PortfoliosLab logo
Сравнение QCLR с XCLR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QCLR и XCLR составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности QCLR и XCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.00%
-29.19%
QCLR
XCLR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QCLR:

0.66

XCLR:

0.58

Коэф-т Сортино

QCLR:

0.99

XCLR:

0.85

Коэф-т Омега

QCLR:

1.13

XCLR:

1.11

Коэф-т Кальмара

QCLR:

0.68

XCLR:

0.20

Коэф-т Мартина

QCLR:

1.93

XCLR:

1.75

Индекс Язвы

QCLR:

4.75%

XCLR:

3.86%

Дневная вол-ть

QCLR:

13.95%

XCLR:

11.65%

Макс. просадка

QCLR:

-21.77%

XCLR:

-46.74%

Текущая просадка

QCLR:

-9.27%

XCLR:

-29.19%

Доходность по периодам

С начала года, QCLR показывает доходность -5.83%, что значительно выше, чем у XCLR с доходностью -6.22%.


QCLR

С начала года

-5.83%

1 месяц

-0.93%

6 месяцев

-2.29%

1 год

8.55%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XCLR

С начала года

-6.22%

1 месяц

-2.04%

6 месяцев

-5.49%

1 год

6.24%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QCLR и XCLR

И QCLR, и XCLR имеют комиссию равную 0.60%.


График комиссии QCLR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QCLR: 0.60%
График комиссии XCLR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XCLR: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QCLR и XCLR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QCLR
Ранг риск-скорректированной доходности QCLR, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QCLR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

XCLR
Ранг риск-скорректированной доходности XCLR, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XCLR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCLR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCLR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCLR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCLR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QCLR c XCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QCLR, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QCLR: 0.66
XCLR: 0.58
Коэффициент Сортино QCLR, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QCLR: 0.99
XCLR: 0.85
Коэффициент Омега QCLR, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QCLR: 1.13
XCLR: 1.11
Коэффициент Кальмара QCLR, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QCLR: 0.68
XCLR: 0.20
Коэффициент Мартина QCLR, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QCLR: 1.93
XCLR: 1.75

Показатель коэффициента Шарпа QCLR на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCLR равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLR и XCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66
0.58
QCLR
XCLR

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLR и XCLR

Дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что меньше доходности XCLR в 20.00%


TTM2024202320222021
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
9.44%8.89%0.47%0.28%1.64%
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
20.00%18.76%1.39%1.01%2.58%

Просадки

Сравнение просадок QCLR и XCLR

Максимальная просадка QCLR за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки XCLR в -46.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLR и XCLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.27%
-29.19%
QCLR
XCLR

Волатильность

Сравнение волатильности QCLR и XCLR

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что QCLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.59%
5.61%
QCLR
XCLR