Сравнение QAITX с LALT

С начала года, QAITX показывает доходность -7.35%, что значительно ниже, чем у LALT с доходностью 9.15%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QAITX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии LALT в 1.94%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) и First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QAITX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа LALT равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAITX и LALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между QAITX и LALT составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность QAITX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности LALT в 3.73%

Максимальная просадка QAITX за все время составила -40.35%, что больше максимальной просадки LALT в -6.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAITX и LALT.

Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что QAITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.