Сравнение QAT с TLT
QAT (iShares MSCI Qatar ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - QAT is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI All Qatar Capped Index, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QAT returned 3.26%/yr vs -2.15%/yr for TLT. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. QAT charges 0.59%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности QAT и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QAT показывает доходность -2.68%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции QAT превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 3.26% против -2.15% соответственно.
QAT
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -4.33%
- 6 месяцев
- -5.89%
- С начала года
- -2.68%
- 1 год
- -2.25%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- 3.26%
TLT
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.73%
- 6 месяцев
- -1.55%
- С начала года
- -0.83%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- -7.52%
- 10 лет*
- -2.15%
Сравнение доходности по годам QAT и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAT iShares MSCI Qatar ETF | -2.68% | 8.81% | 5.20% | 2.72% | -7.23% | 14.42% | 6.94% | -0.44% | 20.03% | -11.66% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.83% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Correlation
The correlation between QAT and TLT is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2014 г. | -0.07 |
The correlation between QAT and TLT shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QAT vs. TLT — Ранг доходности на риск
QAT
TLT
Сравнение QAT c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QAT | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.07 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 0.51 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 1.16 | -1.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QAT и TLT
Максимальная просадка QAT за все время составила -45.21%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAT и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QAT | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.21% | -48.35% | +3.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.60% | -7.58% | -3.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.41% | -18.88% | +1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.17% | -43.70% | +10.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.04% | -48.35% | +14.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.79% | -40.77% | +25.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.11% | -13.94% | -5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.18% | 3.32% | +2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности QAT и TLT
iShares MSCI Qatar ETF (QAT) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что QAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QAT | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 2.55% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 6.78% | +4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.42% | 9.36% | +4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.08% | 15.78% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.51% | 14.83% | +2.68% |
Сравнение комиссий QAT и TLT
QAT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QAT и TLT
Дивидендная доходность QAT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности TLT в 4.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAT iShares MSCI Qatar ETF | 4.81% | 3.51% | 5.90% | 3.92% | 4.78% | 2.33% | 2.63% | 3.57% | 4.63% | 4.10% | 3.51% | 4.49% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.62% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
QAT and TLT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QAT has higher volatility (3.28%) compared to TLT (2.55%). In terms of maximum drawdown, QAT dropped -45.21% vs TLT's -48.35%.
On 10-year performance, QAT leads with 3.26% vs -2.15% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, QAT has performed better with a 3.26% return vs -2.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for QAT.
QAT has the higher dividend yield at 4.81%, compared with 4.62% for TLT.
QAT is categorized as Emerging Markets Equities, while TLT is Government Bonds. QAT tracks MSCI All Qatar Capped Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.59% for QAT and 0.15% for TLT.
TLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QAT и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор