Сравнение QCLR с XCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR).
QCLR и XCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. XCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QCLR или XCLR.
Основные характеристики
| QCLR | XCLR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.74% | 19.03% |
| Дох-ть за 1 год | 26.29% | 29.01% |
| Дох-ть за 3 года | 8.00% | 8.17% |
| Коэф-т Шарпа | 2.16 | 3.13 |
| Коэф-т Сортино | 3.05 | 4.48 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.39 | 0.67 |
| Коэф-т Мартина | 9.29 | 18.64 |
| Индекс Язвы | 2.84% | 1.58% |
| Дневная вол-ть | 12.19% | 9.42% |
| Макс. просадка | -21.77% | -46.74% |
| Текущая просадка | -2.66% | -25.52% |
Корреляция
Корреляция между QCLR и XCLR составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QCLR и XCLR
С начала года, QCLR показывает доходность 14.74%, что значительно ниже, чем у XCLR с доходностью 19.03%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QCLR и XCLR
И QCLR, и XCLR имеют комиссию равную 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QCLR c XCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCLR и XCLR
Дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности XCLR в 1.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 0.60% | 0.47% | 0.27% | 1.64% |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 1.10% | 1.40% | 1.00% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок QCLR и XCLR
Максимальная просадка QCLR за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки XCLR в -46.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLR и XCLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QCLR и XCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что QCLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.