Сравнение JULT с PDI
JULT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF) is Options Trading fund actively managed by Allianz, while PDI (PIMCO Dynamic Income Fund) is a stock. Over the past 5 years, JULT returned 11.35%/yr vs 2.68%/yr for PDI. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JULT и PDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JULT показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у PDI с доходностью 0.45%.
JULT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 6.68%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 16.09%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- —
PDI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 2.55%
- 3 года*
- 11.73%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 7.53%
Сравнение доходности по годам JULT и PDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JULT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF | 5.89% | 13.73% | 17.43% | 21.34% | -5.57% | 9.60% | 10.69% |
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | 0.45% | 11.03% | 17.18% | 11.99% | -16.99% | 7.81% | 12.24% |
Correlation
The correlation between JULT and PDI is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2020 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JULT vs. PDI — Ранг доходности на риск
JULT
PDI
Сравнение JULT c PDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JULT | PDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.06 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 0.23 | +3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.80 | 0.52 | +18.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JULT | PDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 0.23 | +2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 0.17 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.59 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок JULT и PDI
Максимальная просадка JULT за все время составила -13.57%, что меньше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULT и PDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JULT | PDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.57% | -46.47% | +32.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.22% | -10.95% | +5.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.57% | -17.55% | +3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.57% | -27.23% | +13.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -7.41% | +7.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.78% | -6.22% | +4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 4.92% | -3.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности JULT и PDI
Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) составляет 0.63%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что JULT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JULT | PDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 3.27% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.25% | 8.12% | -2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.25% | 11.19% | -3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.00% | 15.53% | -4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.49% | 19.05% | -8.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JULT и PDI
JULT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JULT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | 15.82% | 14.94% | 14.43% | 14.74% | 17.84% | 10.21% | 10.01% | 9.45% | 10.78% | 8.81% | 14.79% | 18.70% |
Часто задаваемые вопросы
JULT and PDI have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDI has higher volatility (3.27%) compared to JULT (0.63%). In terms of maximum drawdown, JULT dropped -13.57% vs PDI's -46.47%.
JULT currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JULT и PDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор