Сравнение JULT с ISWN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN).
JULT и ISWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JULT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. ISWN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network International BlackSwan. Фонд был запущен 25 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности JULT и ISWN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JULT и ISWN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JULT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF | -1.45% | 13.73% | 17.43% | 21.34% | -5.57% | 9.01% |
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 2.01% | 23.23% | -3.96% | 8.19% | -24.93% | 0.44% |
Доходность по периодам
С начала года, JULT показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у ISWN с доходностью 2.01%.
JULT
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 15.35%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- —
ISWN
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JULT и ISWN
JULT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.
Доходность на риск
JULT vs. ISWN — Ранг доходности на риск
JULT
ISWN
Сравнение JULT c ISWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JULT | ISWN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.43 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.96 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.26 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.78 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | 7.30 | +2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JULT | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.43 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.02 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | -0.03 | +1.08 |
Корреляция
Корреляция между JULT и ISWN составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JULT и ISWN
JULT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JULT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.86% |
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 2.88% | 2.89% | 3.27% | 2.91% | 2.00% | 0.76% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JULT и ISWN
Максимальная просадка JULT за все время составила -13.57%, что меньше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULT и ISWN.
Загрузка...
Показатели просадок
| JULT | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.57% | -32.35% | +18.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.72% | -9.63% | +0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.57% | -32.35% | +18.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | -6.12% | +3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.82% | -16.56% | +14.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 2.35% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности JULT и ISWN
Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) составляет 3.71%, в то время как у Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что JULT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JULT | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 5.91% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.66% | 8.66% | -3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.36% | 11.84% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.96% | 11.47% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.60% | 11.41% | -0.81% |