PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QAT с ERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QAT с ERX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QAT (iShares MSCI Qatar ETF) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - QAT is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI All Qatar Capped Index, while ERX is a Leveraged Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, QAT returned 3.20%/yr vs -10.35%/yr for ERX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. QAT charges 0.59%/yr vs 1.09%/yr for ERX.

Доходность

Сравнение доходности QAT и ERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QAT показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 57.54%. За последние 10 лет акции QAT превзошли акции ERX по среднегодовой доходности: 3.20% против -10.35% соответственно.

QAT

1 день
-1.07%
1 месяц
-4.88%
6 месяцев
-6.30%
С начала года
-3.28%
1 год
-1.91%
3 года*
3.89%
5 лет*
2.76%
10 лет*
3.20%

ERX

1 день
1.76%
1 месяц
6.94%
6 месяцев
39.75%
С начала года
57.54%
1 год
68.66%
3 года*
19.68%
5 лет*
34.10%
10 лет*
-10.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QAT и ERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QAT
iShares MSCI Qatar ETF		-3.28%8.81%5.20%2.72%-7.23%14.42%6.94%-0.44%20.03%-11.66%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		57.54%2.79%1.09%-12.26%130.58%111.91%-91.60%17.13%-55.94%-11.60%

Correlation

The correlation between QAT and ERX is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2014 г.

0.21

The correlation between QAT and ERX shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QAT и ERX

Секторы
QAT
ERX

Финансовые услуги

55.5%

-

Сырьевые материалы

12.6%

-

Промышленность

8.4%

-

Энергетика

7.6%
100.0%

Коммуникационные услуги

6.3%

-

Недвижимость

4.0%

-

Коммунальные услуги

2.5%

-

Технологии

1.0%

-

Здравоохранение

0.8%

-

Потребительский циклический сектор

0.7%

-

Потребительский защитный сектор

0.6%

-

Финансовые услуги

QAT
55.5%
ERX

-

Сырьевые материалы

QAT
12.6%
ERX

-

Промышленность

QAT
8.4%
ERX

-

Энергетика

QAT
7.6%
ERX
100.0%

Коммуникационные услуги

QAT
6.3%
ERX

-

Недвижимость

QAT
4.0%
ERX

-

Коммунальные услуги

QAT
2.5%
ERX

-

Технологии

QAT
1.0%
ERX

-

Здравоохранение

QAT
0.8%
ERX

-

Потребительский циклический сектор

QAT
0.7%
ERX

-

Потребительский защитный сектор

QAT
0.6%
ERX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Qatar ETF

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Часто сравнивают с QAT:
QAT с UAEQAT с KSAQAT с ENORQAT с SJMQAT с EDENQAT с EIRLQAT с VOO
Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT

Доходность на риск

QAT vs. ERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QAT
Ранг доходности на риск QAT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAT: 88
Ранг коэф-та Мартина
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QAT c ERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QATERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
1.64

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.11
2.12

-2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.26

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

2.30

-2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

5.95

-6.26

QAT vs. ERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QAT на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа ERX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAT и ERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QAT и ERX

Максимальная просадка QAT за все время составила -45.21%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAT и ERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QATERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.21%

-99.54%

+54.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-29.97%

+19.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.41%

-42.34%

+24.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.17%

-46.90%

+13.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.04%

-98.59%

+64.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.31%

-92.05%

+76.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.11%

-67.18%

+48.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.15%

11.57%

-5.42%

Волатильность

Сравнение волатильности QAT и ERX

Текущая волатильность для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) составляет 3.17%, в то время как у Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) волатильность равна 12.31%. Это указывает на то, что QAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QATERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

12.31%

-9.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

33.63%

-22.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

42.09%

-28.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

51.72%

-36.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

68.92%

-51.41%

Сравнение комиссий QAT и ERX

QAT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAT и ERX

Дивидендная доходность QAT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности ERX в 1.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.62%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%0.00%0.00%
QAT
iShares MSCI Qatar ETF		4.84%3.51%5.90%3.92%4.78%2.33%2.63%3.57%4.63%4.10%3.51%4.49%

Часто задаваемые вопросы

QAT and ERX have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERX has higher volatility (12.31%) compared to QAT (3.17%). In terms of maximum drawdown, QAT dropped -45.21% vs ERX's -99.54%.

On 10-year performance, QAT leads with 3.20% vs -10.35% for ERX. On fees, QAT is cheaper at 0.59% per year. On volatility, QAT has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QAT has performed better with a 3.20% return vs -10.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QAT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.

QAT has the higher dividend yield at 4.84%, compared with 1.62% for ERX.

QAT is categorized as Emerging Markets Equities, while ERX is Leveraged Equities. QAT tracks MSCI All Qatar Capped Index, while ERX tracks Energy Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.59% for QAT and 1.09% for ERX.

ERX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QAT и ERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор