PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US37960A6029

CUSIP

37960A602

Эмитент

Global X

Дата выпуска

25 авг. 2021 г.

Регион

North America (U.S.)

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index

Домашняя страница

www.globalxetfs.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Комиссия

Комиссия QCLR составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии QCLR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
QCLR с XCLR QCLR с QTR QCLR с QRMI QCLR с QQQM QCLR с FTHI QCLR с QQQ QCLR с TQQQ QCLR с VOO QCLR с JHEQX
Популярные сравнения:
QCLR с XCLR QCLR с QTR QCLR с QRMI QCLR с QQQM QCLR с FTHI QCLR с QQQ QCLR с TQQQ QCLR с VOO QCLR с JHEQX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


20.00%25.00%30.00%35.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
30.80%
32.68%
QCLR (Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF показал доход в 21.43% с начала года и 21.82% за последние 12 месяцев.


QCLR

С начала года

21.43%

1 месяц

3.48%

6 месяцев

6.17%

1 год

21.82%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью QCLR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.09%4.74%0.82%-3.19%4.80%5.05%-1.27%0.27%1.68%-0.46%4.28%21.43%
20236.43%0.14%5.47%0.80%4.31%0.42%2.47%-0.98%-4.07%-1.67%7.72%5.32%28.87%
2022-5.69%-2.70%3.43%-7.45%-1.94%0.26%4.70%-1.04%-4.86%1.06%2.87%-8.34%-18.87%
20211.31%-2.75%2.73%2.73%-0.92%3.02%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг QCLR составляет 75, что ставит его в топ 25% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности QCLR, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QCLR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QCLR, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.862.10
Коэффициент Сортино QCLR, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.572.80
Коэффициент Омега QCLR, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.341.39
Коэффициент Кальмара QCLR, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.763.09
Коэффициент Мартина QCLR, с текущим значением в 8.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.0513.49
QCLR
^GSPC

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.86. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.86
2.10
QCLR (Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию.


0.50%1.00%1.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021
Дивиденд$0.18$0.13$0.06$0.42

Дивидендный доход

0.57%0.47%0.28%1.64%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.13
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.06
2021$0.42$0.42

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.36%
-2.62%
QCLR (Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF показал максимальную просадку в 21.77%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 242 торговые сессии.

Текущая просадка Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF составляет 1.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.77%22 нояб. 2021 г.27728 дек. 2022 г.24214 дек. 2023 г.519
-8.28%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.657 нояб. 2024 г.85
-4.74%12 апр. 2024 г.619 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.24
-3.94%9 сент. 2021 г.2412 окт. 2021 г.152 нояб. 2021 г.39
-2.63%29 дек. 2023 г.44 янв. 2024 г.918 янв. 2024 г.13

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF составляет 3.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.37%
3.79%
QCLR (Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab