- ISIN
- US37960A6029
- CUSIP
- 37960A602
- Эмитент
- Global X
- Дата выпуска
- 25 авг. 2021 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Nasdaq-100, Hedge Fund
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $4M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) прибавил 0.2% с начала года. Текущая цена акции QCLR — $28.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) показал доход в 0.21% с начала года и 9.10% за последние 12 месяцев.
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 9.10%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность QCLR по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 авг. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.5 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший месяц был дек. 2022 г. с доходностью -8.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении QCLR закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший день был 15 дек. 2022 г. с доходностью -3.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.83% | -2.25% | -5.31% | 6.81% | 1.62% | -1.08% | 0.21% | ||||||
| 2025 | 1.14% | -2.61% | -4.90% | 1.00% | 6.06% | 4.02% | 1.76% | 1.29% | 2.31% | 3.01% | -1.08% | -0.79% | 11.27% |
| 2024 | 1.09% | 4.74% | 0.82% | -3.20% | 4.80% | 5.05% | -1.27% | 0.27% | 1.68% | -0.46% | 4.28% | 1.18% | 20.27% |
| 2023 | 6.43% | 0.14% | 5.47% | 0.80% | 4.31% | 0.42% | 2.48% | -0.98% | -4.07% | -1.67% | 7.72% | 5.32% | 28.87% |
| 2022 | -5.69% | -2.70% | 3.43% | -7.44% | -1.94% | 0.26% | 4.70% | -1.04% | -4.86% | 1.06% | 2.87% | -8.34% | -18.87% |
| 2021 | 0.59% | -2.75% | 2.73% | 2.73% | -0.92% | 2.29% |
Метрики бенчмарка
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF has an annualized alpha of 1.90%, beta of 0.54, and R2 of 0.57 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 26, 2021.
- This ETF participated in 68.59% of S&P 500 Index downside but only 61.58% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.54 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.90%
- Бета
- 0.54
- R²
- 0.57
- Участие в росте
- 61.58%
- Участие в снижении
- 68.59%
Комиссия
Комиссия QCLR составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QCLR имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCLR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.32 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 2.46 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | 10.92 | -7.71 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.23 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.23 | $4.23 | $2.60 | $0.12 | $0.06 | $0.42 |
Дивидендный доход | 14.86% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.17 | $4.23 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.52 | $2.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.12 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.06 |
| 2021 | $0.42 | $0.42 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF показал максимальную просадку в 21.77%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 242 торговые сессии.
Текущая просадка Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF составляет 2.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -21.77%дек. 2022 г. | 1y 1mo | 11mo 21d | 2y 22dнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -13.58%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 2mo 20d | 4mo 8dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -10.22%март 2026 г. | 5mo 1d | — | 7mo 27dокт. 2025 г. - сейчас |
Откат 2024 года2024 | -8.28%авг. 2024 г. | 27d | 3mo 2d | 3mo 29dиюль 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -4.74%апр. 2024 г. | 7d | 26d | 1mo 3dапр. 2024 г. - май 2024 г. |
Показатели просадок
| QCLR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.77% | -56.78% | +35.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.22% | -9.10% | -1.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.58% | -18.90% | +5.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -3.21% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.14% | -10.71% | +4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 2.04% | +0.80% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QCLR
Добавьте Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QCLR