PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JULT с NVBT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JULT с NVBT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT).

JULT и NVBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JULT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. NVBT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности JULT и NVBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JULT и NVBT

2026 (YTD)2025202420232022
JULT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF		-1.45%13.73%17.43%21.34%0.23%
NVBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF		-2.43%12.84%12.03%16.28%0.24%

Доходность по периодам

С начала года, JULT показывает доходность -1.45%, что значительно выше, чем у NVBT с доходностью -2.43%.

JULT

1 день
0.61%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.64%
1 год
15.35%
3 года*
14.79%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—

NVBT

1 день
0.44%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
-0.63%
1 год
12.53%
3 года*
10.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF

Часто сравнивают с JULT:
JULT с MAYTJULT с PDIJULT с MAYWJULT с ISWNJULT с APRDJULT с AJANJULT с APRQ
Часто сравнивают с NVBT:
NVBT с APRTNVBT с MAYWNVBT с JANTNVBT с SIXJNVBT с ARLUNVBT с FEBTNVBT с OCTW

Сравнение комиссий JULT и NVBT

И JULT, и NVBT имеют комиссию равную 0.74%.

JULT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF
NVBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF

Доходность на риск

JULT vs. NVBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JULT
Ранг доходности на риск JULT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
NVBT
Ранг доходности на риск NVBT: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVBT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVBT: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVBT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVBT: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVBT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULT c NVBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JULTNVBTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.00

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.52

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.45

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.77

7.33

+2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JULT vs. NVBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JULT на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVBT равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULT и NVBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JULTNVBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.00

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.08

-0.03

Корреляция

Корреляция между JULT и NVBT составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JULT и NVBT

Ни JULT, ни NVBT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
JULT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.86%
NVBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JULT и NVBT

Максимальная просадка JULT за все время составила -13.57%, что больше максимальной просадки NVBT в -12.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULT и NVBT.

Загрузка...

Показатели просадок

JULTNVBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.57%

-12.90%

-0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.72%

-8.84%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-3.79%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.82%

-1.39%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.74%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности JULT и NVBT

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) имеют волатильность 3.71% и 3.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JULTNVBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

3.90%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.66%

6.35%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

12.63%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.96%

10.45%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.60%

10.45%

+0.15%