PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QALTX с QSPMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QALTX с QSPMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Alternative Investment Fund (QALTX) и Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX).

QALTX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. QSPMX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 29 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности QALTX и QSPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Alternative Investment Fund (QALTX) и Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QALTX и QSPMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QALTX
Quantified Alternative Investment Fund		4.13%14.31%4.11%2.76%-8.13%11.76%1.01%5.38%
QSPMX
Quantified Pattern Recognition Fund		-7.18%27.23%18.38%13.84%-18.49%33.83%-0.34%11.49%

Доходность по периодам

С начала года, QALTX показывает доходность 4.13%, что значительно выше, чем у QSPMX с доходностью -7.18%.

QALTX

1 день
0.95%
1 месяц
-1.76%
С начала года
4.13%
6 месяцев
5.79%
1 год
19.16%
3 года*
8.88%
5 лет*
4.15%
10 лет*
4.31%

QSPMX

1 день
2.73%
1 месяц
-8.00%
С начала года
-7.18%
6 месяцев
1.92%
1 год
20.89%
3 года*
12.99%
5 лет*
8.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Alternative Investment Fund

Quantified Pattern Recognition Fund

Часто сравнивают с QALTX:
QALTX с KAMIXQALTX с OTRFXQALTX с QEVOXQALTX с SAPEXQALTX с EGRAXQALTX с EBSAXQALTX с QGMIX
Часто сравнивают с QSPMX:
QSPMX с VTIQSPMX с QCGDXQSPMX с QBDSXQSPMX с SAPEXQSPMX с SVARXQSPMX с HFSAXQSPMX с OTRFX

Сравнение комиссий QALTX и QSPMX

QALTX берет комиссию в 1.33%, что меньше комиссии QSPMX в 1.55%.

QSPMX
Quantified Pattern Recognition Fund
QALTX
Quantified Alternative Investment Fund

Доходность на риск

QALTX vs. QSPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QALTX
Ранг доходности на риск QALTX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QALTX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QALTX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QALTX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QALTX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QALTX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
QSPMX
Ранг доходности на риск QSPMX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPMX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPMX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPMX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPMX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPMX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QALTX c QSPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Alternative Investment Fund (QALTX) и Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QALTXQSPMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

1.10

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.83

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.29

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.05

1.68

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.63

6.61

+7.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QALTX vs. QSPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QALTX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа QSPMX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QALTX и QSPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QALTXQSPMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.10

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.50

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.56

-0.24

Корреляция

Корреляция между QALTX и QSPMX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QALTX и QSPMX

Дивидендная доходность QALTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности QSPMX в 1.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QALTX
Quantified Alternative Investment Fund		2.32%2.42%1.61%3.55%1.73%12.79%0.00%1.44%0.07%3.12%0.04%0.84%
QSPMX
Quantified Pattern Recognition Fund		1.60%1.48%2.26%3.99%0.13%26.85%0.21%3.81%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QALTX и QSPMX

Максимальная просадка QALTX за все время составила -24.22%, что меньше максимальной просадки QSPMX в -28.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QALTX и QSPMX.

Загрузка...

Показатели просадок

QALTXQSPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.22%

-28.36%

+4.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.46%

-12.86%

+6.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.17%

-28.36%

+15.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-10.49%

+8.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-7.09%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

3.27%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности QALTX и QSPMX

Текущая волатильность для Quantified Alternative Investment Fund (QALTX) составляет 2.75%, в то время как у Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что QALTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QALTXQSPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

6.95%

-4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

12.33%

-4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.51%

19.52%

-9.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.95%

17.62%

-8.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.89%

18.64%

-8.75%