PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QAT с EMSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QAT с EMSF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QAT (iShares MSCI Qatar ETF) and EMSF (Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF) are both Emerging Markets Equities funds. QAT is passively managed, while EMSF is actively managed. Over the past year, QAT returned -5.50% vs 46.35% for EMSF. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship. QAT charges 0.59%/yr vs 0.79%/yr for EMSF.

Доходность

Сравнение доходности QAT и EMSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QAT показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у EMSF с доходностью 36.03%.

QAT

1 день
0.28%
1 месяц
-2.43%
6 месяцев
-7.44%
С начала года
-1.83%
1 год
-5.50%
3 года*
2.83%
5 лет*
2.98%
10 лет*
3.16%
Всё время*
1.14%

EMSF

1 день
-0.24%
1 месяц
-6.06%
6 месяцев
23.45%
С начала года
36.03%
1 год
46.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EMSF

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF
$230.48K$162.40K$179.77K

QAT

iShares MSCI Qatar ETF
$500.62K$592.29K$1.11M

Сравнение доходности по годам QAT и EMSF

2026 (YTD)202520242023
QAT
iShares MSCI Qatar ETF		-1.83%8.81%5.20%3.66%
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		36.03%19.20%-3.09%0.98%

Correlation

The correlation between QAT and EMSF is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г.

0.32

Сравнение распределения секторов QAT и EMSF

Секторы
QAT
EMSF

Финансовые услуги

55.7%
15.0%

Сырьевые материалы

11.9%

-

Промышленность

8.6%
11.0%

Энергетика

7.7%

-

Коммуникационные услуги

6.4%
1.7%

Недвижимость

3.9%
1.6%

Коммунальные услуги

2.5%
2.1%

Технологии

1.0%
52.8%

Здравоохранение

0.8%
6.0%

Потребительский циклический сектор

0.8%
6.3%

Потребительский защитный сектор

0.7%
3.6%

Финансовые услуги

QAT
55.7%
EMSF
15.0%

Сырьевые материалы

QAT
11.9%
EMSF

-

Промышленность

QAT
8.6%
EMSF
11.0%

Энергетика

QAT
7.7%
EMSF

-

Коммуникационные услуги

QAT
6.4%
EMSF
1.7%

Недвижимость

QAT
3.9%
EMSF
1.6%

Коммунальные услуги

QAT
2.5%
EMSF
2.1%

Технологии

QAT
1.0%
EMSF
52.8%

Здравоохранение

QAT
0.8%
EMSF
6.0%

Потребительский циклический сектор

QAT
0.8%
EMSF
6.3%

Потребительский защитный сектор

QAT
0.7%
EMSF
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Qatar ETF

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

Часто сравнивают с QAT:
QAT с UAEQAT с KSAQAT с ENORQAT с SJMQAT с EDENQAT с EIRLQAT с VOO
Часто сравнивают с EMSF:
EMSF с EEMEMSF с XCNYEMSF с FRDMEMSF с MCHSEMSF с EMDMEMSF с MINVEMSF с PPEM

Доходность на риск

QAT vs. EMSF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QAT
Ранг доходности на риск QAT: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAT: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAT: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAT: 55
Ранг коэф-та Мартина
EMSF
Ранг доходности на риск EMSF: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSF: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSF: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QAT c EMSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QATEMSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
1.54

-1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.51
2.05

-2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.28

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

2.39

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

7.79

-8.62

QAT vs. EMSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QAT на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа EMSF равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAT и EMSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QAT и EMSF

Максимальная просадка QAT за все время составила -45.21%, что больше максимальной просадки EMSF в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAT и EMSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QATEMSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.21%

-24.75%

-20.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-19.49%

+8.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.84%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.03%

-12.20%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.10%

-5.94%

-13.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.61%

5.97%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности QAT и EMSF

Текущая волатильность для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) составляет 3.04%, в то время как у Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) волатильность равна 10.46%. Это указывает на то, что QAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QATEMSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

10.46%

-7.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.06%

26.68%

-15.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

30.20%

-16.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

24.42%

-9.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

24.42%

-6.92%

Сравнение комиссий QAT и EMSF

QAT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии EMSF в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAT и EMSF

Дивидендная доходность QAT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности EMSF в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		1.38%1.88%3.29%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QAT
iShares MSCI Qatar ETF		4.76%3.51%5.90%3.92%4.78%2.33%2.63%3.57%4.63%4.10%3.51%4.49%

Часто задаваемые вопросы

QAT and EMSF have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMSF has higher volatility (10.46%) compared to QAT (3.04%). In terms of maximum drawdown, QAT dropped -45.21% vs EMSF's -24.75%.

On 1-year performance, EMSF leads with 46.35% vs -5.50% for QAT. On fees, QAT is cheaper at 0.59% per year. On volatility, QAT has been the lower-risk option at 3.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMSF has performed better with a 46.35% return vs -5.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QAT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.79% for EMSF.

QAT has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 1.38% for EMSF.

They also come from different issuers: iShares and Matthews. Their fees differ too: 0.59% for QAT and 0.79% for EMSF.

EMSF currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QAT и EMSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор