Сравнение QAT с SCHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE).
QAT и SCHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Qatar Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QAT и SCHE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QAT и SCHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAT iShares MSCI Qatar ETF | -0.84% | 8.81% | 5.20% | 2.72% | -7.23% | 14.42% | 6.94% | -0.44% | 20.03% | -11.66% |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 0.89% | 26.54% | 10.60% | 8.93% | -17.84% | -0.65% | 14.49% | 20.31% | -13.57% | 32.70% |
Доходность по периодам
С начала года, QAT показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у SCHE с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции QAT уступали акциям SCHE по среднегодовой доходности: 3.25% против 7.71% соответственно.
QAT
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- 8.20%
- 3 года*
- 5.57%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 3.25%
SCHE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 22.64%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 7.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QAT и SCHE
QAT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%.
Доходность на риск
QAT vs. SCHE — Ранг доходности на риск
QAT
SCHE
Сравнение QAT c SCHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QAT | SCHE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.25 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.78 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.26 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.92 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | 7.21 | -5.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QAT | SCHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.25 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.21 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.40 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.22 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между QAT и SCHE составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QAT и SCHE
Дивидендная доходность QAT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности SCHE в 2.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAT iShares MSCI Qatar ETF | 3.54% | 3.51% | 5.90% | 3.92% | 4.78% | 2.33% | 2.63% | 3.57% | 4.63% | 4.10% | 3.51% | 4.49% |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 2.85% | 2.88% | 3.03% | 3.83% | 2.88% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.64% | 2.31% | 2.27% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок QAT и SCHE
Максимальная просадка QAT за все время составила -45.21%, что больше максимальной просадки SCHE в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAT и SCHE.
Загрузка...
Показатели просадок
| QAT | SCHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.21% | -36.20% | -9.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.60% | -12.14% | +1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.17% | -33.77% | +0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.04% | -36.20% | +2.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.17% | -8.15% | -5.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.28% | -12.71% | -6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 3.23% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности QAT и SCHE
Текущая волатильность для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) составляет 5.00%, в то время как у Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что QAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QAT | SCHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 7.69% | -2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 12.64% | -3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 18.23% | -5.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 17.51% | -2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.60% | 19.42% | -1.82% |