PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JULT с AUGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JULT с AUGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT).

JULT и AUGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JULT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. AUGT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JULT и AUGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JULT и AUGT

2026 (YTD)202520242023
JULT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF		-1.45%13.73%17.43%4.28%
AUGT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF		-1.63%14.64%19.69%3.94%

Доходность по периодам

С начала года, JULT показывает доходность -1.45%, что значительно выше, чем у AUGT с доходностью -1.63%.

JULT

1 день
0.61%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.64%
1 год
15.35%
3 года*
14.79%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—

AUGT

1 день
0.61%
1 месяц
-2.47%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
0.33%
1 год
15.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF

Часто сравнивают с JULT:
JULT с MAYTJULT с PDIJULT с MAYWJULT с ISWNJULT с AJANJULT с APRDJULT с APRQ
Часто сравнивают с AUGT:
AUGT с MAYTAUGT с ARLUAUGT с FEBTAUGT с DECWAUGT с FLJJAUGT с JANTAUGT с AIOO

Сравнение комиссий JULT и AUGT

И JULT, и AUGT имеют комиссию равную 0.74%.

JULT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF
AUGT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF

Доходность на риск

JULT vs. AUGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JULT
Ранг доходности на риск JULT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
AUGT
Ранг доходности на риск AUGT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUGT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUGT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUGT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUGT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUGT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULT c AUGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JULTAUGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.87

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.80

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.77

9.75

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JULT vs. AUGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JULT на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUGT равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULT и AUGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JULTAUGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.26

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.31

-0.26

Корреляция

Корреляция между JULT и AUGT составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JULT и AUGT

Ни JULT, ни AUGT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
JULT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.86%
AUGT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JULT и AUGT

Максимальная просадка JULT за все время составила -13.57%, примерно равная максимальной просадке AUGT в -13.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULT и AUGT.

Загрузка...

Показатели просадок

JULTAUGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.57%

-13.12%

-0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.72%

-8.78%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-2.91%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.82%

-1.28%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.62%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности JULT и AUGT

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) имеют волатильность 3.71% и 3.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JULTAUGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

3.77%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.66%

5.98%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

12.50%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.96%

10.41%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.60%

10.41%

+0.19%