PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QALTX с EBSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QALTX с EBSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Alternative Investment Fund (QALTX) и Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares (EBSAX).

QALTX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. EBSAX управляется Campbell & Company. Фонд был запущен 4 мар. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности QALTX и EBSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Alternative Investment Fund (QALTX) и Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares (EBSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QALTX и EBSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QALTX
Quantified Alternative Investment Fund		4.13%14.31%4.11%2.76%-8.13%11.76%12.85%
EBSAX
Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares		7.03%-1.34%11.28%-2.11%30.56%8.90%4.88%

Доходность по периодам

С начала года, QALTX показывает доходность 4.13%, что значительно ниже, чем у EBSAX с доходностью 7.03%.

QALTX

1 день
0.95%
1 месяц
-1.76%
С начала года
4.13%
6 месяцев
5.79%
1 год
19.16%
3 года*
8.88%
5 лет*
4.15%
10 лет*
4.31%

EBSAX

1 день
-0.70%
1 месяц
2.49%
С начала года
7.03%
6 месяцев
3.14%
1 год
0.20%
3 года*
3.52%
5 лет*
9.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Alternative Investment Fund

Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares

Часто сравнивают с QALTX:
QALTX с KAMIXQALTX с QEVOXQALTX с OTRFXQALTX с EGRAXQALTX с SAPEXQALTX с QSPMXQALTX с QGMIX
Часто сравнивают с EBSAX:
EBSAX с DYMIXEBSAX с FARYXEBSAX с GPAIXEBSAX с OTRFXEBSAX с MBXAXEBSAX с QGMIXEBSAX с CGFIX

Сравнение комиссий QALTX и EBSAX

QALTX берет комиссию в 1.33%, что меньше комиссии EBSAX в 2.00%.

EBSAX
Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares
QALTX
Quantified Alternative Investment Fund

Доходность на риск

QALTX vs. EBSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QALTX
Ранг доходности на риск QALTX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QALTX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QALTX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QALTX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QALTX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QALTX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
EBSAX
Ранг доходности на риск EBSAX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBSAX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBSAX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBSAX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBSAX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBSAX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QALTX c EBSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Alternative Investment Fund (QALTX) и Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares (EBSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QALTXEBSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

0.02

+1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

0.09

+2.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.01

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.05

0.10

+2.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.63

0.17

+13.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QALTX vs. EBSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QALTX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа EBSAX равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QALTX и EBSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QALTXEBSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

0.02

+1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.95

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.10

-0.78

Корреляция

Корреляция между QALTX и EBSAX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QALTX и EBSAX

Дивидендная доходность QALTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности EBSAX в 2.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QALTX
Quantified Alternative Investment Fund		2.32%2.42%1.61%3.55%1.73%12.79%0.00%1.44%0.07%3.12%0.04%0.84%
EBSAX
Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares		2.80%3.00%2.59%1.45%15.15%7.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QALTX и EBSAX

Максимальная просадка QALTX за все время составила -24.22%, что больше максимальной просадки EBSAX в -11.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QALTX и EBSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

QALTXEBSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.22%

-11.15%

-13.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.46%

-7.59%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.17%

-11.15%

-2.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-0.70%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-3.23%

-2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

4.55%

-3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности QALTX и EBSAX

Текущая волатильность для Quantified Alternative Investment Fund (QALTX) составляет 2.75%, в то время как у Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares (EBSAX) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что QALTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QALTXEBSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

3.19%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

6.33%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.51%

8.65%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.95%

9.62%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.89%

9.53%

+0.36%