PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QAT с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QAT с IAU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QAT (iShares MSCI Qatar ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - QAT is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI All Qatar Capped Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, QAT returned 4.31%/yr vs 13.31%/yr for IAU. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. QAT charges 0.59%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности QAT и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QAT показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 2.98%. За последние 10 лет акции QAT уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 4.31% против 13.31% соответственно.

QAT

1 день
-0.37%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
0.19%
1 год
1.83%
3 года*
3.96%
5 лет*
3.38%
10 лет*
4.31%

IAU

1 день
-0.98%
1 месяц
-1.62%
С начала года
2.98%
6 месяцев
5.50%
1 год
32.20%
3 года*
31.29%
5 лет*
18.32%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QAT и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QAT
iShares MSCI Qatar ETF		-0.42%8.81%5.20%2.72%-7.23%14.42%6.94%-0.44%20.03%-11.66%
IAU
iShares Gold Trust		2.98%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Correlation

The correlation between QAT and IAU is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2014 г.

0.06

The correlation between QAT and IAU shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QAT и IAU

Секторы
QAT
IAU

Финансовые услуги

54.3%

-

Промышленность

13.2%

-

Сырьевые материалы

12.7%

-

Коммуникационные услуги

6.7%

-

Недвижимость

3.9%
100.0%

Энергетика

3.3%

-

Коммунальные услуги

2.6%

-

Здравоохранение

0.8%

-

Потребительский циклический сектор

0.7%

-

Потребительский защитный сектор

0.7%

-

Технологии

0.5%

-

Финансовые услуги

QAT
54.3%
IAU

-

Промышленность

QAT
13.2%
IAU

-

Сырьевые материалы

QAT
12.7%
IAU

-

Коммуникационные услуги

QAT
6.7%
IAU

-

Недвижимость

QAT
3.9%
IAU
100.0%

Энергетика

QAT
3.3%
IAU

-

Коммунальные услуги

QAT
2.6%
IAU

-

Здравоохранение

QAT
0.8%
IAU

-

Потребительский циклический сектор

QAT
0.7%
IAU

-

Потребительский защитный сектор

QAT
0.7%
IAU

-

Технологии

QAT
0.5%
IAU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Qatar ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с QAT:
QAT с UAEQAT с KSAQAT с ENORQAT с SJMQAT с EDENQAT с EIRLQAT с VOO
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

QAT vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QAT
Ранг доходности на риск QAT: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAT: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAT: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAT: 1010
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QAT c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QATIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
1.23

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.28
1.62

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.24

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

1.69

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.33

4.19

-3.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QAT vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QAT на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAT и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QATIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

1.23

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

1.03

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.84

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.62

-0.55

Просадки

Сравнение просадок QAT и IAU

Максимальная просадка QAT за все время составила -45.21%, примерно равная максимальной просадке IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAT и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QATIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.21%

-45.14%

-0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-19.18%

+8.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.41%

-19.18%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.17%

-20.93%

-12.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.04%

-21.82%

-12.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.80%

-17.70%

+4.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.18%

-15.96%

-3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

7.71%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности QAT и IAU

Текущая волатильность для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) составляет 5.03%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что QAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QATIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

5.50%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

23.02%

-12.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.36%

26.42%

-13.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

17.95%

-2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

15.90%

+1.66%

Сравнение комиссий QAT и IAU

QAT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAT и IAU

Дивидендная доходность QAT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QAT
iShares MSCI Qatar ETF		3.52%3.51%5.90%3.92%4.78%2.33%2.63%3.57%4.63%4.10%3.51%4.49%

Часто задаваемые вопросы

QAT and IAU have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (5.50%) compared to QAT (5.03%). In terms of maximum drawdown, QAT dropped -45.21% vs IAU's -45.14%.

On 10-year performance, IAU leads with 13.31% vs 4.31% for QAT. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, QAT has been the lower-risk option at 5.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAU has performed better with a 13.31% return vs 4.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for QAT.

QAT has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.00% for IAU.

QAT is categorized as Emerging Markets Equities, while IAU is Gold. QAT tracks MSCI All Qatar Capped Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.59% for QAT and 0.25% for IAU.

IAU currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QAT и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор