Сравнение QALTX с MBXAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Alternative Investment Fund (QALTX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX).
QALTX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. MBXAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 27 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности QALTX и MBXAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QALTX и MBXAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QALTX Quantified Alternative Investment Fund | 4.13% | 14.31% | 4.11% | 2.76% | -8.13% | 11.76% | 1.01% | 9.88% | -8.90% | 15.53% |
MBXAX Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund | 9.82% | 4.13% | 13.17% | -0.91% | 7.46% | 16.62% | -0.72% | 13.59% | -2.43% | 13.69% |
Доходность по периодам
С начала года, QALTX показывает доходность 4.13%, что значительно ниже, чем у MBXAX с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции QALTX уступали акциям MBXAX по среднегодовой доходности: 4.31% против 8.18% соответственно.
QALTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 5.79%
- 1 год
- 19.16%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 4.31%
MBXAX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 11.69%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- 8.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QALTX и MBXAX
QALTX берет комиссию в 1.33%, что меньше комиссии MBXAX в 2.18%.
Доходность на риск
QALTX vs. MBXAX — Ранг доходности на риск
QALTX
MBXAX
Сравнение QALTX c MBXAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Alternative Investment Fund (QALTX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QALTX | MBXAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 1.39 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 1.87 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.33 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 1.54 | +1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.63 | 7.26 | +6.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QALTX | MBXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 1.39 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.68 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.61 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.66 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между QALTX и MBXAX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QALTX и MBXAX
Дивидендная доходность QALTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, тогда как MBXAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QALTX Quantified Alternative Investment Fund | 2.32% | 2.42% | 1.61% | 3.55% | 1.73% | 12.79% | 0.00% | 1.44% | 0.07% | 3.12% | 0.04% | 0.84% |
MBXAX Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund | 0.00% | 0.00% | 2.43% | 2.02% | 7.57% | 0.00% | 3.92% | 4.96% | 3.07% | 3.35% | 1.82% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QALTX и MBXAX
Максимальная просадка QALTX за все время составила -24.22%, что меньше максимальной просадки MBXAX в -31.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QALTX и MBXAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QALTX | MBXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.22% | -31.75% | +7.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.46% | -11.29% | +4.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.17% | -15.66% | +2.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.22% | -31.75% | +7.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | 0.00% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.14% | -4.11% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 2.39% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности QALTX и MBXAX
Quantified Alternative Investment Fund (QALTX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) имеют волатильность 2.75% и 2.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QALTX | MBXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 2.85% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.77% | 5.49% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.51% | 11.89% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.95% | 11.79% | -2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.89% | 13.45% | -3.56% |