PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QCLR с XCLR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


QCLRXCLR
Дох-ть с нач. г.14.74%19.03%
Дох-ть за 1 год26.29%29.01%
Дох-ть за 3 года8.00%8.17%
Коэф-т Шарпа2.163.13
Коэф-т Сортино3.054.48
Коэф-т Омега1.391.58
Коэф-т Кальмара2.390.67
Коэф-т Мартина9.2918.64
Индекс Язвы2.84%1.58%
Дневная вол-ть12.19%9.42%
Макс. просадка-21.77%-46.74%
Текущая просадка-2.66%-25.52%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между QCLR и XCLR составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QCLR и XCLR

С начала года, QCLR показывает доходность 14.74%, что значительно ниже, чем у XCLR с доходностью 19.03%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
23.59%
-25.52%
QCLR
XCLR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QCLR и XCLR

И QCLR, и XCLR имеют комиссию равную 0.60%.


QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
График комиссии QCLR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии XCLR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QCLR c XCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QCLR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QCLR, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QCLR, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QCLR, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QCLR, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QCLR, с текущим значением в 9.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.29
XCLR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XCLR, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XCLR, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XCLR, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XCLR, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XCLR, с текущим значением в 18.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.64

Сравнение коэффициента Шарпа QCLR и XCLR

Показатель коэффициента Шарпа QCLR на текущий момент составляет 2.16, что ниже коэффициента Шарпа XCLR равного 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLR и XCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.16
3.13
QCLR
XCLR

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLR и XCLR

Дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности XCLR в 1.10%


TTM202320222021
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
0.60%0.47%0.27%1.64%
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
1.10%1.40%1.00%2.58%

Просадки

Сравнение просадок QCLR и XCLR

Максимальная просадка QCLR за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки XCLR в -46.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLR и XCLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-2.66%
-25.52%
QCLR
XCLR

Волатильность

Сравнение волатильности QCLR и XCLR

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что QCLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.52%
2.38%
QCLR
XCLR