Сравнение QCAP с JEPQ
QCAP (FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both Nasdaq-100 funds. QCAP is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past year, QCAP returned 11.06% vs 29.00% for JEPQ. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. QCAP charges 0.90%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности QCAP и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCAP показывает доходность 5.23%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 9.54%.
QCAP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- 9.54%
- 6 месяцев
- 9.75%
- 1 год
- 29.00%
- 3 года*
- 20.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCAP и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QCAP FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April | 5.23% | 7.13% | 10.40% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.54% | 15.18% | 18.88% |
Correlation
The correlation between QCAP and JEPQ is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г. | 0.87 |
The correlation between QCAP and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCAP vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
QCAP
JEPQ
Сравнение QCAP c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QCAP | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.99 | 1.49 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.50 | 3.31 | +10.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 67.84 | 16.22 | +51.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCAP | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.17 | 2.49 | +1.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 1.00 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок QCAP и JEPQ
Максимальная просадка QCAP за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCAP и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCAP | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -20.07% | +10.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.82% | -8.82% | +8.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.10% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -3.42% | +2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 1.79% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCAP и JEPQ
Текущая волатильность для FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) составляет 0.99%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что QCAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCAP | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 1.26% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.93% | 9.07% | -7.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69% | 11.73% | -9.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.73% | 16.61% | -7.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.73% | 16.61% | -7.88% |
Сравнение комиссий QCAP и JEPQ
QCAP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCAP и JEPQ
QCAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.07% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
QCAP FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QCAP and JEPQ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JEPQ has higher volatility (1.26%) compared to QCAP (0.99%). In terms of maximum drawdown, QCAP dropped -9.17% vs JEPQ's -20.07%.
On 1-year performance, JEPQ leads with 29.00% vs 11.06% for QCAP. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QCAP has been the lower-risk option at 0.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JEPQ has performed better with a 29.00% return vs 11.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.90% for QCAP.
JEPQ has the higher dividend yield at 10.07%, compared with 0.00% for QCAP.
They also come from different issuers: FT Vest and JPMorgan. Their fees differ too: 0.90% for QCAP and 0.35% for JEPQ.
QCAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.17 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCAP и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор