCLR и QRMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QCLR
Ранг риск-скорректированной доходности QCLR, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QCLR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

QRMI
Ранг риск-скорректированной доходности QRMI, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QRMI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRMI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRMI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRMI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRMI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QCLR c QRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QCLR, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QCLR: 0.66
QRMI: 0.86
Коэффициент Сортино QCLR, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QCLR: 0.99
QRMI: 1.34
Коэффициент Омега QCLR, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QCLR: 1.13
QRMI: 1.19
Коэффициент Кальмара QCLR, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QCLR: 0.68
QRMI: 0.83
Коэффициент Мартина QCLR, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QCLR: 1.93
QRMI: 3.38

Показатель коэффициента Шарпа QCLR на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QRMI равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLR и QRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66
0.86
QCLR
QRMI

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLR и QRMI

Дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что меньше доходности QRMI в 12.78%


TTM2024202320222021
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
9.44%8.89%0.47%0.28%1.64%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF
12.78%11.80%12.44%10.65%3.36%

Просадки

Сравнение просадок QCLR и QRMI

Максимальная просадка QCLR за все время составила -21.77%, примерно равная максимальной просадке QRMI в -20.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLR и QRMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.27%
-6.97%
QCLR
QRMI

Волатильность

Сравнение волатильности QCLR и QRMI

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что QCLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.59%
5.35%
QCLR
QRMI