Сравнение JULT с PDI

С начала года, JULT показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у PDI с доходностью 1.93%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JULT на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа PDI равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULT и PDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между JULT и PDI составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

JULT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.20%.

Максимальная просадка JULT за все время составила -13.57%, что меньше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULT и PDI.

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) составляет 3.71%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что JULT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.