PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QAT с IXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QAT с IXC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QAT (iShares MSCI Qatar ETF) and IXC (iShares Global Energy ETF) are both exchange-traded funds - QAT is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI All Qatar Capped Index, while IXC is a Energy Equities fund tracking the S&P Global 1200 Energy Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QAT returned 3.20%/yr vs 9.23%/yr for IXC. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. QAT charges 0.59%/yr vs 0.40%/yr for IXC.

Доходность

Сравнение доходности QAT и IXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и iShares Global Energy ETF (IXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QAT показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у IXC с доходностью 27.41%. За последние 10 лет акции QAT уступали акциям IXC по среднегодовой доходности: 3.20% против 9.23% соответственно.

QAT

1 день
-1.07%
1 месяц
-4.88%
6 месяцев
-6.30%
С начала года
-3.28%
1 год
-1.91%
3 года*
3.89%
5 лет*
2.76%
10 лет*
3.20%

IXC

1 день
0.46%
1 месяц
2.57%
6 месяцев
21.42%
С начала года
27.41%
1 год
36.71%
3 года*
16.54%
5 лет*
21.32%
10 лет*
9.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QAT и IXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QAT
iShares MSCI Qatar ETF		-3.28%8.81%5.20%2.72%-7.23%14.42%6.94%-0.44%20.03%-11.66%
IXC
iShares Global Energy ETF		27.41%13.98%1.95%3.92%48.51%40.88%-31.00%12.67%-14.85%5.54%

Correlation

The correlation between QAT and IXC is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2014 г.

0.23

The correlation between QAT and IXC shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QAT и IXC

Секторы
QAT
IXC

Финансовые услуги

55.5%

-

Сырьевые материалы

12.6%

-

Промышленность

8.4%

-

Энергетика

7.6%
99.4%

Коммуникационные услуги

6.3%

-

Недвижимость

4.0%

-

Коммунальные услуги

2.5%
0.2%

Технологии

1.0%

-

Здравоохранение

0.8%

-

Потребительский циклический сектор

0.7%

-

Потребительский защитный сектор

0.6%

-

Финансовые услуги

QAT
55.5%
IXC

-

Сырьевые материалы

QAT
12.6%
IXC

-

Промышленность

QAT
8.4%
IXC

-

Энергетика

QAT
7.6%
IXC
99.4%

Коммуникационные услуги

QAT
6.3%
IXC

-

Недвижимость

QAT
4.0%
IXC

-

Коммунальные услуги

QAT
2.5%
IXC
0.2%

Технологии

QAT
1.0%
IXC

-

Здравоохранение

QAT
0.8%
IXC

-

Потребительский циклический сектор

QAT
0.7%
IXC

-

Потребительский защитный сектор

QAT
0.6%
IXC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Qatar ETF

iShares Global Energy ETF

Часто сравнивают с QAT:
QAT с UAEQAT с KSAQAT с ENORQAT с SJMQAT с EDENQAT с EIRLQAT с VOO
Часто сравнивают с IXC:
IXC с XLEIXC с VDEIXC с IYEIXC с OIHIXC с IUES.LIXC с DDMIXC с PXE

Доходность на риск

QAT vs. IXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QAT
Ранг доходности на риск QAT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAT: 88
Ранг коэф-та Мартина
IXC
Ранг доходности на риск IXC: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QAT c IXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QATIXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
1.91

-2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.11
2.50

-2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.32

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

2.40

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

7.55

-7.86

QAT vs. IXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QAT на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа IXC равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAT и IXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QAT и IXC

Максимальная просадка QAT за все время составила -45.21%, что меньше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAT и IXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QATIXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.21%

-67.88%

+22.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-15.36%

+4.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.41%

-19.06%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.17%

-24.93%

-8.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.04%

-64.16%

+30.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.31%

-8.30%

-7.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.11%

-17.45%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.15%

4.88%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности QAT и IXC

Текущая волатильность для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) составляет 3.17%, в то время как у iShares Global Energy ETF (IXC) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что QAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QATIXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

6.19%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

15.89%

-4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

19.32%

-5.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

23.44%

-8.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

26.81%

-9.30%

Сравнение комиссий QAT и IXC

QAT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IXC в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAT и IXC

Дивидендная доходность QAT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности IXC в 2.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXC
iShares Global Energy ETF		2.98%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%
QAT
iShares MSCI Qatar ETF		4.84%3.51%5.90%3.92%4.78%2.33%2.63%3.57%4.63%4.10%3.51%4.49%

Часто задаваемые вопросы

QAT and IXC have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IXC has higher volatility (6.19%) compared to QAT (3.17%). In terms of maximum drawdown, QAT dropped -45.21% vs IXC's -67.88%.

On 10-year performance, IXC leads with 9.23% vs 3.20% for QAT. On fees, IXC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, QAT has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IXC has performed better with a 9.23% return vs 3.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IXC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for QAT.

QAT has the higher dividend yield at 4.84%, compared with 2.98% for IXC.

QAT is categorized as Emerging Markets Equities, while IXC is Energy Equities. QAT tracks MSCI All Qatar Capped Index, while IXC tracks S&P Global 1200 Energy Capped Index. Their fees differ too: 0.59% for QAT and 0.40% for IXC.

IXC currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QAT и IXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор