PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JULT с MAYW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JULT с MAYW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW).

JULT и MAYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JULT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. MAYW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JULT и MAYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JULT и MAYW

2026 (YTD)202520242023
JULT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF		-1.45%13.73%17.43%13.46%
MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF		0.98%10.24%12.08%8.18%

Доходность по периодам

С начала года, JULT показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у MAYW с доходностью 0.98%.

JULT

1 день
0.61%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.64%
1 год
15.35%
3 года*
14.79%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—

MAYW

1 день
0.24%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.98%
6 месяцев
2.76%
1 год
10.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF

Часто сравнивают с JULT:
JULT с MAYTJULT с PDIJULT с ISWNJULT с AJANJULT с APRDJULT с APRQJULT с AAPR
Часто сравнивают с MAYW:
MAYW с FEBTMAYW с APRHMAYW с DECWMAYW с SIXJMAYW с NVBTMAYW с JANTMAYW с JUNT

Сравнение комиссий JULT и MAYW

И JULT, и MAYW имеют комиссию равную 0.74%.

JULT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF
MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF

Доходность на риск

JULT vs. MAYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JULT
Ранг доходности на риск JULT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
MAYW
Ранг доходности на риск MAYW: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAYW: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAYW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAYW: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAYW: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAYW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULT c MAYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JULTMAYWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.12

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.70

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.49

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.77

9.36

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JULT vs. MAYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JULT на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAYW равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULT и MAYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JULTMAYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.12

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.63

-0.58

Корреляция

Корреляция между JULT и MAYW составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JULT и MAYW

Ни JULT, ни MAYW не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
JULT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.86%
MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JULT и MAYW

Максимальная просадка JULT за все время составила -13.57%, что больше максимальной просадки MAYW в -7.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULT и MAYW.

Загрузка...

Показатели просадок

JULTMAYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.57%

-7.93%

-5.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.72%

-7.12%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-0.25%

-2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.82%

-0.43%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.13%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности JULT и MAYW

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что JULT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JULTMAYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

1.54%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.66%

2.23%

+3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

9.21%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.96%

6.69%

+4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.60%

6.69%

+3.91%