PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QAITX с UPAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QAITX с UPAAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QAITX (Q3 All-Weather Tactical Fund) and UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. QAITX charges 1.36%/yr vs 2.49%/yr for UPAAX.

Доходность

Сравнение доходности QAITX и UPAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

QAITX

1 день
0.00%
1 месяц
6.41%
С начала года
6.52%
6 месяцев
4.95%
1 год
19.66%
3 года*
12.30%
5 лет*
2.70%
10 лет*
—

UPAAX

1 день
-0.95%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QAITX и UPAAX

2026 (YTD)
QAITX
Q3 All-Weather Tactical Fund		0.00%
UPAAX
Upright Assets Allocation Plus Fund		2.88%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Q3 All-Weather Tactical Fund

Upright Assets Allocation Plus Fund

Часто сравнивают с QAITX:
QAITX с SCHDQAITX с IWYQAITX с ^GSPCQAITX с FZROXQAITX с HGERQAITX с VOOQAITX с VUG
Часто сравнивают с UPAAX:
UPAAX с UPDDXUPAAX с UPUPXUPAAX с HFSAXUPAAX с ABRZXUPAAX с CRDBXUPAAX с COTZXUPAAX с SIRIX

Доходность на риск

QAITX vs. UPAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QAITX
Ранг доходности на риск QAITX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAITX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAITX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAITX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAITX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAITX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
UPAAX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QAITX c UPAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QAITXUPAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.73

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QAITX vs. UPAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QAITXUPAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

23.09

-22.68

Просадки

Сравнение просадок QAITX и UPAAX

Максимальная просадка QAITX за все время составила -40.35%, что больше максимальной просадки UPAAX в -0.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAITX и UPAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QAITXUPAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.35%

-0.95%

-39.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.49%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.56%

-0.95%

-2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.75%

-0.30%

-15.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QAITX и UPAAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QAITXUPAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.87%

24.99%

-10.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.43%

24.99%

-11.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

24.99%

-10.35%

Сравнение комиссий QAITX и UPAAX

QAITX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии UPAAX в 2.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAITX и UPAAX

Дивидендная доходность QAITX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, тогда как UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
QAITX
Q3 All-Weather Tactical Fund		1.48%1.85%0.00%0.00%0.00%7.77%7.57%
UPAAX
Upright Assets Allocation Plus Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QAITX и UPAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор