PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QCLR с XCLR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


QCLRXCLR
Дох-ть с нач. г.18.53%22.63%
Дох-ть за 1 год28.44%31.98%
Дох-ть за 3 года7.20%7.53%
Коэф-т Шарпа2.293.34
Коэф-т Сортино3.214.77
Коэф-т Омега1.421.63
Коэф-т Кальмара3.350.76
Коэф-т Мартина9.8221.08
Индекс Язвы2.83%1.51%
Дневная вол-ть12.11%9.54%
Макс. просадка-21.77%-46.74%
Текущая просадка-0.13%-23.26%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между QCLR и XCLR составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QCLR и XCLR

С начала года, QCLR показывает доходность 18.53%, что значительно ниже, чем у XCLR с доходностью 22.63%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.24%
11.19%
QCLR
XCLR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QCLR и XCLR

И QCLR, и XCLR имеют комиссию равную 0.60%.


QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
График комиссии QCLR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии XCLR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QCLR c XCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QCLR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QCLR, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QCLR, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QCLR, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QCLR, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QCLR, с текущим значением в 9.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.82
XCLR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XCLR, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XCLR, с текущим значением в 4.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XCLR, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.63
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XCLR, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XCLR, с текущим значением в 21.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0021.08

Сравнение коэффициента Шарпа QCLR и XCLR

Показатель коэффициента Шарпа QCLR на текущий момент составляет 2.29, что ниже коэффициента Шарпа XCLR равного 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLR и XCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.29
3.34
QCLR
XCLR

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLR и XCLR

Дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности XCLR в 1.07%


TTM202320222021
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
0.58%0.47%0.28%1.64%
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
1.07%1.39%1.01%2.58%

Просадки

Сравнение просадок QCLR и XCLR

Максимальная просадка QCLR за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки XCLR в -46.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLR и XCLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.13%
-23.26%
QCLR
XCLR

Волатильность

Сравнение волатильности QCLR и XCLR

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что QCLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.46%
3.13%
QCLR
XCLR