Сравнение QCLR с QRMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI).
QCLR и QRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. QRMI - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QCLR или QRMI.
Доходность
Сравнение доходности QCLR и QRMI
Доходность по периодам
С начала года, QCLR показывает доходность 17.96%, что значительно выше, чем у QRMI с доходностью 10.84%.
QCLR
17.96%
2.84%
7.51%
23.86%
N/A
N/A
QRMI
10.84%
1.30%
6.84%
13.47%
N/A
N/A
Основные характеристики
| QCLR | QRMI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.96 | 2.01 |
| Коэф-т Сортино | 2.73 | 2.93 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 2.88 | 1.01 |
| Коэф-т Мартина | 8.41 | 11.13 |
| Индекс Язвы | 2.84% | 1.21% |
| Дневная вол-ть | 12.15% | 6.70% |
| Макс. просадка | -21.77% | -20.94% |
| Текущая просадка | -0.61% | -1.58% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QCLR и QRMI
И QCLR, и QRMI имеют комиссию равную 0.60%.
Корреляция
Корреляция между QCLR и QRMI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QCLR c QRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCLR и QRMI
Дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности QRMI в 12.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 0.58% | 0.47% | 0.28% | 1.64% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 12.07% | 12.45% | 10.66% | 3.36% |
Просадки
Сравнение просадок QCLR и QRMI
Максимальная просадка QCLR за все время составила -21.77%, примерно равная максимальной просадке QRMI в -20.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLR и QRMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QCLR и QRMI
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что QCLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.