PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QALTX с EBSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QALTX с EBSAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QALTX (Quantified Alternative Investment Fund) and EBSAX (Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares) are both Macro Trading funds. Over the past 5 years, QALTX returned 4.76%/yr vs 8.49%/yr for EBSAX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. QALTX charges 1.33%/yr vs 2.00%/yr for EBSAX.

Доходность

Сравнение доходности QALTX и EBSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Alternative Investment Fund (QALTX) и Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares (EBSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QALTX показывает доходность 9.24%, что значительно ниже, чем у EBSAX с доходностью 9.74%.

QALTX

1 день
0.73%
1 месяц
2.30%
С начала года
9.24%
6 месяцев
10.45%
1 год
22.45%
3 года*
10.30%
5 лет*
4.76%
10 лет*
4.70%

EBSAX

1 день
0.60%
1 месяц
0.60%
С начала года
9.74%
6 месяцев
10.10%
1 год
5.75%
3 года*
4.17%
5 лет*
8.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QALTX и EBSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QALTX
Quantified Alternative Investment Fund		9.24%14.31%4.11%2.76%-8.13%11.76%12.85%
EBSAX
Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares		9.74%-1.34%11.28%-2.11%30.56%8.90%4.88%

Correlation

The correlation between QALTX and EBSAX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г.

0.16

The correlation between QALTX and EBSAX shifts across timeframes, from 0.11 (5 years) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Alternative Investment Fund

Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares

Часто сравнивают с QALTX:
QALTX с OTRFXQALTX с KAMIXQALTX с QSPMXQALTX с QEVOXQALTX с DVRIXQALTX с QGMIXQALTX с EGRAX
Часто сравнивают с EBSAX:
EBSAX с FARYXEBSAX с GPAIXEBSAX с CGFIXEBSAX с DYMIXEBSAX с OTRFXEBSAX с MBXAXEBSAX с QGMIX

Доходность на риск

QALTX vs. EBSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QALTX
Ранг доходности на риск QALTX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QALTX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QALTX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QALTX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QALTX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QALTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
EBSAX
Ранг доходности на риск EBSAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBSAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBSAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBSAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBSAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBSAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QALTX c EBSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Alternative Investment Fund (QALTX) и Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares (EBSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QALTXEBSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
0.68

+1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
1.03

+2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.12

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.55

0.95

+3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.79

2.08

+16.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QALTX vs. EBSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QALTX на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа EBSAX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QALTX и EBSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QALTXEBSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

0.68

+1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.89

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.13

-0.77

Просадки

Сравнение просадок QALTX и EBSAX

Максимальная просадка QALTX за все время составила -24.22%, что больше максимальной просадки EBSAX в -11.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QALTX и EBSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QALTXEBSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.22%

-11.15%

-13.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.99%

-5.83%

+0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.47%

-10.26%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.17%

-11.15%

-2.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.78%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

-3.15%

-2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

2.67%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности QALTX и EBSAX

Quantified Alternative Investment Fund (QALTX) и Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares (EBSAX) имеют волатильность 2.04% и 1.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QALTXEBSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

1.98%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.70%

5.97%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.80%

8.17%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.84%

9.59%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.89%

9.47%

+0.42%

Сравнение комиссий QALTX и EBSAX

QALTX берет комиссию в 1.33%, что меньше комиссии EBSAX в 2.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QALTX и EBSAX

Дивидендная доходность QALTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности EBSAX в 2.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBSAX
Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares		2.74%3.00%2.59%1.45%15.15%7.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QALTX
Quantified Alternative Investment Fund		2.22%2.42%1.61%3.55%1.73%12.79%0.00%1.44%0.07%3.12%0.04%0.84%

Часто задаваемые вопросы

QALTX and EBSAX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QALTX has higher volatility (2.04%) compared to EBSAX (1.98%). In terms of maximum drawdown, QALTX dropped -24.22% vs EBSAX's -11.15%.

QALTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QALTX и EBSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор