PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QALTX с QEVOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QALTX с QEVOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Alternative Investment Fund (QALTX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX).

QALTX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. QEVOX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 29 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности QALTX и QEVOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Alternative Investment Fund (QALTX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QALTX и QEVOX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QALTX
Quantified Alternative Investment Fund		4.13%14.31%4.11%2.76%-8.13%11.76%1.01%5.50%
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		40.30%8.67%14.79%1.22%-24.02%14.49%-1.82%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, QALTX показывает доходность 4.13%, что значительно ниже, чем у QEVOX с доходностью 40.30%.

QALTX

1 день
0.95%
1 месяц
-1.76%
С начала года
4.13%
6 месяцев
5.79%
1 год
19.16%
3 года*
8.88%
5 лет*
4.15%
10 лет*
4.31%

QEVOX

1 день
1.26%
1 месяц
10.59%
С начала года
40.30%
6 месяцев
53.48%
1 год
32.43%
3 года*
19.90%
5 лет*
9.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Alternative Investment Fund

Quantified Evolution Plus Fund

Часто сравнивают с QALTX:
QALTX с KAMIXQALTX с OTRFXQALTX с SAPEXQALTX с EGRAXQALTX с QSPMXQALTX с EBSAXQALTX с QGMIX
Часто сравнивают с QEVOX:
QEVOX с PMYRXQEVOX с GPIFXQEVOX с HSTRXQEVOX с OTRFXQEVOX с SAPEXQEVOX с SMIDXQEVOX с QCGDX

Сравнение комиссий QALTX и QEVOX

QALTX берет комиссию в 1.33%, что меньше комиссии QEVOX в 1.56%.

QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund
QALTX
Quantified Alternative Investment Fund

Доходность на риск

QALTX vs. QEVOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QALTX
Ранг доходности на риск QALTX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QALTX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QALTX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QALTX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QALTX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QALTX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
QEVOX
Ранг доходности на риск QEVOX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEVOX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEVOX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEVOX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEVOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEVOX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QALTX c QEVOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Alternative Investment Fund (QALTX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QALTXQEVOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

1.25

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.63

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.26

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.05

1.63

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.63

2.43

+11.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QALTX vs. QEVOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QALTX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа QEVOX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QALTX и QEVOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QALTXQEVOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.25

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.49

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.29

+0.03

Корреляция

Корреляция между QALTX и QEVOX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QALTX и QEVOX

Дивидендная доходность QALTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности QEVOX в 47.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QALTX
Quantified Alternative Investment Fund		2.32%2.42%1.61%3.55%1.73%12.79%0.00%1.44%0.07%3.12%0.04%0.84%
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		47.28%66.34%10.32%24.53%0.07%13.55%2.29%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QALTX и QEVOX

Максимальная просадка QALTX за все время составила -24.22%, что меньше максимальной просадки QEVOX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QALTX и QEVOX.

Загрузка...

Показатели просадок

QALTXQEVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.22%

-28.47%

+4.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.46%

-20.43%

+13.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.17%

-27.40%

+14.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-1.74%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-14.18%

+8.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

13.76%

-12.32%

Волатильность

Сравнение волатильности QALTX и QEVOX

Текущая волатильность для Quantified Alternative Investment Fund (QALTX) составляет 2.75%, в то время как у Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что QALTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QEVOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QALTXQEVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

9.49%

-6.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

21.94%

-14.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.51%

26.13%

-15.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.95%

20.08%

-11.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.89%

21.70%

-11.81%