PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Quantified Alternative Investment Fund (QALTX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Quantified Alternative Investment Fund (QALTX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US00771F7078

CUSIP

00771F707

Эмитент

Advisors Preferred

Дата выпуска

8 авг. 2013 г.

Категория

Macro Trading

Минимальные инвестиции

$10,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Комиссия

Комиссия QALTX составляет 1.33%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Alternative Investment Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Quantified Alternative Investment Fund (QALTX) показал доход в 1.21% с начала года и -0.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность QALTX составила 1.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

QALTX

С начала года

1.21%

1 месяц

1.43%

6 месяцев

-3.14%

1 год

-0.67%

3 года

0.26%

5 лет

5.41%

10 лет

1.95%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью QALTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.52%-0.32%-2.15%-0.22%1.43%1.21%
20241.24%3.89%2.35%-2.72%1.29%0.64%1.05%-0.83%0.21%-1.78%3.31%-4.29%4.10%
20230.33%-1.45%-0.23%0.57%-1.12%3.41%3.30%-2.24%-2.29%-3.23%3.46%2.53%2.76%
2022-2.42%0.93%0.82%-0.71%0.10%-3.06%0.32%-1.05%-4.88%3.12%2.06%-3.35%-8.12%
20212.60%3.12%0.00%1.70%0.65%0.74%-0.55%1.29%-3.18%3.94%-1.90%3.01%11.75%
20200.40%-5.94%-11.03%1.68%1.18%0.82%3.36%3.82%-2.27%-2.21%7.47%5.37%1.21%
20191.64%0.75%1.18%0.11%-3.59%3.83%0.42%0.21%0.11%0.94%0.73%3.33%9.90%
20184.78%-7.79%-1.96%-0.42%0.84%-0.94%0.63%2.62%-0.82%-2.89%0.42%-3.42%-9.09%
20172.01%1.53%-0.21%1.29%1.17%-0.11%2.53%0.72%0.61%2.74%0.99%1.30%15.53%
2016-3.98%0.35%2.87%0.89%-0.44%0.11%4.55%-2.65%0.55%-1.95%-0.00%-0.74%-0.74%
2015-1.14%3.04%-0.30%-1.53%0.83%-2.36%0.95%-4.48%-1.31%1.66%0.00%-0.35%-5.10%
2014-1.14%3.64%-1.29%-1.50%1.33%2.35%-2.47%3.19%-2.64%-0.09%1.31%-0.77%1.67%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг QALTX составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности QALTX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QALTX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QALTX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QALTX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QALTX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QALTX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Quantified Alternative Investment Fund (QALTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Quantified Alternative Investment Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.06
  • За 5 лет: 0.57
  • За 10 лет: 0.20
  • За всё время: 0.26

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Quantified Alternative Investment Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.15 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.15$0.15$0.32$0.16$1.27$0.00$0.14$0.01$0.31$0.00$0.12$1.09

Дивидендный доход

1.59%1.61%3.54%1.73%12.78%0.00%1.45%0.07%3.11%0.03%1.31%11.24%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Quantified Alternative Investment Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.27$1.27
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.12
2014$1.09$1.09

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Quantified Alternative Investment Fund показал максимальную просадку в 24.22%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 209 торговых сессий.

Текущая просадка Quantified Alternative Investment Fund составляет 4.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.22%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.20920 янв. 2021 г.750
-13.17%21 апр. 2022 г.22817 мар. 2023 г.3253 июл. 2024 г.553
-11.55%2 июл. 2014 г.39120 янв. 2016 г.38024 июл. 2017 г.771
-11.47%17 июл. 2024 г.1838 апр. 2025 г.———
-5.65%24 янв. 2014 г.84 февр. 2014 г.1728 февр. 2014 г.25
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...