Сравнение QCAP с JULT
QCAP (FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April) and JULT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF) are both exchange-traded funds - QCAP is a Nasdaq-100 fund actively managed by FT Vest, while JULT is a Options Trading fund actively managed by Allianz. Both are actively managed. Over the past year, QCAP returned 9.34% vs 17.45% for JULT. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. QCAP charges 0.90%/yr vs 0.74%/yr for JULT.
Доходность
Сравнение доходности QCAP и JULT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCAP показывает доходность 3.99%, что значительно ниже, чем у JULT с доходностью 6.16%.
QCAP
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 3.99%
- 6 месяцев
- 4.11%
- 1 год
- 9.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JULT
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 6.16%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- 17.45%
- 3 года*
- 15.57%
- 5 лет*
- 11.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCAP и JULT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QCAP FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April | 3.99% | 7.13% | 10.87% |
JULT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF | 6.16% | 13.73% | 13.52% |
Correlation
The correlation between QCAP and JULT is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2024 г. | 0.85 |
The correlation between QCAP and JULT has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCAP vs. JULT — Ранг доходности на риск
QCAP
JULT
Сравнение QCAP c JULT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCAP | JULT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.52 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.46 | 3.36 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.54 | 18.17 | +14.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCAP и JULT
Максимальная просадка QCAP за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки JULT в -13.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCAP и JULT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCAP | JULT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -13.57% | +4.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.10% | -5.22% | +3.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -0.11% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -1.76% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.96% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCAP и JULT
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что QCAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JULT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCAP | JULT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 0.97% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.19% | 5.22% | -2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.63% | 6.98% | -3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.79% | 11.02% | -2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.79% | 10.45% | -1.66% |
Сравнение комиссий QCAP и JULT
QCAP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии JULT в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCAP и JULT
Ни QCAP, ни JULT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JULT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.86% |
QCAP FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QCAP and JULT have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCAP has higher volatility (2.66%) compared to JULT (0.97%). In terms of maximum drawdown, QCAP dropped -9.17% vs JULT's -13.57%.
On 1-year performance, JULT leads with 17.45% vs 9.34% for QCAP. On fees, JULT is cheaper at 0.74% per year. On volatility, JULT has been the lower-risk option at 0.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JULT has performed better with a 17.45% return vs 9.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JULT is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.90% for QCAP.
QCAP and JULT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
QCAP is categorized as Nasdaq-100, while JULT is Options Trading. They also come from different issuers: FT Vest and Allianz. Their fees differ too: 0.90% for QCAP and 0.74% for JULT.
QCAP currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCAP и JULT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор