PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QAT с JPEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QAT с JPEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QAT (iShares MSCI Qatar ETF) and JPEM (J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds - QAT tracks the MSCI All Qatar Capped Index while JPEM tracks the JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QAT returned 4.31%/yr vs 8.07%/yr for JPEM. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. QAT charges 0.59%/yr vs 0.44%/yr for JPEM.

Доходность

Сравнение доходности QAT и JPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QAT показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у JPEM с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции QAT уступали акциям JPEM по среднегодовой доходности: 4.31% против 8.07% соответственно.

QAT

1 день
-0.37%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
0.19%
1 год
1.83%
3 года*
3.96%
5 лет*
3.38%
10 лет*
4.31%

JPEM

1 день
-1.27%
1 месяц
0.82%
С начала года
7.19%
6 месяцев
8.77%
1 год
22.34%
3 года*
13.77%
5 лет*
6.03%
10 лет*
8.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QAT и JPEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QAT
iShares MSCI Qatar ETF		-0.42%8.81%5.20%2.72%-7.23%14.42%6.94%-0.44%20.03%-11.66%
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		7.19%22.90%4.23%11.01%-9.03%8.11%-0.46%16.21%-10.55%28.80%

Correlation

The correlation between QAT and JPEM is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2015 г.

0.34

Сравнение распределения секторов QAT и JPEM

Секторы
QAT
JPEM

Финансовые услуги

54.3%
19.1%

Промышленность

13.2%
13.1%

Сырьевые материалы

12.7%
11.3%

Коммуникационные услуги

6.7%
8.4%

Недвижимость

3.9%
1.8%

Энергетика

3.3%
7.5%

Коммунальные услуги

2.6%
9.2%

Здравоохранение

0.8%
4.3%

Потребительский циклический сектор

0.7%
10.0%

Потребительский защитный сектор

0.7%
8.6%

Технологии

0.5%
6.7%

Финансовые услуги

QAT
54.3%
JPEM
19.1%

Промышленность

QAT
13.2%
JPEM
13.1%

Сырьевые материалы

QAT
12.7%
JPEM
11.3%

Коммуникационные услуги

QAT
6.7%
JPEM
8.4%

Недвижимость

QAT
3.9%
JPEM
1.8%

Энергетика

QAT
3.3%
JPEM
7.5%

Коммунальные услуги

QAT
2.6%
JPEM
9.2%

Здравоохранение

QAT
0.8%
JPEM
4.3%

Потребительский циклический сектор

QAT
0.7%
JPEM
10.0%

Потребительский защитный сектор

QAT
0.7%
JPEM
8.6%

Технологии

QAT
0.5%
JPEM
6.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Qatar ETF

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с QAT:
QAT с UAEQAT с KSAQAT с ENORQAT с SJMQAT с EDENQAT с EIRLQAT с VOO
Часто сравнивают с JPEM:
JPEM с VWOJPEM с EEMJPEM с SCHEJPEM с EMQQJPEM с JEPIJPEM с EELVJPEM с SCHD

Доходность на риск

QAT vs. JPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QAT
Ранг доходности на риск QAT: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAT: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAT: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAT: 1010
Ранг коэф-та Мартина
JPEM
Ранг доходности на риск JPEM: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEM: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEM: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEM: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEM: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QAT c JPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QATJPEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
1.73

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.28
2.40

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.32

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

2.17

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.33

8.14

-7.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QAT vs. JPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QAT на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа JPEM равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAT и JPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QATJPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

1.73

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.45

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.48

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.33

-0.26

Просадки

Сравнение просадок QAT и JPEM

Максимальная просадка QAT за все время составила -45.21%, что больше максимальной просадки JPEM в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAT и JPEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QATJPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.21%

-40.22%

-4.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-10.32%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.41%

-14.30%

-3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.17%

-21.57%

-11.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.04%

-40.22%

+6.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.80%

-3.08%

-9.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.18%

-9.47%

-9.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

2.75%

+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности QAT и JPEM

iShares MSCI Qatar ETF (QAT) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что QAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QATJPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

4.59%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

11.23%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.36%

12.96%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

13.49%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

17.04%

+0.52%

Сравнение комиссий QAT и JPEM

QAT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии JPEM в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAT и JPEM

Дивидендная доходность QAT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности JPEM в 4.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		4.40%4.65%5.12%4.46%4.71%4.40%2.85%3.47%2.79%2.14%1.28%3.22%
QAT
iShares MSCI Qatar ETF		3.52%3.51%5.90%3.92%4.78%2.33%2.63%3.57%4.63%4.10%3.51%4.49%

Часто задаваемые вопросы

QAT and JPEM have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QAT has higher volatility (5.03%) compared to JPEM (4.59%). In terms of maximum drawdown, QAT dropped -45.21% vs JPEM's -40.22%.

On 10-year performance, JPEM leads with 8.07% vs 4.31% for QAT. On fees, JPEM is cheaper at 0.44% per year. On volatility, JPEM has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, JPEM has performed better with a 8.07% return vs 4.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPEM is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.59% for QAT.

JPEM has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 3.52% for QAT.

QAT tracks MSCI All Qatar Capped Index, while JPEM tracks JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.59% for QAT and 0.44% for JPEM.

JPEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QAT и JPEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор