PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QALTX с KAMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QALTX с KAMIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QALTX (Quantified Alternative Investment Fund) and KAMIX (Kensington Managed Income Fund) are both mutual funds - QALTX is a Macro Trading fund managed by Advisors Preferred, while KAMIX is a Nontraditional Bonds fund managed by Advisors Preferred. Over the past 3 years, QALTX returned 10.30%/yr vs 5.32%/yr for KAMIX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QALTX charges 1.33%/yr vs 1.36%/yr for KAMIX.

Доходность

Сравнение доходности QALTX и KAMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Alternative Investment Fund (QALTX) и Kensington Managed Income Fund (KAMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QALTX показывает доходность 9.24%, что значительно выше, чем у KAMIX с доходностью 1.82%.

QALTX

1 день
0.73%
1 месяц
2.30%
С начала года
9.24%
6 месяцев
10.45%
1 год
22.45%
3 года*
10.30%
5 лет*
4.76%
10 лет*
4.70%

KAMIX

1 день
0.10%
1 месяц
0.62%
С начала года
1.82%
6 месяцев
2.20%
1 год
7.11%
3 года*
5.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QALTX и KAMIX

2026 (YTD)2025202420232022
QALTX
Quantified Alternative Investment Fund		9.24%14.31%4.11%2.76%-7.00%
KAMIX
Kensington Managed Income Fund		1.82%4.32%4.38%3.96%-2.13%

Correlation

The correlation between QALTX and KAMIX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2022 г.

0.51

The correlation between QALTX and KAMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Alternative Investment Fund

Kensington Managed Income Fund

Часто сравнивают с QALTX:
QALTX с OTRFXQALTX с QSPMXQALTX с QEVOXQALTX с DVRIXQALTX с EBSAXQALTX с QGMIXQALTX с EGRAX
Часто сравнивают с KAMIX:
KAMIX с NTBIXKAMIX с ATESXKAMIX с EIGMXKAMIX с PONPXKAMIX с OTRFXKAMIX с VWAHXKAMIX с QCGDX

Доходность на риск

QALTX vs. KAMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QALTX
Ранг доходности на риск QALTX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QALTX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QALTX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QALTX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QALTX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QALTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
KAMIX
Ранг доходности на риск KAMIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAMIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAMIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAMIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAMIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAMIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QALTX c KAMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Alternative Investment Fund (QALTX) и Kensington Managed Income Fund (KAMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QALTXKAMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.40

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
3.60

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.49

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.55

2.88

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.79

13.06

+5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QALTX vs. KAMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QALTX на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KAMIX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QALTX и KAMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QALTXKAMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.40

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.81

-0.45

Просадки

Сравнение просадок QALTX и KAMIX

Максимальная просадка QALTX за все время составила -24.22%, что больше максимальной просадки KAMIX в -6.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QALTX и KAMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QALTXKAMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.22%

-6.11%

-18.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.99%

-2.55%

-2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.47%

-4.35%

-7.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

-2.16%

-3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

0.56%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности QALTX и KAMIX

Quantified Alternative Investment Fund (QALTX) имеет более высокую волатильность в 2.04% по сравнению с Kensington Managed Income Fund (KAMIX) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что QALTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KAMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QALTXKAMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

1.05%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.70%

2.47%

+3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.80%

3.07%

+5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.84%

3.81%

+5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.89%

3.81%

+6.08%

Сравнение комиссий QALTX и KAMIX

QALTX берет комиссию в 1.33%, что меньше комиссии KAMIX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QALTX и KAMIX

Дивидендная доходность QALTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности KAMIX в 5.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KAMIX
Kensington Managed Income Fund		5.59%4.57%5.60%4.15%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QALTX
Quantified Alternative Investment Fund		2.22%2.42%1.61%3.55%1.73%12.79%0.00%1.44%0.07%3.12%0.04%0.84%

Часто задаваемые вопросы

QALTX and KAMIX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QALTX has higher volatility (2.04%) compared to KAMIX (1.05%). In terms of maximum drawdown, QALTX dropped -24.22% vs KAMIX's -6.11%.

QALTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QALTX и KAMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор