PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QCLR с QRMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCLR с QRMI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QCLR (Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF) and QRMI (Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF) are both Nasdaq-100 funds from Global X. QCLR is passively managed, while QRMI is actively managed. Over the past 3 years, QCLR returned 12.86%/yr vs 6.65%/yr for QRMI. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QCLR и QRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCLR показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у QRMI с доходностью 2.13%.

QCLR

1 день
-0.47%
1 месяц
-1.19%
6 месяцев
0.28%
С начала года
-0.63%
1 год
4.52%
3 года*
12.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
7.39%

QRMI

1 день
0.06%
1 месяц
-0.71%
6 месяцев
2.38%
С начала года
2.13%
1 год
8.80%
3 года*
6.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
1.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QCLR

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
$6.55K$8.47K$56.93K

QRMI

Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF
$169.27K$136.84K$139.60K

Сравнение доходности по годам QCLR и QRMI

2026 (YTD)20252024202320222021
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		-0.63%11.27%20.27%28.87%-18.87%2.29%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		2.13%3.76%14.72%11.73%-18.50%-2.40%

Correlation

The correlation between QCLR and QRMI is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.82

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2021 г.

0.68

The correlation between QCLR and QRMI shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.82 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QCLR и QRMI

Секторы
QCLR
QRMI

Технологии

61.0%
60.4%

Коммуникационные услуги

13.1%
12.3%

Потребительский циклический сектор

10.7%
10.1%

Потребительский защитный сектор

6.3%
6.6%

Здравоохранение

3.5%
3.7%

Промышленность

2.7%
4.3%

Коммунальные услуги

1.1%
1.3%

Сырьевые материалы

1.0%
1.1%

Энергетика

0.5%
0.5%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QCLR
61.0%
QRMI
60.4%

Коммуникационные услуги

QCLR
13.1%
QRMI
12.3%

Потребительский циклический сектор

QCLR
10.7%
QRMI
10.1%

Потребительский защитный сектор

QCLR
6.3%
QRMI
6.6%

Здравоохранение

QCLR
3.5%
QRMI
3.7%

Промышленность

QCLR
2.7%
QRMI
4.3%

Коммунальные услуги

QCLR
1.1%
QRMI
1.3%

Сырьевые материалы

QCLR
1.0%
QRMI
1.1%

Энергетика

QCLR
0.5%
QRMI
0.5%

Финансовые услуги

QCLR
0.2%
QRMI
0.2%

Недвижимость

QCLR
0.1%
QRMI
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с QCLR:
QCLR с XCLRQCLR с QTRQCLR с QQQQCLR с FTHIQCLR с JHEQXQCLR с QQQMQCLR с TQQQ
Часто сравнивают с QRMI:
QRMI с QYLDQRMI с XRMIQRMI с QQQQRMI с QYLGQRMI с DJIAQRMI с JEPIQRMI с VOO

Доходность на риск

QCLR vs. QRMI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 2020
Ранг коэф-та Мартина
QRMI
Ранг доходности на риск QRMI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRMI: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRMI: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRMI: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRMI: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRMI: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QCLR c QRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QCLRQRMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
1.31

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
1.77

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.25

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

1.75

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.48

6.56

-5.08

QCLR vs. QRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCLR на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа QRMI равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLR и QRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QCLR и QRMI

Максимальная просадка QCLR за все время составила -21.77%, примерно равная максимальной просадке QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLR и QRMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCLRQRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.77%

-20.95%

-0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.22%

-5.04%

-5.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-8.43%

-5.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

-1.43%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

-7.75%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

1.34%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности QCLR и QRMI

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что QCLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCLRQRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

2.93%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.18%

5.74%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.26%

6.75%

+3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.37%

8.39%

+3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.37%

8.39%

+3.98%

Сравнение комиссий QCLR и QRMI

И QCLR, и QRMI имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLR и QRMI

Дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.03%, что больше доходности QRMI в 12.42%

ПозицияTTM20252024202320222021
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		15.03%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		12.42%12.28%11.80%12.44%10.65%3.36%

Часто задаваемые вопросы

QCLR and QRMI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCLR has higher volatility (3.52%) compared to QRMI (2.93%). In terms of maximum drawdown, QCLR dropped -21.77% vs QRMI's -20.95%.

On 3-year performance, QCLR leads with 12.86% vs 6.65% for QRMI. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, QRMI has been the lower-risk option at 2.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QCLR has performed better with a 12.86% return vs 6.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QCLR and QRMI have the same expense ratio: 0.60% per year.

QCLR has the higher dividend yield at 15.03%, compared with 12.42% for QRMI.

QRMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCLR и QRMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор