- ISIN
- US00771F7078
- CUSIP
- 00771F707
- Эмитент
- Advisors Preferred
- Дата выпуска
- 8 авг. 2013 г.
- Категория
- Macro Trading
- Минимальные инвестиции
- $10,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QALTX
Quantified Alternative Investment Fund (QALTX) прибавил 4.7% с начала года. Текущая цена акции QALTX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции QALTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,230.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Quantified Alternative Investment Fund (QALTX) показал доход в 4.72% с начала года и 14.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность QALTX составила 3.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Quantified Alternative Investment Fund
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.39%
- 6 месяцев
- 1.72%
- С начала года
- 4.72%
- 1 год
- 14.31%
- 3 года*
- 7.21%
- 5 лет*
- 4.23%
- 10 лет*
- 3.97%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность QALTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.9 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении QALTX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -6.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.74% | 2.27% | -1.85% | 2.74% | 1.10% | -3.36% | 0.19% | 4.72% | |||||
| 2025 | 2.52% | -0.32% | -2.15% | -0.22% | 1.43% | 2.82% | 1.16% | 1.98% | 4.09% | 1.28% | -0.39% | 1.40% | 14.31% |
| 2024 | 1.24% | 3.89% | 2.35% | -2.72% | 1.83% | 0.11% | 1.05% | -0.52% | -0.10% | -1.78% | 3.74% | -4.69% | 4.11% |
| 2023 | 0.33% | -1.45% | -0.23% | 0.57% | -1.12% | 4.32% | 2.40% | -2.24% | -2.61% | -2.91% | 3.46% | 2.53% | 2.76% |
| 2022 | -2.42% | 0.93% | 0.82% | -0.71% | 0.10% | -3.06% | 0.32% | -1.05% | -4.88% | 3.12% | 2.06% | -3.35% | -8.13% |
| 2021 | 2.60% | 3.12% | 0.00% | 1.70% | 0.65% | 0.74% | -0.55% | 1.29% | -3.18% | 3.94% | -1.90% | 3.01% | 11.76% |
Метрики бенчмарка
Quantified Alternative Investment Fund has an annualized alpha of -2.11%, beta of 0.44, and R2 of 0.63 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2014.
- This fund participated in 64.54% of S&P 500 Index downside but only 40.67% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.11% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Beta of 0.44 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -2.11%
- Бета
- 0.44
- R²
- 0.63
- Участие в росте
- 40.67%
- Участие в снижении
- 64.54%
Комиссия
Комиссия QALTX составляет 1.33%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QALTX имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Quantified Alternative Investment Fund (QALTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QALTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 2.24 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.12 | 9.71 | -1.59 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Quantified Alternative Investment Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.25 | $0.25 | $0.15 | $0.32 | $0.15 | $1.27 | $0.00 | $0.14 | $0.01 | $0.31 | $0.00 | $0.08 |
Дивидендный доход | 2.31% | 2.42% | 1.61% | 3.55% | 1.73% | 12.79% | 0.00% | 1.44% | 0.07% | 3.12% | 0.04% | 0.84% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Quantified Alternative Investment Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.27 | $1.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Quantified Alternative Investment Fund показал максимальную просадку в 24.22%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 210 торговых сессий.
Текущая просадка Quantified Alternative Investment Fund составляет 4.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-24.22%март 2020 г. | 2y 1mo | 10mo 4d | 2y 11moянв. 2018 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-13.17%март 2023 г. | 11mo | 1y 3mo | 2y 2moапр. 2022 г. - июль 2024 г. | — |
-12.13%янв. 2016 г. | 1y 6mo | 1y 7mo | 3y 1moиюль 2014 г. - сент. 2017 г. | — |
-11.47%апр. 2025 г. | 8mo 25d | 3mo 16d | 1y 6dиюль 2024 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-5.65%февр. 2014 г. | 11d | 24d | 1mo 5dянв. 2014 г. - февр. 2014 г. | — |
Показатели просадок
| QALTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.22% | -56.78% | +32.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.22% | -9.10% | +3.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.47% | -18.90% | +7.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.17% | -25.43% | +12.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.22% | -33.92% | +9.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.14% | -1.00% | -3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.04% | -10.70% | +4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 2.09% | -0.29% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QALTX
Добавьте Quantified Alternative Investment Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QALTX