Сравнение QALTX с QGMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Alternative Investment Fund (QALTX) и AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX).
QALTX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. QGMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности QALTX и QGMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QALTX и QGMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QALTX Quantified Alternative Investment Fund | 4.13% | 14.31% | 4.11% | 2.76% | -8.13% | 11.76% | 1.01% | 9.88% | -8.90% | 15.53% |
QGMIX AQR Macro Opportunities Fund | 1.64% | 4.00% | -0.95% | 0.01% | 29.30% | -4.54% | 1.60% | 4.90% | 7.80% | -3.38% |
Доходность по периодам
С начала года, QALTX показывает доходность 4.13%, что значительно выше, чем у QGMIX с доходностью 1.64%. За последние 10 лет акции QALTX превзошли акции QGMIX по среднегодовой доходности: 4.31% против 3.62% соответственно.
QALTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 5.79%
- 1 год
- 19.16%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 4.31%
QGMIX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- -1.52%
- 3 года*
- 2.37%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 3.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QALTX и QGMIX
QALTX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии QGMIX в 1.20%.
Доходность на риск
QALTX vs. QGMIX — Ранг доходности на риск
QALTX
QGMIX
Сравнение QALTX c QGMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Alternative Investment Fund (QALTX) и AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QALTX | QGMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | -0.13 | +1.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | -0.12 | +2.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.98 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | -0.18 | +3.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.63 | -0.44 | +14.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QALTX | QGMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | -0.13 | +1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.45 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.43 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.41 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между QALTX и QGMIX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QALTX и QGMIX
Дивидендная доходность QALTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности QGMIX в 1.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QALTX Quantified Alternative Investment Fund | 2.32% | 2.42% | 1.61% | 3.55% | 1.73% | 12.79% | 0.00% | 1.44% | 0.07% | 3.12% | 0.04% | 0.84% |
QGMIX AQR Macro Opportunities Fund | 1.41% | 1.44% | 1.92% | 10.07% | 7.48% | 1.49% | 0.96% | 0.05% | 3.92% | 0.04% | 6.05% | 5.30% |
Просадки
Сравнение просадок QALTX и QGMIX
Максимальная просадка QALTX за все время составила -24.22%, что больше максимальной просадки QGMIX в -13.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QALTX и QGMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QALTX | QGMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.22% | -13.48% | -10.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.46% | -8.68% | +2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.17% | -13.48% | +0.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.22% | -13.48% | -10.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -3.09% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.14% | -3.95% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 3.47% | -2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности QALTX и QGMIX
Quantified Alternative Investment Fund (QALTX) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что QALTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QGMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QALTX | QGMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 2.20% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.77% | 4.32% | +3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.51% | 7.83% | +2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.95% | 9.98% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.89% | 8.37% | +1.52% |