PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QAT с JPEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QAT с JPEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM).

QAT и JPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Qatar Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. JPEM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QAT и JPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QAT и JPEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QAT
iShares MSCI Qatar ETF		-0.84%8.81%5.20%2.72%-7.23%14.42%6.94%-0.44%20.03%-11.66%
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		3.21%22.90%4.23%11.01%-9.03%8.11%-0.46%16.21%-10.55%28.80%

Доходность по периодам

С начала года, QAT показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у JPEM с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции QAT уступали акциям JPEM по среднегодовой доходности: 3.25% против 7.49% соответственно.

QAT

1 день
0.32%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
-2.60%
1 год
8.20%
3 года*
5.57%
5 лет*
3.66%
10 лет*
3.25%

JPEM

1 день
0.46%
1 месяц
-4.90%
С начала года
3.21%
6 месяцев
7.83%
1 год
23.67%
3 года*
12.69%
5 лет*
6.85%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Qatar ETF

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с QAT:
QAT с UAEQAT с KSAQAT с ENORQAT с SJMQAT с EDENQAT с VOOQAT с VHT
Часто сравнивают с JPEM:
JPEM с SCHEJPEM с VWOJPEM с EMQQJPEM с EEMJPEM с EELVJPEM с JEPIJPEM с SCHD

Сравнение комиссий QAT и JPEM

QAT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии JPEM в 0.44%.

QAT
iShares MSCI Qatar ETF
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

QAT vs. JPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QAT
Ранг доходности на риск QAT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAT: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAT: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAT: 2323
Ранг коэф-та Мартина
JPEM
Ранг доходности на риск JPEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QAT c JPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QATJPEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.69

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

2.30

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.34

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

2.35

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.75

9.34

-7.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QAT vs. JPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QAT на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа JPEM равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAT и JPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QATJPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.69

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.51

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.44

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.31

-0.25

Корреляция

Корреляция между QAT и JPEM составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAT и JPEM

Дивидендная доходность QAT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности JPEM в 4.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QAT
iShares MSCI Qatar ETF		3.54%3.51%5.90%3.92%4.78%2.33%2.63%3.57%4.63%4.10%3.51%4.49%
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		4.57%4.65%5.12%4.46%4.71%4.40%2.85%3.47%2.79%2.14%1.28%3.22%

Просадки

Сравнение просадок QAT и JPEM

Максимальная просадка QAT за все время составила -45.21%, что больше максимальной просадки JPEM в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAT и JPEM.

Загрузка...

Показатели просадок

QATJPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.21%

-40.22%

-4.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-10.32%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.17%

-21.57%

-11.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.04%

-40.22%

+6.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.17%

-6.68%

-6.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.28%

-9.57%

-9.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

2.60%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности QAT и JPEM

Текущая волатильность для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) составляет 5.00%, в то время как у J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что QAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QATJPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

6.58%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

10.11%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

14.07%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

13.39%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.60%

17.04%

+0.56%