Сравнение QAT с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
QAT и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Qatar Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QAT и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QAT и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAT iShares MSCI Qatar ETF | -1.16% | 8.81% | 5.20% | 2.72% | -7.23% | 14.42% | 6.94% | -0.44% | 20.03% | -11.66% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.17% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, QAT показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции QAT превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 3.21% против -1.38% соответственно.
QAT
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- -3.61%
- 1 год
- 8.10%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 3.21%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- -2.78%
- 5 лет*
- -5.85%
- 10 лет*
- -1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QAT и TLT
QAT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
QAT vs. TLT — Ранг доходности на риск
QAT
TLT
Сравнение QAT c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QAT | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | -0.04 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 0.02 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.00 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 0.05 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 0.11 | +1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QAT | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | -0.04 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | -0.37 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | -0.09 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.26 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между QAT и TLT составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QAT и TLT
Дивидендная доходность QAT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности TLT в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAT iShares MSCI Qatar ETF | 3.55% | 3.51% | 5.90% | 3.92% | 4.78% | 2.33% | 2.63% | 3.57% | 4.63% | 4.10% | 3.51% | 4.49% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.49% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок QAT и TLT
Максимальная просадка QAT за все время составила -45.21%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAT и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| QAT | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.21% | -48.35% | +3.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.60% | -9.23% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.17% | -43.70% | +10.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.04% | -48.35% | +14.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.45% | -40.17% | +26.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.29% | -13.62% | -5.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 4.38% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности QAT и TLT
iShares MSCI Qatar ETF (QAT) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что QAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QAT | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 3.71% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.07% | 6.61% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 11.44% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 15.90% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.60% | 14.93% | +2.67% |