PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QAITX с LALT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QAITX с LALT

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

QAITX (Q3 All-Weather Tactical Fund) and LALT (First Trust Multi-Strategy Alternative ETF) are both funds - QAITX is a Tactical Allocation fund managed by Q3 Asset Management Corporation, while LALT is a Global Allocation fund actively managed by First Trust. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. QAITX charges 1.36%/yr vs 1.94%/yr for LALT.

Доходность

Сравнение доходности QAITX и LALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) и First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

QAITX

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LALT

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.38%
6 месяцев
5.75%
С начала года
8.25%
1 год
16.72%
3 года*
9.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QAITX и LALT

2026 (YTD)202520242023
QAITX
Q3 All-Weather Tactical Fund		6.52%3.53%16.11%21.56%
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		8.25%10.79%8.77%0.88%

Correlation

The correlation between QAITX and LALT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2023 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Q3 All-Weather Tactical Fund

First Trust Multi-Strategy Alternative ETF

Часто сравнивают с QAITX:
QAITX с HGERQAITX с IWYQAITX с SCHDQAITX с FZROXQAITX с ^GSPCQAITX с VOOQAITX с VUG
Часто сравнивают с LALT:
LALT с IALTLALT с FLSPLALT с RPARLALT с ARPLALT с QALTLALT с TRTYLALT с UPAR

Доходность на риск

QAITX vs. LALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QAITX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

LALT
Ранг доходности на риск LALT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LALT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LALT: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LALT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LALT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LALT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QAITX c LALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) и First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QAITXLALTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.40

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.33

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.46

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.51

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

13.78

—

QAITX vs. LALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QAITX и LALT

Загрузка графика...

Показатели просадок

QAITXLALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-6.97%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.72%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.99%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-1.04%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.22%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QAITX и LALT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QAITXLALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.46%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.59%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

7.00%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

5.80%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

5.80%

—

Сравнение комиссий QAITX и LALT

QAITX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии LALT в 1.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAITX и LALT

Дивидендная доходность QAITX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности LALT в 3.74%

ПозицияTTM202520242023202220212020
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		3.74%2.03%2.06%2.44%0.00%0.00%0.00%
QAITX
Q3 All-Weather Tactical Fund		1.19%1.85%0.00%0.00%0.00%7.77%7.57%

Часто задаваемые вопросы

QAITX and LALT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QAITX и LALT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор