PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QCLR с XCLR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QCLR и XCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.34%
9.75%
QCLR
XCLR

Доходность по периодам

С начала года, QCLR показывает доходность 17.20%, что значительно ниже, чем у XCLR с доходностью 21.41%.


QCLR

С начала года

17.20%

1 месяц

1.61%

6 месяцев

7.34%

1 год

23.09%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

XCLR

С начала года

21.41%

1 месяц

0.50%

6 месяцев

9.75%

1 год

27.12%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


QCLRXCLR
Коэф-т Шарпа1.982.94
Коэф-т Сортино2.754.17
Коэф-т Омега1.361.55
Коэф-т Кальмара2.920.69
Коэф-т Мартина8.5318.39
Индекс Язвы2.84%1.52%
Дневная вол-ть12.20%9.52%
Макс. просадка-21.77%-46.74%
Текущая просадка-1.25%-24.03%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QCLR и XCLR

И QCLR, и XCLR имеют комиссию равную 0.60%.


QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
График комиссии QCLR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии XCLR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между QCLR и XCLR составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QCLR c XCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QCLR, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.982.94
Коэффициент Сортино QCLR, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.754.17
Коэффициент Омега QCLR, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.361.55
Коэффициент Кальмара QCLR, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.920.69
Коэффициент Мартина QCLR, с текущим значением в 8.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.5318.39
QCLR
XCLR

Показатель коэффициента Шарпа QCLR на текущий момент составляет 1.98, что ниже коэффициента Шарпа XCLR равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLR и XCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.98
2.94
QCLR
XCLR

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLR и XCLR

Дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности XCLR в 1.08%


TTM202320222021
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
0.59%0.47%0.28%1.64%
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
1.08%1.39%1.01%2.58%

Просадки

Сравнение просадок QCLR и XCLR

Максимальная просадка QCLR за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки XCLR в -46.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLR и XCLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.25%
-24.03%
QCLR
XCLR

Волатильность

Сравнение волатильности QCLR и XCLR

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что QCLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.10%
3.31%
QCLR
XCLR