Сравнение QALTX с OTRFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Alternative Investment Fund (QALTX) и OnTrack Core Fund (OTRFX).
QALTX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. OTRFX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 14 янв. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности QALTX и OTRFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QALTX и OTRFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QALTX Quantified Alternative Investment Fund | 4.13% | 14.31% | 4.11% | 2.76% | -8.13% | 11.76% | 1.01% | 9.88% | -8.90% | 15.53% |
OTRFX OnTrack Core Fund | 3.17% | 6.12% | -0.12% | 5.37% | -5.82% | 3.94% | 29.03% | 6.86% | -4.70% | 6.49% |
Доходность по периодам
С начала года, QALTX показывает доходность 4.13%, что значительно выше, чем у OTRFX с доходностью 3.17%. За последние 10 лет акции QALTX уступали акциям OTRFX по среднегодовой доходности: 4.31% против 5.69% соответственно.
QALTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 5.79%
- 1 год
- 19.16%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 4.31%
OTRFX
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 3.17%
- 6 месяцев
- 4.89%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 5.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QALTX и OTRFX
QALTX берет комиссию в 1.33%, что меньше комиссии OTRFX в 2.58%.
Доходность на риск
QALTX vs. OTRFX — Ранг доходности на риск
QALTX
OTRFX
Сравнение QALTX c OTRFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Alternative Investment Fund (QALTX) и OnTrack Core Fund (OTRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QALTX | OTRFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 2.21 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 3.01 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.51 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 3.10 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.63 | 8.82 | +4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QALTX | OTRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 2.21 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.62 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 1.55 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.24 | -0.91 |
Корреляция
Корреляция между QALTX и OTRFX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QALTX и OTRFX
Дивидендная доходность QALTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности OTRFX в 12.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QALTX Quantified Alternative Investment Fund | 2.32% | 2.42% | 1.61% | 3.55% | 1.73% | 12.79% | 0.00% | 1.44% | 0.07% | 3.12% | 0.04% | 0.84% |
OTRFX OnTrack Core Fund | 12.64% | 13.04% | 8.01% | 0.14% | 1.39% | 7.10% | 2.36% | 1.38% | 7.15% | 2.69% | 7.05% | 6.15% |
Просадки
Сравнение просадок QALTX и OTRFX
Максимальная просадка QALTX за все время составила -24.22%, что больше максимальной просадки OTRFX в -9.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QALTX и OTRFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QALTX | OTRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.22% | -9.73% | -14.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.46% | -3.02% | -3.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.17% | -9.51% | -3.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.22% | -9.51% | -14.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -2.87% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.14% | -2.98% | -3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 1.06% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности QALTX и OTRFX
Quantified Alternative Investment Fund (QALTX) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с OnTrack Core Fund (OTRFX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что QALTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OTRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QALTX | OTRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 1.36% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.77% | 3.90% | +3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.51% | 4.33% | +6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.95% | 3.06% | +5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.89% | 3.68% | +6.21% |