Сравнение QCAP с QRMI
QCAP (FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April) and QRMI (Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF) are both Nasdaq-100 funds. Both are actively managed. Over the past year, QCAP returned 11.06% vs 9.73% for QRMI. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QCAP charges 0.90%/yr vs 0.60%/yr for QRMI.
Доходность
Сравнение доходности QCAP и QRMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCAP показывает доходность 5.23%, что значительно выше, чем у QRMI с доходностью 2.60%.
QCAP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QRMI
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.85%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 9.73%
- 3 года*
- 7.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCAP и QRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QCAP FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April | 5.23% | 7.13% | 10.40% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 2.60% | 3.76% | 12.97% |
Correlation
The correlation between QCAP and QRMI is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г. | 0.64 |
The correlation between QCAP and QRMI has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCAP vs. QRMI — Ранг доходности на риск
QCAP
QRMI
Сравнение QCAP c QRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QCAP | QRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.99 | 1.35 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.50 | 1.94 | +11.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 67.84 | 8.52 | +59.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCAP | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.17 | 1.71 | +2.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 0.22 | +1.04 |
Просадки
Сравнение просадок QCAP и QRMI
Максимальная просадка QCAP за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCAP и QRMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCAP | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -20.95% | +11.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.82% | -5.04% | +4.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | 0.00% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -7.98% | +7.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 1.14% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCAP и QRMI
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) имеет более высокую волатильность в 0.99% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что QCAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCAP | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 0.66% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.93% | 4.43% | -2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69% | 5.76% | -3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.73% | 8.34% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.73% | 8.34% | +0.39% |
Сравнение комиссий QCAP и QRMI
QCAP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QRMI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCAP и QRMI
QCAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
QCAP FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 12.19% | 12.28% | 11.80% | 12.44% | 10.65% | 3.36% |
Часто задаваемые вопросы
QCAP and QRMI have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCAP has higher volatility (0.99%) compared to QRMI (0.66%). In terms of maximum drawdown, QCAP dropped -9.17% vs QRMI's -20.95%.
On 1-year performance, QCAP leads with 11.06% vs 9.73% for QRMI. On fees, QRMI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QRMI has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QCAP has performed better with a 11.06% return vs 9.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.90% for QCAP.
QRMI has the higher dividend yield at 12.19%, compared with 0.00% for QCAP.
They also come from different issuers: FT Vest and Global X. Their fees differ too: 0.90% for QCAP and 0.60% for QRMI.
QCAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.17 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCAP и QRMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор