PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US37960A6029

CUSIP

37960A602

Эмитент

Global X

Дата выпуска

25 авг. 2021 г.

Регион

North America (U.S.)

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index

Домашняя страница

www.globalxetfs.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Комиссия

Комиссия QCLR составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии QCLR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QCLR: 0.60%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
QCLR с XCLR QCLR с QTR QCLR с QRMI QCLR с QQQM QCLR с FTHI QCLR с QQQ QCLR с TQQQ QCLR с VOO QCLR с JHEQX QCLR с HEQT
Популярные сравнения:
QCLR с XCLR QCLR с QTR QCLR с QRMI QCLR с QQQM QCLR с FTHI QCLR с QQQ QCLR с TQQQ QCLR с VOO QCLR с JHEQX QCLR с HEQT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.11%
20.73%
QCLR (Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF показал доход в -8.06% с начала года и 3.75% за последние 12 месяцев.


QCLR

С начала года

-8.06%

1 месяц

-5.20%

6 месяцев

-2.83%

1 год

3.75%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-8.25%

1 месяц

-6.60%

6 месяцев

-5.32%

1 год

3.55%

5 лет

16.80%

10 лет

10.02%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью QCLR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.14%-2.61%-4.89%-1.86%-8.06%
20241.09%4.74%0.82%-3.19%4.80%5.05%-1.27%0.27%1.68%-0.46%4.28%1.19%20.28%
20236.43%0.14%5.47%0.80%4.31%0.41%2.47%-0.98%-4.07%-1.67%7.72%5.32%28.87%
2022-5.69%-2.70%3.43%-7.44%-1.94%0.26%4.70%-1.04%-4.86%1.06%2.87%-8.33%-18.87%
20211.31%-2.75%2.73%2.73%-0.92%3.02%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг QCLR составляет 35, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности QCLR, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QCLR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QCLR, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
QCLR: 0.29
^GSPC: 0.25
Коэффициент Сортино QCLR, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
QCLR: 0.48
^GSPC: 0.41
Коэффициент Омега QCLR, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
QCLR: 1.06
^GSPC: 1.06
Коэффициент Кальмара QCLR, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
QCLR: 0.34
^GSPC: 0.30
Коэффициент Мартина QCLR, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
QCLR: 0.98
^GSPC: 1.15

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.29. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
0.25
QCLR (Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.61 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.502021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021
Дивиденд$2.61$2.61$0.13$0.06$0.42

Дивидендный доход

9.67%8.89%0.47%0.28%1.64%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.52$2.61
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.13
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.06
2021$0.42$0.42

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.42%
-12.17%
QCLR (Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF показал максимальную просадку в 21.77%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 242 торговые сессии.

Текущая просадка Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF составляет 11.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.77%22 нояб. 2021 г.27728 дек. 2022 г.24214 дек. 2023 г.519
-11.42%19 февр. 2025 г.323 апр. 2025 г.
-8.28%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.657 нояб. 2024 г.85
-4.74%12 апр. 2024 г.619 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.24
-3.94%9 сент. 2021 г.2412 окт. 2021 г.152 нояб. 2021 г.39

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF составляет 4.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.36%
7.38%
QCLR (Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab