- ISIN
- US00888H3075
- Эмитент
- Allianz
- Дата выпуска
- 30 июн. 2020 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Options Trading
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $81M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JULT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) прибавил 5.9% с начала года. Текущая цена акции JULT — $48. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JULT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,712.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) показал доход в 5.89% с начала года и 18.21% за последние 12 месяцев.
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 6.68%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 16.09%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность JULT по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июл. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2023 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении JULT закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.84% | -0.01% | -2.85% | 6.12% | 1.82% | 0.04% | 5.89% | ||||||
| 2025 | 2.03% | -0.80% | -4.21% | -0.47% | 4.70% | 4.74% | 1.45% | 1.49% | 2.06% | 0.88% | 0.56% | 0.83% | 13.73% |
| 2024 | 1.32% | 3.53% | 1.74% | -1.81% | 3.72% | 1.30% | 1.11% | 1.85% | 1.55% | -0.49% | 3.80% | -1.27% | 17.43% |
| 2023 | 4.76% | -1.70% | 2.55% | 1.22% | 0.27% | 6.60% | 1.94% | -0.97% | -3.39% | -1.22% | 6.32% | 3.68% | 21.34% |
| 2022 | -1.91% | -1.72% | 2.89% | -5.62% | 0.38% | -1.82% | 5.73% | -2.30% | -6.51% | 6.04% | 3.84% | -3.75% | -5.57% |
| 2021 | -0.84% | 1.62% | 1.98% | 0.72% | 0.23% | 0.14% | 0.99% | 1.48% | -2.23% | 3.69% | -0.78% | 2.35% | 9.60% |
Метрики бенчмарка
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF has an annualized alpha of 2.16%, beta of 0.60, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 02, 2020.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (58.46%) than losses (57.94%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.16% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.60 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.16%
- Бета
- 0.60
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 58.46%
- Участие в снижении
- 57.94%
Комиссия
Комиссия JULT составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JULT имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JULT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.41 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 2.93 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.80 | 13.52 | +5.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.03 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF показал максимальную просадку в 13.57%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.
Текущая просадка AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF составляет 0.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -13.57%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 17d | 4mo 4dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -11.50%июнь 2022 г. | 5mo 13d | 7mo 21d | 1y 29dянв. 2022 г. - февр. 2023 г. |
Откат 2023 года2023 | -6.74%окт. 2023 г. | 2mo 28d | 24d | 3mo 22dиюль 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Откат 2024 года2024 | -5.84%авг. 2024 г. | 19d | 16d | 1mo 5dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2023 года2023 | -5.83%март 2023 г. | 1mo 8d | 1mo 16d | 2mo 24dфевр. 2023 г. - апр. 2023 г. |
Показатели просадок
| JULT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.57% | -56.78% | +43.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.22% | -9.10% | +3.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.57% | -18.90% | +5.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.57% | -25.43% | +11.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.74% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.78% | -10.72% | +8.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 1.97% | -1.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JULT
Добавьте AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JULT