PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCLR с XCLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCLR с XCLR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QCLR (Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF) and XCLR (Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF) are both exchange-traded funds - QCLR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index, while XCLR is a Equity Hedged fund tracking the Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QCLR returned 13.84%/yr vs 13.42%/yr for XCLR. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. QCLR charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for XCLR.

Доходность

Сравнение доходности QCLR и XCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCLR показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у XCLR с доходностью 2.37%.

QCLR

1 день
0.00%
1 месяц
1.52%
С начала года
1.40%
6 месяцев
-0.07%
1 год
11.39%
3 года*
13.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

XCLR

1 день
-0.05%
1 месяц
2.04%
С начала года
2.37%
6 месяцев
2.16%
1 год
13.37%
3 года*
13.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCLR и XCLR

2026 (YTD)20252024202320222021
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		1.40%11.27%20.27%28.87%-18.87%3.02%
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF		2.37%10.25%20.67%15.64%-12.93%3.44%

Correlation

The correlation between QCLR and XCLR is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

0.83

The correlation between QCLR and XCLR has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QCLR и XCLR

Секторы
QCLR
XCLR

Технологии

53.8%
35.6%

Коммуникационные услуги

15.8%
11.2%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.1%

Потребительский защитный сектор

7.7%
4.9%

Здравоохранение

4.2%
8.5%

Промышленность

2.9%
8.3%

Коммунальные услуги

1.4%
2.4%

Сырьевые материалы

1.1%
1.8%

Энергетика

0.6%
3.5%

Финансовые услуги

0.2%
11.8%

Недвижимость

0.1%
2.0%

Технологии

QCLR
53.8%
XCLR
35.6%

Коммуникационные услуги

QCLR
15.8%
XCLR
11.2%

Потребительский циклический сектор

QCLR
12.2%
XCLR
10.1%

Потребительский защитный сектор

QCLR
7.7%
XCLR
4.9%

Здравоохранение

QCLR
4.2%
XCLR
8.5%

Промышленность

QCLR
2.9%
XCLR
8.3%

Коммунальные услуги

QCLR
1.4%
XCLR
2.4%

Сырьевые материалы

QCLR
1.1%
XCLR
1.8%

Энергетика

QCLR
0.6%
XCLR
3.5%

Финансовые услуги

QCLR
0.2%
XCLR
11.8%

Недвижимость

QCLR
0.1%
XCLR
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF

Часто сравнивают с QCLR:
QCLR с QTRQCLR с QQQQCLR с QRMIQCLR с FTHIQCLR с QQQMQCLR с JHEQXQCLR с TQQQ
Часто сравнивают с XCLR:
XCLR с HEQTXCLR с XTRXCLR с SPYXCLR с URNMXCLR с VOOXCLR с MINTXCLR с ^GSPC

Доходность на риск

QCLR vs. XCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 2828
Ранг коэф-та Мартина
XCLR
Ранг доходности на риск XCLR: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCLR: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCLR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCLR: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCLR: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCLR: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCLR c XCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCLRXCLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.57

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
2.17

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

1.62

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.02

6.51

-2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCLR vs. XCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCLR на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCLR равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLR и XCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCLRXCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.57

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.73

-0.06

Просадки

Сравнение просадок QCLR и XCLR

Максимальная просадка QCLR за все время составила -21.77%, что больше максимальной просадки XCLR в -14.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLR и XCLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCLRXCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.77%

-14.63%

-7.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.22%

-8.29%

-1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-12.46%

-1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-0.05%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-4.71%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.06%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности QCLR и XCLR

Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) составляет 0.45%, в то время как у Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) волатильность равна 0.61%. Это указывает на то, что QCLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCLRXCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

0.61%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.24%

6.18%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

8.58%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.42%

10.44%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.42%

10.44%

+1.98%

Сравнение комиссий QCLR и XCLR

QCLR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XCLR в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLR и XCLR

Дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 14.68%, что больше доходности XCLR в 12.85%

ПозицияTTM20252024202320222021
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		14.68%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF		12.85%13.15%18.76%1.40%1.01%1.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, QCLR and XCLR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XCLR has higher volatility (0.61%) compared to QCLR (0.45%). In terms of maximum drawdown, QCLR dropped -21.77% vs XCLR's -14.63%.

On 3-year performance, QCLR leads with 13.84% vs 13.42% for XCLR. On fees, XCLR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, QCLR has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QCLR has performed better with a 13.84% return vs 13.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XCLR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for QCLR.

QCLR has the higher dividend yield at 14.68%, compared with 12.85% for XCLR.

QCLR is categorized as Nasdaq-100, while XCLR is Equity Hedged. QCLR tracks NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index, while XCLR tracks Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index. Their fees differ too: 0.60% for QCLR and 0.25% for XCLR.

XCLR currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCLR и XCLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор