PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QAT с DIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QAT с DIG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QAT (iShares MSCI Qatar ETF) and DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) are both exchange-traded funds - QAT is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI All Qatar Capped Index, while DIG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, QAT returned 3.20%/yr vs 3.82%/yr for DIG. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. QAT charges 0.59%/yr vs 0.95%/yr for DIG.

Доходность

Сравнение доходности QAT и DIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QAT показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 57.02%. За последние 10 лет акции QAT уступали акциям DIG по среднегодовой доходности: 3.20% против 3.82% соответственно.

QAT

1 день
-1.07%
1 месяц
-4.88%
6 месяцев
-6.30%
С начала года
-3.28%
1 год
-1.91%
3 года*
3.89%
5 лет*
2.76%
10 лет*
3.20%

DIG

1 день
1.92%
1 месяц
6.49%
6 месяцев
39.50%
С начала года
57.02%
1 год
68.08%
3 года*
19.43%
5 лет*
33.20%
10 лет*
3.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QAT и DIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QAT
iShares MSCI Qatar ETF		-3.28%8.81%5.20%2.72%-7.23%14.42%6.94%-0.44%20.03%-11.66%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		57.02%2.73%0.93%-13.04%125.34%115.63%-70.36%12.51%-40.11%-7.39%

Correlation

The correlation between QAT and DIG is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2014 г.

0.21

The correlation between QAT and DIG shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QAT и DIG

Секторы
QAT
DIG

Финансовые услуги

55.5%
7.8%

Сырьевые материалы

12.6%

-

Промышленность

8.4%

-

Энергетика

7.6%
54.3%

Коммуникационные услуги

6.3%

-

Недвижимость

4.0%

-

Коммунальные услуги

2.5%

-

Технологии

1.0%

-

Здравоохранение

0.8%

-

Потребительский циклический сектор

0.7%

-

Потребительский защитный сектор

0.6%

-

Финансовые услуги

QAT
55.5%
DIG
7.8%

Сырьевые материалы

QAT
12.6%
DIG

-

Промышленность

QAT
8.4%
DIG

-

Энергетика

QAT
7.6%
DIG
54.3%

Коммуникационные услуги

QAT
6.3%
DIG

-

Недвижимость

QAT
4.0%
DIG

-

Коммунальные услуги

QAT
2.5%
DIG

-

Технологии

QAT
1.0%
DIG

-

Здравоохранение

QAT
0.8%
DIG

-

Потребительский циклический сектор

QAT
0.7%
DIG

-

Потребительский защитный сектор

QAT
0.6%
DIG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Qatar ETF

ProShares Ultra Oil & Gas

Часто сравнивают с QAT:
QAT с UAEQAT с KSAQAT с ENORQAT с SJMQAT с EDENQAT с EIRLQAT с VOO
Часто сравнивают с DIG:
DIG с DUGDIG с ERXDIG с UGLDIG с OIHDIG с UNLDIG с EXPDIG с XLE

Доходность на риск

QAT vs. DIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QAT
Ранг доходности на риск QAT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAT: 88
Ранг коэф-та Мартина
DIG
Ранг доходности на риск DIG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QAT c DIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QATDIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
1.64

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.11
2.10

-2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.26

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

2.30

-2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

5.96

-6.27

QAT vs. DIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QAT на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа DIG равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAT и DIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QAT и DIG

Максимальная просадка QAT за все время составила -45.21%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAT и DIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QATDIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.21%

-97.04%

+51.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-29.80%

+19.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.41%

-42.41%

+25.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.17%

-46.02%

+12.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.04%

-92.53%

+58.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.31%

-54.00%

+38.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.11%

-64.31%

+45.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.15%

11.46%

-5.31%

Волатильность

Сравнение волатильности QAT и DIG

Текущая волатильность для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) составляет 3.17%, в то время как у ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) волатильность равна 12.34%. Это указывает на то, что QAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QATDIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

12.34%

-9.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

33.38%

-22.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

41.89%

-28.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

51.35%

-36.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

57.79%

-40.28%

Сравнение комиссий QAT и DIG

QAT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DIG в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAT и DIG

Дивидендная доходность QAT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности DIG в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		1.58%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%
QAT
iShares MSCI Qatar ETF		4.84%3.51%5.90%3.92%4.78%2.33%2.63%3.57%4.63%4.10%3.51%4.49%

Часто задаваемые вопросы

QAT and DIG have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIG has higher volatility (12.34%) compared to QAT (3.17%). In terms of maximum drawdown, QAT dropped -45.21% vs DIG's -97.04%.

On 10-year performance, DIG leads with 3.82% vs 3.20% for QAT. On fees, QAT is cheaper at 0.59% per year. On volatility, QAT has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DIG has performed better with a 3.82% return vs 3.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QAT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for DIG.

QAT has the higher dividend yield at 4.84%, compared with 1.58% for DIG.

QAT is categorized as Emerging Markets Equities, while DIG is Leveraged Equities. QAT tracks MSCI All Qatar Capped Index, while DIG tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.59% for QAT and 0.95% for DIG.

DIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QAT и DIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор