PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JULT с AJAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JULT с AJAN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JULT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF) and AJAN (Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, JULT returned 18.33% vs 6.13% for AJAN. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JULT charges 0.74%/yr vs 0.79%/yr for AJAN.

Доходность

Сравнение доходности JULT и AJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JULT показывает доходность 5.97%, что значительно выше, чем у AJAN с доходностью 2.03%.

JULT

1 день
0.07%
1 месяц
1.61%
С начала года
5.97%
6 месяцев
6.70%
1 год
18.33%
3 года*
16.19%
5 лет*
11.37%
10 лет*
—

AJAN

1 день
0.09%
1 месяц
0.58%
С начала года
2.03%
6 месяцев
2.43%
1 год
6.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JULT и AJAN

2026 (YTD)20252024
JULT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF		5.97%13.73%18.15%
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		2.03%6.12%7.78%

Correlation

The correlation between JULT and AJAN is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2024 г.

0.76

The correlation between JULT and AJAN has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Часто сравнивают с JULT:
JULT с MAYTJULT с PDIJULT с MAYWJULT с NVBTJULT с ISWNJULT с MARTJULT с JANW
Часто сравнивают с AJAN:
AJAN с VOOAJAN с BJANAJAN с NJANAJAN с PBAPAJAN с BSTPAJAN с SHVAJAN с APRP

Доходность на риск

JULT vs. AJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JULT
Ранг доходности на риск JULT: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULT: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
AJAN
Ранг доходности на риск AJAN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJAN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJAN: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJAN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJAN: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJAN: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULT c AJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JULTAJANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.61

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
4.08

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.58

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

2.74

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.94

13.81

+5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JULT vs. AJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JULT на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AJAN равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULT и AJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JULTAJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.61

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

1.74

-0.59

Просадки

Сравнение просадок JULT и AJAN

Максимальная просадка JULT за все время составила -13.57%, что больше максимальной просадки AJAN в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULT и AJAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JULTAJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.57%

-4.11%

-9.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.22%

-2.24%

-2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.09%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.77%

-0.29%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.44%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности JULT и AJAN

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) составляет 0.59%, в то время как у Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) волатильность равна 0.65%. Это указывает на то, что JULT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JULTAJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

0.65%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.25%

2.05%

+3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.23%

2.36%

+4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.00%

3.80%

+7.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.48%

3.80%

+6.68%

Сравнение комиссий JULT и AJAN

JULT берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии AJAN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JULT и AJAN

Ни JULT, ни AJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JULT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.86%

Часто задаваемые вопросы

JULT and AJAN have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AJAN has higher volatility (0.65%) compared to JULT (0.59%). In terms of maximum drawdown, JULT dropped -13.57% vs AJAN's -4.11%.

On 1-year performance, JULT leads with 18.33% vs 6.13% for AJAN. On fees, JULT is cheaper at 0.74% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JULT has performed better with a 18.33% return vs 6.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JULT is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.79% for AJAN.

JULT and AJAN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Allianz and Innovator. Their fees differ too: 0.74% for JULT and 0.79% for AJAN.

AJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JULT и AJAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор