PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QCLR с XCLR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCLR с XCLR

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR).

QCLR и XCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. XCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QCLR или XCLR.

Корреляция

Корреляция между QCLR и XCLR составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QCLR и XCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QCLR:

0.80

XCLR:

0.72

Коэф-т Сортино

QCLR:

1.30

XCLR:

1.16

Коэф-т Омега

QCLR:

1.17

XCLR:

1.15

Коэф-т Кальмара

QCLR:

0.92

XCLR:

0.30

Коэф-т Мартина

QCLR:

2.46

XCLR:

2.21

Индекс Язвы

QCLR:

5.06%

XCLR:

4.27%

Дневная вол-ть

QCLR:

14.03%

XCLR:

11.77%

Макс. просадка

QCLR:

-21.77%

XCLR:

-46.74%

Текущая просадка

QCLR:

-3.45%

XCLR:

-25.26%

Доходность по периодам

С начала года, QCLR показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у XCLR с доходностью -1.02%.

QCLR

С начала года

0.20%

1 месяц

9.34%

6 месяцев

4.11%

1 год

11.09%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XCLR

С начала года

-1.02%

1 месяц

7.81%

6 месяцев

-0.96%

1 год

8.38%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QCLR и XCLR

И QCLR, и XCLR имеют комиссию равную 0.60%.

QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QCLR и XCLR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QCLR
Ранг риск-скорректированной доходности QCLR, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QCLR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
XCLR
Ранг риск-скорректированной доходности XCLR, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XCLR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCLR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCLR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCLR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCLR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QCLR c XCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QCLR на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCLR равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLR и XCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLR и XCLR

Дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.87%, что меньше доходности XCLR в 18.95%

TTM2024202320222021
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		8.87%8.89%0.47%0.27%1.64%
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF		18.95%18.76%1.39%1.01%2.58%

Просадки

Сравнение просадок QCLR и XCLR

Максимальная просадка QCLR за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки XCLR в -46.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLR и XCLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QCLR и XCLR

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что QCLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...