PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCLR с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCLR с DBMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QCLR (Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QCLR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. QCLR is passively managed, while DBMF is actively managed. Over the past 3 years, QCLR returned 13.84%/yr vs 10.81%/yr for DBMF. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. QCLR charges 0.60%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.

Доходность

Сравнение доходности QCLR и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCLR показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 12.42%.

QCLR

1 день
0.00%
1 месяц
1.52%
С начала года
1.40%
6 месяцев
-0.07%
1 год
11.39%
3 года*
13.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBMF

1 день
0.03%
1 месяц
2.35%
С начала года
12.42%
6 месяцев
14.20%
1 год
31.40%
3 года*
10.81%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCLR и DBMF

2026 (YTD)20252024202320222021
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		1.40%11.27%20.27%28.87%-18.87%3.02%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		12.42%13.85%7.24%-8.94%21.61%1.76%

Correlation

The correlation between QCLR and DBMF is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

0.08

Over the past year, QCLR and DBMF have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов QCLR и DBMF

Секторы
QCLR
DBMF

Технологии

53.8%
29.8%

Коммуникационные услуги

15.8%
8.6%

Потребительский циклический сектор

12.2%
11.0%

Потребительский защитный сектор

7.7%
6.1%

Здравоохранение

4.2%
12.7%

Промышленность

2.9%
8.4%

Коммунальные услуги

1.4%
2.3%

Сырьевые материалы

1.1%
2.2%

Энергетика

0.6%
3.9%

Финансовые услуги

0.2%
12.5%

Недвижимость

0.1%
2.5%

Технологии

QCLR
53.8%
DBMF
29.8%

Коммуникационные услуги

QCLR
15.8%
DBMF
8.6%

Потребительский циклический сектор

QCLR
12.2%
DBMF
11.0%

Потребительский защитный сектор

QCLR
7.7%
DBMF
6.1%

Здравоохранение

QCLR
4.2%
DBMF
12.7%

Промышленность

QCLR
2.9%
DBMF
8.4%

Коммунальные услуги

QCLR
1.4%
DBMF
2.3%

Сырьевые материалы

QCLR
1.1%
DBMF
2.2%

Энергетика

QCLR
0.6%
DBMF
3.9%

Финансовые услуги

QCLR
0.2%
DBMF
12.5%

Недвижимость

QCLR
0.1%
DBMF
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с QCLR:
QCLR с XCLRQCLR с QTRQCLR с QQQQCLR с QRMIQCLR с FTHIQCLR с QQQMQCLR с JHEQX
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF

Доходность на риск

QCLR vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 2828
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCLR c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCLRDBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
2.59

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
3.39

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.55

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

5.17

-4.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.02

19.07

-15.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCLR vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCLR на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа DBMF равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLR и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCLRDBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.59

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.77

-0.10

Просадки

Сравнение просадок QCLR и DBMF

Максимальная просадка QCLR за все время составила -21.77%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLR и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCLRDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.77%

-20.39%

-1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.22%

-6.10%

-4.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-15.60%

+2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

0.00%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-6.59%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

1.65%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности QCLR и DBMF

Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) составляет 0.45%, в то время как у iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) волатильность равна 2.12%. Это указывает на то, что QCLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCLRDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

2.12%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.24%

9.76%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

12.17%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.42%

12.52%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.42%

12.41%

+0.01%

Сравнение комиссий QCLR и DBMF

QCLR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLR и DBMF

Дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 14.68%, что больше доходности DBMF в 5.09%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.09%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		14.68%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QCLR and DBMF have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBMF has higher volatility (2.12%) compared to QCLR (0.45%). In terms of maximum drawdown, QCLR dropped -21.77% vs DBMF's -20.39%.

On 3-year performance, QCLR leads with 13.84% vs 10.81% for DBMF. On fees, QCLR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QCLR has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QCLR has performed better with a 13.84% return vs 10.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QCLR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.

QCLR has the higher dividend yield at 14.68%, compared with 5.09% for DBMF.

QCLR is categorized as Nasdaq-100, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: Global X and iM Global Partners. Their fees differ too: 0.60% for QCLR and 0.85% for DBMF.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCLR и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор